ТОРГОВАЯ СИСТЕМА “СРЕДНЕСРОК”

Доброго дня, уважаемые читатели и гости блога. Торговая система «Среднесрок» завершает своё формирование. 10 сентября 2021 г., состоится официальный релиз, где я подведу итоги и опубликую результаты годовой доходности алгоритма. Сегодня я хочу рассказать вам, о торговой системе “Среднесрок”. Материал получился достаточно объёмным, поэтому я решил разделить его на две части. В первой части – поговорить о торговой системе, чтобы на дату релиза, вы уже имели представление о том, какой объем работы был проделан. Понимали логику торговой системы, её предназначение и преимущества. А вторую часть, с данными о годовой доходности, опубликовать 10 сентября. Думаю, что такой вариант, будет наиболее удобен для вас. В любом случае, друзья, знайте — я старался.

Нажимаю клавишу «перемотка» и перемещаю нас, на 13 лет назад, в 2008-й год. Поехали.

ТРЕЙДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ — ИМИ СТАНОВЯТСЯ

Каждому из нас — пришедших в трейдинг, чтобы в итоге добиться успеха, предстоит пройти свой Путь. Я свой Путь в трейдинге, начал в 2008 году. Пришёл в этот бизнес так же, как и все люди – посмотрев рекламу. Это было сентиментальное представление о трейдинге, полное розовых иллюзий. Такой, знаете ли “Milky way”. Средства массовой информации и рекламы, с успехом формируют в нашем сознании яркую картинку о том, что трейдинг – это лёгкие деньги, красивая жизнь и минимум усилий. В нашем мышлении заранее выращивают привычку, хотеть всё и сразу, при минимальных усилиях. Требуется время, чтобы распознать этот хитрый маркетинговый ход и перестроиться на правильный лад. Я вам скажу, друзья – они, там, неплохо подготовились! Меня это тоже коснулось. Но мне хватило времени и сил, чтобы понять план маркетологов и выбрать другой путь — развитие. 

Человеку очень сложно отказаться от иллюзий, в которые мы так сильно верим, когда только приходим в этот бизнес. В итоге, плата за эти иллюзии – очень высока. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли три простых, но очень важных вещи! Если вы поймете их, то сэкономите себе годы драгоценного времени, нервы и деньги:

1. ВЫРАЖЕНИЕ «ВСЁ И СРАЗУ» — ЭТО НЕ ПРО ТРЕЙДИНГ

Не повторяйте моих ошибок. Не тратьте драгоценное время на то, чтобы попытаться угадать рынок. Или что ещё хуже — связать движение цены с финансовыми новостями. Прежде чем вы начнете зарабатывать деньги и делать это стабильно — пройдет минимум 1-2 года. И это только в том случае, если вас будет вести за руку человек, который будет знать решение тех ошибок и трудностей, с которыми вам предстоит столкнуться. Наберитесь терпения и начните свое развитие. Без торговой системы вы не сделаете и шагу в трейдинге. Пытаясь угадать рынок — вы лишь повторите фатальную ошибку огромного количества людей. Я  живой тому пример. Наступив на те же грабли, что и большинство участников рынка, мне все же удалось перестроить свое мышление на правильный лад и начать развиваться, работая над собой. У меня был огромный ресурс времени на это. А у вас, он есть?..

2. ДЕНЬГИ — ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ

Чтобы зарабатывать на рынке хорошие деньги, нужны денежные объёмы. Невозможно жить с рынка имея на счету 100.000 рублей. Дам маленькую подсказку — можно вообще не иметь денег. Достаточно знать, как их зарабатывать. Когда-то я начинал свою торговлю на мизерный депозит размером 100.000 р. Пришло время и я понял две простых вещи – в трейдинге невозможно добиться успеха и заработать деньги, если: нет торговой системы, отсутствует большой денежный объем для торговли. Я считал, отсутствие объема, станет для меня серьезной преградой на пути к цели – так как у меня не было собственных средств в таком количестве. Но ,как оказалось, впоследствии, это была даже не проблема, а временное неудобство. Когда вы торгуете по торговой системе, контролируете риски — инвесторы сами найдут вас. Поверьте, все хотят заработать деньги. Нет никаких проблем с поиском денежных объемов. Эта задача решается очень быстро!

3. +100500% ГОДОВОЙ ДОХОДНОСТИ

Очень частая ошибка новичков и людей с «опытом», это иллюзия о том, что на рынке возможно получить доходность в сотни процентов. Увы, это абсолютно не так. Так какова тогда реальная годовая доходность, на которую можно рассчитывать, если в распоряжении трейдера есть торговая система? На показатель доходности влияет много факторов, но в среднем, это цифры в диапазоне 10-35% годовых. И в данном случае, речь идёт не о торговле акциями на 100.000 руб., а о хорошем  размере депозита, хотя бы от 1.000.000 руб . Когда попробуете выйти на реальную доходность — поймёте, что я имел в виду. А пока, просто запомните эти цифры.

Что ж, я озвучил самые основные моменты. Моя совесть перед вами чиста. Можно продолжить.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП — АДАПТАЦИЯ

Безусловно, на начальном этапе (в трейдинге этот отрезок времени в среднем составляет 3-5 лет), моё мышление и, как, следствие поступки, были примитивны. В голове была только одна мысль — деньги. Через этот этап проходят все. И я не стал исключением из правил. Чтобы соскочить с маркетинговой иглы – мне потребовалось несколько лет. Моё реальное развитие началось только тогда, когда я перестал думать о «быстрых» и «лёгких» деньгах. Слушать финансовые новости, чтобы найти в них подтверждение своим фантазиям. Терять время на форумах о трейдинге и понял – мне нужна торговая система! Я бы сравнил работу с данными – с тренировкой в спортзале. Только в данном случае, развиваются не мускулы, а мозг. Вначале ты ленишься, но стоит перебороть себя – выйти из зоны комфорта и начать делать первые шаги, как понимаешь – чёрт побери, это здорово!

ЯЗЫК ТРЕЙДИНГА И ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

Когда я понял, что язык трейдинга, это не финансовые новости, а баланс спроса и предложения. Цикличности, паттерны и закономерности технического анализа — я стал учиться понимать этот язык. На тот момент у меня не было алгоритма-подхода, который бы позволял правильно и быстро работать со статистикой. Во всём приходилось разбираться самому. Но все же я нашел ниточку. Ухватился за неё. И пошёл к цели.

*Рекомендую к прочтению материал по этой теме «ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА—ТРИ ЭТАПА». Он поможет вам значительно сократить время и взять правильный вектор, для дальнейшего развития в трейдинге.

Я уже упоминал ранее, что торговая система «Среднесрок», в том виде, в каком она реализована на сегодняшний день, это результаты моих наработок с 2013 г. Уже тогда я заметил, что среднесрочные движения цены инструмента, намного точнее и стабильнее, чем движения внутри дня. Я уверен, что и вы, замечаете массу закономерностей на рынке! Если изучаешь какой-то один инструмент, то со временем, все эти вещи становятся очевидными. Начинаешь видеть, эту магию графика цены. Но не знаешь, как формализовать эти данные в действия и перевести в цифры. Та ещё головоломка!

Проблема «Среднесрока» заключается в том, что его невозможно понять, если нет опыта в «Интрадей» торговле.

Чтобы решить задачу по формализации среднесрочных движений в торговую систему, мне не хватало опыта и знаний. В 2013 г., я поспешил и потерпел полный «провал»! Знаю наверняка, что те, кто не первый год на рынке, уже понимают о чём пойдет речь. Ну а для тех, у кого нет опыта, я расскажу вкратце эту историю.

Слово «провал», я взял в кавычки неслучайно. Далее вы поймете почему.

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

А дело было так. Увидев закономерность и получив первое положительное мат ожидание, это была скромная статистика за несколько месяцев. Я предпринял попытку, торговать эту закономерность на срочном рынке. Мой депозит размером 100.000 руб. за пять месяцев вырос до 700.000. В течение следующей недели, после того как был зафиксирован данный профит — я потерял все деньги!

Это можно сравнить с изобретателями первых на земле летательных аппаратов, которых показывают в старых черно-белых фильмах. Получив начальные знания о том, что полёт возможен. В спешке, на скорую руку, они собирают, что-то отдаленно напоминающее самолёт и запускают в воздух. Какое-то время он летит. Но затем — неизбежно падает! Так же было и у меня. На тот момент я не понимал, что попытался торговать “сырой” шаблон закономерности. Да, он был рабочий и на данный момент, является ядром торговой системы «Среднесрок». Но одного шаблона мало! Нужен риск-менеджмент, чёткие правила на выход и выход из торговой позиции. Я не был готов психологически, к подобным перегрузкам. Полученный опыт был похож на полёт в стратосферу, на ракете, у которой неожиданно кончилось топливо. Я взлетел очень высоко и, разбился! При этом ни во время падения, ни после него я не понимал, по какой причине так получилось. Стоял, почёсывая лоб и непонимающим взглядом, смотрел на свой разбитый корабль.

ОТНОШЕНИЕ К НЕУДАЧАМ. ТЕРЯТЬ ИЛИ ПЛАТИТЬ?

Вернёмся к кавычкам. Успех в чем-либо, напрямую зависит от того, как человек воспринимает неудачи. Или, если быть точнее. От того, как к ним относится. В трейдинге эта зависимость имеет наиболее ярко-выраженный характер. В этом бизнесе существует два понятия: «терять» и «платить» деньги на рынке. Если вы не задумываетесь о причинах своих неудач, и продолжаете угадывать рынок, ожидая, что вам повезёт. То вам ни чего не остается, как постоянно «терять» деньги на рынке. И поверьте, так будет продолжаться – пока вы не отформатируете своё сознание! Если же вы анализируете свои действия. Разбираетесь в себе, находите причины ошибок, то вы «платите».

Наш мир материален. У всего своя цена – за всё нужно платить!

В случае, когда вы «теряете», все очевидно. Это замкнутый круг. И так будет продолжаться до бесконечности, пока вы не устанете, или не кончатся деньги на депозите. Совершенно иначе выглядит ситуация, когда вы «платите». Заплатив за ошибку, вы находите её решение и не совершаете в будущем. Очень важно понять один момент! «Платить», это значит отпустить ситуацию, не горевать о потерянных в сделке деньгах (в этом нет смысла, так как при подобном подходе, это повторится), а разобраться, в чём именно была ошибка, что привела к потере.

Со временем вы становитесь опытнее — этот процесс неизбежен! До того момента, пока я не набрался опыта и не создал подход «Формирование торговой системы—полный цикл», который позволяет полностью исключить финансовые потери при создании торговой системы. Мне ничего не оставалось, как платить за свои ошибки. Платить временем и деньгами. Я делал это без сожаления. Ни о каком сожалении не было и речи. Вектор развития выбран – у всего своя цена. Я знал, если мне удастся сформировать торговую систему, то всё окупится! Я понимал, за что плачу. Более того, после решения очередной ошибки, я видел результаты. И чем больше проходило времени, чем с более трудными ошибками я сталкивался — тем сильней был прогресс.

РАЗБОР ПОЛЁТА — ВЫВОДЫ

Итак, какие выводы я сделал из ситуации в 2013 г? Я понял, что одной закономерности мало. Нужен риск-менеджмент, более чёткие правила на вход и выход из торговой позиции. Надо больше работать со статистикой – нужна торговая система. После данной ситуации я получил ценнейший опыт. В моем сознании навсегда отпечатались тезисы:

В трейдинге решает не кредитное плечо — решает объём. Увеличение кредитного плеча в сделке, без связки с риск-менеджментом — это гарантированный путь к потере депозита! Хочешь зарабатывать больше денег — увеличивай объем и понижай кредитное плечо.

Дело не в количестве сделок, а в их качестве. Можно «колбасить» на рынке совершая, по 20 сделок в день. Кормить комиссией брокера и закрыть год  в минус. А можно совершить всего 20 сделок в год и получить отличную доходность.

В будущем эти тезисы получили большое развитие и стали основной моей концепции инвестиций. Если кратко, это симбиоз психологии отношения к деньгам и управления капиталом на длительном временном отрезке, при инвестировании в срочный рынок. В связке с торговой системой данная концепция позволяет управлять большими денежными объёмами, при умеренных рисках и минимальном давлении на психику.

Совершив эту попытку (пусть и неудачную), я увидел лишь небольшую часть того потенциала, которым обладал среднесрочный подход. Той мотивации, что я тогда получил, мне хватает и по сей день. Это был мощнейший заряд!

ЧТОБЫ ПРИДТИ К БОЛЬШОМУ — НАЧИНАЙ С МАЛОГО

Я уже писал выше, что «Среднесрок» невозможно понять без опыта в «Интрадей» торговле. Я понял, в чем причина моей неудачи. Выявил свои ошибки, но не решил их. Для решения нужен опыт. А его на тот момент, для решения среднесрочных задач было крайне недостаточно. Я взял тайм-аут и целиком погрузился в торговлю внутри дня.

Это было интересное время. Я ничего не зарабатывал — я платил за знания, которые получал из собственных ошибок. В этот период в моей голове сформировались основные теории и взгляды на рынок. В будущем они стали фундаментом, на который я опираюсь и по сей день.

Несколько лет, я буквально жил в графиках. Наблюдал за ценой — искал закономерности в движении цены внутри дня, постоянно оглядываясь на «Среднесрок». За эти годы на полках моего шкафа, появилось с десяток папок. В которых я вел статистику, распечатывал графики движения цены фьючерса РТС. Разные таймфреймы, разметки, данные. Мир цен, чисел и паттернов – поглотил меня с головой. Я полностью выпал из реальной жизни. Причиной этому, была сильнейшая мотивация. Я жил своей целью. Полученный в 2013 г опыт показал мне, что всё реально — зарабатывать можно. Нужно только понять, как? Я знаю наверняка. Если человек желает добиться цели. Болеет ей. Жертвует ради неё самым дорогим — он добьётся своего! В один из тех дней в мою жизнь вошёл паттерн «Дивергенция». Я работал с этим паттерном в течение нескольких лет. Вел статистику, изучал его поведение. В итоге, появилась торговая система «Интрадей-Дивергенция».

НЕМНОГО О ДИВЕРГЕНЦИИ

Дивергенция, это мощный инструмент для извлечения прибыли из рынка и анализа. Этот паттерн позволяет увидеть момент, когда в рынок начинают искусственно вливать деньги — надувать «пузырь». Это довольно частое явление на Российском рынке. Что это означает? А означает это следующее. Когда обыватели, на каждом углу кричат о «тренде», которому не будет конца. О том, что текущий рост продолжится и открывают длинные позиции, находясь в эйфории коллективного мышления. Вы, в свою очередь, знаете —  это «пузырь». Более того, вы знаете точки его слома. Предупреждён — значит вооружён. На «Youtube» канале проекта, есть множество примеров, когда я говорил о развороте, с точностью до дня.

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА “ИНТРАДЕЙ-ДИВЕРГЕНЦИЯ” СОЗДАНИЕ ПОРТФОЛИО

После создания торговой системы «Интрадей-Дивергенция», несколько лет я потратил на формирование портфолио этой системы. О идее портфолио вы можете почитать здесь. Когда вы прочтете материал и поймёте суть идеи, то гарантированно избавитесь от 99,9% того информационного мусора о трейдинге, которому доверяли, в силу своей неопытности. Торговая система «Интрадей-Дивергенция», была моим первым алгоритмом. За те годы, что я работал над ней, я получил огромный багаж знаний и опыта. Это позволило мне систематизировать накопленную информацию в чёткий порядок действий, исключающий ошибки в работе со статистикой. Я говорю сейчас о появлении подхода «Формирование торговой системы-полный цикл». На данный момент набрана группа, в которой, ребята с помощью данного подхода, формируют торговые системы. По окончании работы они начнут торговать на реальном счете и зарабатывать деньги на Срочном рынке.

СРЕДНЕСРОК — ПАЗЛ СОШЁЛСЯ

Работая над торговой системой «Интрадей-Дивергенция», я получил недостающие блоки информации, для решения задач в «среднесроке». Имел уже достаточно большой багаж знаний и алгоритм, который позволял работать со статистикой данных быстро и без ошибок. Формируя торговую систему «Среднесрок», я просто обработал данные и внёс поправки — заполнил те пробелы в знаниях, где на первых порах не хватало опыта. В 2019 году, были закончены бэк тесты и торговая система «Среднесрок» была введена в эксплуатацию на срочном рынке «ММВБ». В 2020 — параллельно с формированием портфолио торговой системы на канале «Youtube», запущен сервис «Торговля по сигналам».

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА. ЯЗЫК LUA  — АВТОМАТИЗАЦИЯ

В текущем 2021 году, мне удалось автоматизировать торговую систему «Среднесрок». Для решения этой задачи я выбрал язык программирования «LUA». На нём был написан модуль, работающий в связке с торговым терминалом «Quik». Модуль работает в автоматическом режиме и транслирует сигналы на открытие-закрытие торговых позиций по фьючерсу на индекс РТС, в сервис Telegram. Пока торговая система не была автоматизирована, нужно было постоянно находится у торгового терминала, чтобы не пропустить сигнал. То теперь — мне достаточно иметь с собой телефон и быть в зоне действия сети интернет.

БЕЗ ЧЕЛОВЕКА — НИКУДА

Несмотря на автоматизацию торговой системы, человеческий фактор не был исключен полностью. По прежнему нужно открывать и закрывать торговые позиции вручную, выставлять «стоп» и «тейк-профит» заявки. Конечно, с помощью языка программирования «LUA» возможно реализовать работу торговой системы на полном автомате. Но тогда, придется объяснить программисту принцип работы торговой системы. Такой вариант по понятным причинам, полностью исключен.

Такова история торговой системы «Среднесрок». Меня часто спрашивают о том, что конкретно представляет из себя торговая система «Среднесрок». Мне задавали этот вопрос и ребята из группы «Торговля по сигналам» и другие люди, что писали мне, по различным вопросам трейдинга и инвестиций. Это здоровый интерес. Я понимаю эмоции и мысли людей, когда они видят реальную торговлю, что очень редкое явление на просторах сети интернет.

Ведь если вы зайдете на большинство Youtube каналов о трейдинге, то кроме пустой болтовни и размышлений о том, куда пойдет цена, вы больше ничего не увидите. У так называемых «продавцов» воздуха нет того, что в первую очередь должно быть у каждого трейдера —  портфолио. Это равносильно тому, как если бы человек утверждал, что умеет летать, но в реальности, этого никто не видел. Я публикую сделки публично, но не объясняю, причины входа в позицию. И здесь, я вновь призываю новичков задуматься — почему так? Верно. Потому что – это реально, а то что реально и приносит деньги, не может быть в свободном доступе. Торговая система, это инструмент для извлечения прибыли, на создание которого ушли годы!

Пойду, налью себе ещё чайку и продолжу. Впереди много интересного.

ЧТО ЕСТЬ СРЕДНЕСРОК?

В результаты чего на графике цены мы видим эти затяжные и сильные среднесрочные движения? Почему для формирования среднесрочного движения, требуется несколько недель, а порой даже месяцев. В то время как формирование внутридневных движений, могут происходить за какие-то минуты?

С этих вопросов, кстати, началось мое знакомство с «Среднесроком» и первые шаги к торговой системе.

БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Торговый терминал — это глаза трейдера. С помощью визуально-технического анализа трейдер понимает, что происходит на рынке в определенный момент времени. Момент времени, в свою очередь — это таймфрейм. Японская свеча или бар — это единицы таймфрейма. Если мы выберем таймфрейм один час, то в каждой свече, равной этому часу, мы увидим соотношение баланса продавцов и покупателей. По истечении часа свеча закроется и станет понятно, у кого в данный момент времени, на рынке преимущество. Таймфреймы, это, в своём роде — комнаты, в каждой из которых постоянно меняющееся количество продавцов и покупателей, что перетягивают канат. Эти «комнаты», живут определенное время; одна минута, пять минут, один час, два часа и. т. д. Когда время жизни «комнаты» истекает — определяется победитель и мы видим его на своих мониторах, в виде свечи или бара определенного цвета.

На каждом таймфрейме, свой баланс покупателей и продавцов, а следовательно, и их соотношение. На таймфрейме один час – может быть рост, а на таймфрейме четыре часа – сильное падение. Чем меньше таймфрейм – тем быстрее меняется в нём ситуация. А что есть «ситуация»? Ситуация складывается из свеч или баров. Допустим, мы видим, что на часовом таймфрейме последовательно одна за другой, красным цветом, закрылись 10 свечей и образованная ими синусоида направлена вниз — рынок падает.

Последовательно растущие или падающие свечи образуют «Тренд». «Тренд» – это направленное движение цены в рамках таймфрейма.

Помните, я сравнивал таймфреймы с комнатами наполненными людьми, что перетягивают канат, в рамах определённого времени? Они и формируют тренды. Должен уточнить, что формулировка «люди», это имя нарицательное. Под ней подразумеваются не только физические лица, как мы с вами. Это могут быть различные компании, банки, фонды и. т. д. Одним словом — участники рынка. Таймфрейм 5 минут, каждая его свечка — живёт лишь 5 минут. У продавцов и покупателей, что перетягивают канат в этой свечке, по сравнению, допустим, с четырехчасовой свечой — очень мало времени, оно ограниченно. Ситуация меняется быстро. В течении дня на пятиминутном таймфрейме могут быть десятки трендов роста и падения, в то время как на четырехчасовом – всего один. Почему так происходит?

ПОЧЕМУ МЕНЯЮТСЯ ТРЕНДЫ?

Все дело в балансе, в соотношении продавцов и покупателей. Чем меньше период таймфрейма, тем быстрее происходит смещение баланса.

Здесь было бы уместно затронуть такие темы, как денежные объёмы и их распределение, что входят в рынок за единицу времени, а также «ОИ» (открытый интерес). Они оказывают огромное влияние на рыночную ситуацию, в рамках таймфрейма. Новички, да и люди с «опытом», часто подсаживаются на эту информацию, в виду отсутствия торговой системы. Я не будут тратить на это ваше драгоценное время, по простой причине; «ОИ» и объёмы – это динамические величины, их значения постоянно меняются, их невозможно привязать к риск-менеджменту торговой системы и понять размеры убытка или прибыли полученной в сделке. Они важны для банков и крупных фондов, для их систем мониторинга рыночной ситуации. Но мы с вами — простые физлица. У нас нет возможности, для приобретения этих дорогостоящих вычислительных мощностей и каналов связи, что могут обрабатывать запросы, за единицу времени равной периоду полураспада.

Если бы меня попросили дать определение понятию «Среднесрок» одним словом, то я бы ответил — «циклы». Циклы движения цены инструмента. Принято считать, что к среднесрочным таймфреймам, относятся периоды от 2-х часов и старше; один день, неделя, месяц и. т. д. А к внутридневным, все таймфреймы до 2-х часов. Думаю, что вы уже поняли очевидную вещь — чем больше таймфрейм, тем больше нужно времени для формирования цикла. Как следствие, циклы цены инструмента на среднесрочных таймфреймах, намного более точней и стабильней внутридневных. Точность и стабильность среднесрочных циклов, открывает перед трейдером большие возможности. Я обязательно расскажу об этом чуть позже , в главе «Предназначение торговой системы «Среднесрок».

Если вы дочитали до этого места, сохранив при этом концентрацию и не потеряв интерес — я могу вас поздравить. У вас есть все шансы добиться успеха в трейдинге!

НЕ ЗАКРЫТЫЙ ВОПРОС — ТОЧКИ ВХОДА

Друзья, у нас остался один незакрытый вопрос. Давайте вернемся к нему и поговорим.

Цитата: «ОИ» и объёмы – это динамические величины, их значения постоянно меняются, их невозможно привязать к риск-менеджменту торговой системы и понять размеры убытка или прибыли полученной в сделке”.

Если бы я прочитал эти строки как читатель, то задал логичный вопрос. – Какое значение, я могу привязать к риск-менеджменту торговой системы, чтобы понять размеры убытка или прибыли полученной в сделке?

Отвечаю вам, друзья. – Значение точки входа в торговую позицию.

Точка входа, это значение цены инструмента, на момент открытия торговой позиции, в текущий момент времени, ограниченном рамками таймфрейма.

Ну что, друзья, все выглядит немного сложнее, чем пытаться угадать, куда пойдёт рынок, после выхода очередных новостей? Согласен. Для тех, кто слышит подобное впервые, довольно сложно понять всё это и уложить в голове. Но это возможно. Привыкайте. Это единственный способ, что ведёт к извлечению прибыли из рынка. Других способов, за 13 лет, что я занимаюсь трейдингом, я не знаю. Начинается самое интересное — конкретика. В трейдинге (да думаю и в любом другом бизнесе), реальные знания получает только терпеливый человек. Можно было бы вновь поздравить вас, но не буду, а то перехвалю.

Итак, мы имеем значения точек входа и выхода из торговой позиции. То есть – живые цифры. Из визуально-графического анализа мы можем перейти в плоскость арифметических действий и расчётов. А это значит, что мы получаем в своё распоряжение риск-менеджмент, а это очень мощный инструмент. Он позволит нам контролировать убытки!

Ни один трейдер не сможет однозначно ответить на вопрос, – Какой будет годовая доходность, в абсолютном выражении? Каждый год рынок разный и разная доходность. Путь к доходности лежит через контроль убытков. А этот инструмент, прямо сейчас, вы держите в своих руках и можете осмыслить его.

В торговой системе все элементы играют огромную роль. Она не будет работать, если в ней отсутствует хотя бы один из них.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Риск-менеджмент является самой важной составляющей торговой системы! В свою очередь, он тесно связан со значением «стоп-заявки». Посмотрите внимательно на схему:

«Круговая порука» — лучше и не скажешь. Прямо пропорциональная связь всех элементов. Безупречная красота логики. Эта, казалось бы, простая схема, даёт однозначный ответ, на очень многие вопросы. Но на один, она отвечает прямо – «всё и сразу» не получится! Это задача, без решения которой, билетик в счастливую жизнь, всегда будет иметь статус «недоступен». Вот и начались, друзья, все те моменты, с которыми сталкивается человек, идущий к цели. Я могу дать гарантию, что каждый из вас, решивший эту задачу и сформировавший торговую систему — получит свой подход «Формирование торговой системы — полный цикл».

ЕЩЁ НЕМНОГО О РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Риск-менеджмент, даст конкретный ответ на вопрос, который в первую очередь интересует любого инвестора, — какой размер риска на сделку? Размер риска в сделке, это абсолютное значение (с поправками на комиссию брокера, шаг цены, гарантийное обеспечение, стоимость шага цены, форс-мажор и технические неполадки со стороны брокера). Вы скажете, – Как много вводных данных, как же всё это сложно! Да сложно, друзья. Но всё решаемо.

Я не рассказываю вам красивую сказку о трейдинге, в надежде продать «воздух». Я рассказываю вам, как на самом деле обстоят дела там – где зарабатывают реальные деньги.

Контроль рисков вносит конкретику в действия трейдера. А в связке с другими элементами торговой системы – полностью исключает самостоятельные действия и влияние новостного фона. Трейдер не принимает торговых решений—решения принимает торговая система. И только она!

На этом наша небольшая экскурсия в мир «Среднесрока» и краткой теории о торговых системах, подошла к концу. Это лишь малая часть тех знаний, что стали доступны мне с течением времени. Того объёма информации что вы получили, вполне достаточно, чтобы понимать смысл и продолжить наше путешествие дальше.

ЛОГИКА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ «СРЕДНЕСРОК»

У каждой торговой системы есть двигатель — её ядро. Это может быть индикатор, осциллятор или набор индикаторов. Либо всё вместе. Вариантов множество. В этом плане нет каких-то конкретных правил. Вот, дескать, должно быть только так и никак иначе. Как пример. Ядро торговой системы «Интрадей-Дивергенция» состоит из паттерна «Дивергенция», а в торговой системе «Среднесрок», оно состоит из нескольких индикаторов, работающих в связке. Торговая система «Интрадей-Дивергенция» выдаёт торговый сигнал, опираясь на паттерн. В определенный момент, когда «Дивергенция» сформирована и паттерн начинает реализацию, торговая система выдаёт сигнал на открытие сделки. Всё просто и понятно. Есть чёткие правила на вход и выход из позиции, риск-менеджмент и рабочее расписание.

Логика торговой системы «Среднесрок» иная, она не опирается на паттерн. Алгоритм торговой системы, анализирует соотношение баланса покупателей и продавцов в рамках среднесрочного таймфрейма. Когда происходит слом среднесрочной тенденции, баланс спроса и предложения меняется – я получаю сигнал на открытие сделки.  Обе торговые системы очень просты по своему устройству. Но эта простота появилась благодаря тому, что алгоритмы торговых систем были оптимизированы. В этом мне помогла статистика, собранная за несколько лет. Оптимизация торговой системы, решила проблемы «шума» в торговых сигналах, улучшила соотношение риск-прибыль и рабочее расписание.

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА «СРЕДНЕСРОК» — ПРЕИМУЩЕСТВА

Если говорить о преимуществах среднесрочной торговли, то в первую очередь — это психологический комфорт! Я думаю, что не ошибусь и вы будете со мной согласны в том, что комфорт и спокойствие в трейдинге – это самое главное. Мне не нужно находиться каждый день у монитора, (как в случае торговли внутри дня) в течение торговой сессии, чтобы не пропустить сигнал. А с внедрением автоматизации в торговую систему, торговля стала еще проще и комфортней.

Когда это прочитают ребята из группы «Торговля по сигналам» в сервисе Telegram, знаю наверняка — улыбнутся в знак согласия. Уже прошёл почти год, как они торгуют со мной, и судя по их настрою, у всех отличное настроение и психологическое состояние.

ТОЧНОСТЬ ТОРГОВЫХ СИГНАЛОВ

Точность сигналов и небольшое количество сделок в год. Даже на текущий момент, когда на Срочном рынке с июня месяца, наблюдается сильнейший среднесрочный боковик (в который мы с ребятам, к сожалению, попали), с доходностью полный порядок. Количество убыточных сигналов, не превышает 30,8% и это на годовой дистанции, исходя только из статистики публичной торговли. Если брать всю статистику, с момента запуска торговой системы в 2019 г, то это количество не превысит и 10%! Я не привык оперировать данными без фактов, поэтому пишу только о том, что вы можете увидеть своими глазами, если заглянете на “Youtube” канал проекта.

P.S. Скажу по секрету, проблема с «боковиками» решена — привет оптимизация.

КОМИССИЯ? НЕТ,  НЕ СЛЫШАЛ!

В год, по сигналам торговой системы «Среднесрок» совершается, в среднем 20-35 сделок. По сравнению с внутридневной торговлей (многие участники рынка, совершают такое количество сделок в день! А сколько их будет в год?..), это ничтожно малое количество сделок, как и та комиссия, что заплачена брокеру с каждой сделки. Знаю – Брокер крайне недоволен таким положением дел. Но что поделаешь? Мы пришли на рынок, чтобы зарабатывать деньги, а не кормить его комиссиями, делая богаче. Друзья, вот мы и подошли к концу, к логическому завершению этой статьи. Настало время поговорить о том, к чему я вел вас, на протяжении всего времени и рассказать, о предназначении торговой системы «Среднесрок».

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА СРЕДНЕСРОК — ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ

Торговля с использованием среднесрочного подхода, открывает большие возможности для трейдера. В первую очередь, среднесрочный подход, позволяет использовать в сделках большие денежные объёмы. Как следствие, вы получите совершенно другую доходность. То есть, она останется прежней и цифра не изменится, но покупательская способность будет в разы больше.

Пример:

При торговле на депозит в 200.000 руб и открытии торговой позиции по фьючерсу РТС, с использованием первого кредитного плеча в сделке, тейк- профит составит: 14.400 руб., или 7.2% прибыли от размера депозита. Что вы можете купить на эти деньги?..

А теперь давайте рассчитаем те цели, для которых предназначается торговая система «Среднесрок» и позволяет реализовать их в полной мере:

При торговле на депозит в 10.000.000 руб. и открытии торговой позиции по фьючерсу РТС, с использованием первого кредитного плеча в сделке, тейк- профит составит: 626.400 руб, или 6.3% прибыли от размера депозита. И это только одна сделка.

Как вам такая математика – чувствуете разницу!?

Торговля объемами (речь идёт о суммах от 10.000.000 руб), не принесёт ничего хорошего, если попытаться делать это, без использования механизма смены среднесрочных тенденций на рынке. Знаю, многие мне возразят. Скажут, – Ничего подобного, можно торговать такую суму и внутри дня! Теоретически можно, друзья. Но на практике, вы потерпите полный (в этом случае, я пишу это слово без кавычек) провал. Человек не вывезет такую нагрузку, психологически. С тем темпом, с каким меняются движения на рынке внутри дня (откройте прямо сейчас, хотя бы часовой график фьючерса РТС и посмотрите на это ралли), человеческая психика даст сбой.

СЕРВИС ТОРГОВЛЯ ПО СИГНАЛАМ

18 июля 2020 г, был запущен сервис “Торговля по сигналам“. Для меня, это был скорее эксперимент. Более того, основной доход я получаю, торгуя на денежные объёмы инвесторов. Идея реализовать дистанционную торговлю, будоражит моё сознание, уже довольно давно. Несколько лет назад, я создавал группу, в которой транслировал сигналы торговой системы “Интрадей-Дивергенция”. Люди работали по сигналам – зарабатывали деньги. Но по ряду причин, мне пришлось закрыть проект. Причин было несколько. Это малые депозиты участников и человеческий фактор.

Мы торговали внутри дня, а это значит, что частота сигналов была довольно высокой, по сравнению с среденсрочной торговлей. Сигнал приходилось ждать в течение всего дня. Спустя месяц такого темпа, участники устали психологически – начали пропускать сигналы. Кроме того, торговля на малые депозиты, так же ослабила их мотивацию. Я полностью понимаю участников. Сидеть у монитора весь день, ждать сигнала и по итогу зарабатывать копейки—кому это понравится? Мне пришлось закрыть проект. Когда человек пропускает сигналы, то за период в год, их – пропущенных сигналов, накопится большое количество. Дисциплина торговой системы будет нарушена и произойдет искажение статистики. Я заранее знал, чем кончится подобная торговля. Конечно, были обиды и недопонимание со стороны участников. Позже они поняли – закрыв проект, я сохранил их депозиты от ненужных убытков. На сайте есть отзывы участников, если интересно можете почитать. 

На сегодняшний день текущая реализация идеи торговли по сигналам – полностью оправдывает себя. Кроме того, небольшое количество сделок в год, экономия на комиссиях брокера и неплохая доходность – мотивируют людей участвовать в сделках. Нет того психологического напряжения, как было при торговле по сигналам внутри дня. У многих участников, депозиты от 1.000.000 руб., что позволяет им, брать неплохую прибыль в сделках. Пока в группе немного участников – всего 10 человек. Я не гонюсь за количеством подписчиков, мне важна реализация идеи и её работоспособность. Посмотрим, как покажет себя услуга дальше. В любом случае я буду развивать её и делать удобнее, для подписчиков. 

КОМИССИ БРОКЕРА

Когда дело касается торговли на серьёзный денежный объём, комиссии брокера — это так же, очень важный момент! Торговая система “Среднесрок”, ввиду малого количества сделок, совершаемых за год, позволяет существенно экономить на комиссиях брокеру. Заметьте, говоря о комиссиях, я не рассматривал такое эфемерное понятие в трейдинге, как «скальпинг». Сказки о «скальпинге» и «роботах которые зарабатывают сами», я бы отнёс, к одной из самых успешных маркетинговых уловок-пустышек, что с огромным успехом продаются людям.

На этом у меня всё, уважаемые читатели. До релиза есть время и та информация, что была сегодня опубликована, я уверен, будет усвоена. На дату релиза вы уже будете иметь полное представление о торговой системе «Среднесрок» и всех её плюшках.

Желаю всем отличного настроения и позитива. Я всегда открыт для общения и рад ответить на все ваши вопросы. Пишите — я всегда помогу!

С вами был проект о трейдинге и инвестициях «Youtrendclub». С уважением, Станислав. 



Автор: Korolev Stanislav
Торгую на Срочном рынке ММВБ с 2008 г. Занимаюсь изучением фьючерса на индекс РТС.
Подписаться
Уведомление о
guest
2 комментариев
старее
новее большинство голосов
Inline Feedbacks
View all comments
UP
2
0
Оставить комментарийx
()
x