Всем привет! Работа над торговой системой «Среднесрок» подходит к концу. 10-го сентября 2021-го года состоится официальный релиз — в котором я подведу итоги и опубликую результаты доходности этой торговой системы. Сегодня я хочу рассказать вам историю ее создания и поведать о том, какие события подтолкнули меня к изучению среднесрочного подхода.

Материал получился достаточно объёмным, поэтому я решил разделить его на две части. В первой части я расскажу о торговой системе «Среднесрок», — чтобы на дату релиза вы уже имели представление о проделанном объеме работы; понимали логику этой торговой системы, её предназначение и преимущества. А вторую часть, с данными о ее годовой доходности, я опубликую 10-го сентября. Думаю, что такой вариант будет наиболее удобен для вас. 

Нажимаю клавишу «перемотка» и перемещаю нас на 13 лет назад, в 2008-й год. Поехали!

Трейдерами не рождаются — ими становятся

Каждому человеку, пришедшему в трейдинг, предстоит пройти свой Путь. Я свой Путь в трейдинге начал в 2008 году — после просмотра рекламы… Средства массовой информации, с помощью рекламы и маркетинговых инструментов, с успехом формируют в нашем сознании яркую картинку о том, что трейдинг — это лёгкие деньги, красивая жизнь и минимум усилий. Управляя нашим мышлением с помощью информации, которую СМИ публикуют в Сети, в нашем сознания выращивают привычку: приходя в рынок хотеть всё и — сразу. В общем, на начальном этапе у меня было довольно сентиментальное представление о трейдинге, наполненное розовыми иллюзиями и фантазиями. Такой, знаете ли, ванильный «Milky way». Безусловно, мне потребовалось время, чтобы распознать этот хитрый маркетинговый ход и перестроиться на правильный лад. Да, да! Меня это тоже коснулось, друзья. Но мне хватило времени и сил, чтобы понять коварный план маркетологов и выбрать совершенно другой путь — Путь развития. 

Человеку очень сложно отказаться от иллюзий, в которые мы так сильно верим, когда только приходим в инвестиционный бизнес. В итоге, плата за эти иллюзии очень высока! Поэтому я хочу, чтобы вы поняли три простых, но очень важных вещи. Если вы поймете их, то сэкономите себе годы драгоценного времени, нервы, и, конечно же, деньги:

1. Выражение «Все и сразу» — это не про трейдинг!

Не повторяйте моих ошибок! Не тратьте драгоценное время на то, чтобы попытаться угадать рынок. Или, что ещё хуже: связать движение графика цены инструмента с финансовыми новостями. Не пытайтесь заработать с малой суммы внушительные проценты — это утопия! Прежде чем вы начнете зарабатывать деньги и научитесь делать это стабильно — пройдет как минимум 1-2 года, — и это только в том случае, если вас будет «вести за руку» человек, который будет знать решение тех ошибок и трудностей, с которыми вам гарантированно предстоит столкнуться. Поэтому либо наберитесь терпения и начните свое самостоятельное развитие, на которое будет затрачено от 5-ти до 10-ти лет; либо найдите человека, опыт и знания которого, помогут сократить ваше время, затраченное на развитие, до одного-двух лет.

Без торговой системы вы не сделаете и шагу в трейдинге! Пытаясь угадать рынок, вы лишь повторите фатальную ошибку. Которую совершают все участники рынка, торгующие по новостям или собственным предположениям. Я, живой тому пример: наступив на те же «грабли», что и большинство участников рынка, мне, по прошествии многих лет, все же удалось перестроить свое мышление на правильный лад и начать самостоятельно развиваться, ежедневно работая над собой. 

2. Деньги — делают деньги

Чтобы хорошо зарабатывать на рынке, нужны большие денежные объёмы. Невозможно жить с рынка, имея на счету торгового депозита всего 100.000 р. Дам маленькую подсказку:

Можно вообще не иметь денег на торговлю, но при этом хорошо зарабатывать на рынке… Для этого достаточно знать: как именно их зарабатывать и уметь делать это стабильно

Когда-то я начинал свою торговлю, как и большинство участников рынка — на мизерный депозит размером 100.000 р. Я ошибочно полгал (спасибо рекламе и «говорящим головам»), что смогу зарабатывать с этих копеек миллионы. Прошло время, и я понял две простых вещи: в трейдинге невозможно добиться успеха и заработать деньги, если нет торговой системы и большого денежного объема на торговом депозите. Когда я понял эту простую истину, я столкнулся с новой мыслью: отсутствие большого денежного объема станет для меня серьезной преградой на пути к цели — стабильному заработку «длинных» денег на рынке. Но, как оказалось, это была даже не проблема, а временное неудобство: потому что инвесторы сами найдут вас, если вы используете в торговле только системный подход и контролируете риски! Поэтому с поиском денежных объемов для торговли нет никаких проблем. Эта задача решается очень быстро.

3. Прибыль в +100500% годовой доходности — это иллюзия

Очень частая ошибка новичков и людей с «опытом» в трейдинге, это иллюзия о том, что на рынке возможно получить доходность в сотни процентов. Увы, но это иллюзия. Тогда какова реальная годовая доходность на которую можно рассчитывать торгуя на рынке? На показатель доходности влияет довольно много факторов. Но в среднем, это цифры в диапазоне от10 до 35% годовых. И в данном случае речь идёт не о торговле акциями на копеечный депозит размером 100.000 р., а о хорошем размере депозита: хотя бы в 1.000.000 р. 

Начальный этап — адаптация

Безусловно, на начальном этапе (в трейдинге этот отрезок времени в среднем составляет 3-5 лет) моё мышление и, как следствие, поступки были примитивны. Они были перенасыщены эмоциями, желаниями (на что я потрачу заработанные деньги) и амбициями. В моей голове была только одна мысль — заработать на рынке деньги быстро и много. Через этот этап проходят все. И я не стал исключением из правил. Чтобы соскочить с маркетинговой «иглы», мне потребовалось несколько лет. Моё реальное развитие началось только тогда, когда я перестал думать о «быстрых» и «лёгких» деньгах; слушать финансовые новости и «говорящих голов», вещающих со своих Youtube-каналов; я перестал впустую терять свое драгоценное время на форумах о трейдинге, и понял: мне нужна торговая система!

Язык трейдинга и первый «полет»

Когда до меня дошло, что язык трейдинга, это не финансовые новости, а баланс спроса и предложения; цикличности и паттерны, регулярно повторяющиеся на рынке, а так же закономерности технического анализа — я стал учиться понимать этот язык трейдинга. На тот момент у меня не было системного подхода, который бы позволял правильно и быстро работать со статистическими данными цены инструмента. Поэтому мне во всём приходилось разбираться самому. Но все же, с течением времени, я нашел путеводную ниточку. Ухватился за неё. И пошёл к своей цели.

*Рекомендую к прочтению материал по этой теме «ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА—ТРИ ЭТАПА». Он поможет вам значительно сократить время и взять правильный вектор для дальнейшего развития в трейдинге.

Я уже упоминал ранее, что торговая система «Среднесрок», в том виде в каком она реализована на сегодняшний день, это результаты моих наработок, — берущих свое начало в далеком 2013-ом году. Уже тогда я заметил: среднесрочные движения цены инструмента, намного точнее и стабильнее, чем движения внутри дня. Ведь когда изучаешь только один инструмент, то, со временем, эти вещи становятся очевидными. Я стал видеть эту магию графика цены, но, увы, не знал, как формализовать статистические данные цены инструмента в конкретные действия, совершаемые трейдером на рынке «вход и выход из сделки», — та ещё головоломка!

Проблема «Среднесрока» заключается в том, что его невозможно понять, если нет опыта в «интрадей» торговле.

В 2013-ом году я поспешил и потерпел полный «провал»!.. 

Слово «провал» я взял в кавычки неслучайно. Далее вы поймете почему.

Первый «полет»

А дело было так: увидев на Срочном рынке среднесрочную закономерность и получив (моделируя с ее помощью сделки по фьючерсу РТС) положительное математическое ожидание торговой системы (скромная статистика по инструменту, собранная за несколько месяцев), я начал ее торговать… В итоге: мой депозит, размером 100.000 р., за 5-7 сделок, отработанных в течение пяти месяцев, вырос до 700.000 р! А затем, в течение следующей недели, я потерял все деньги… 

Эту ситуацию можно сравнить с изобретателями первых на земле летательных аппаратов, — которых показывают в старых черно-белых фильмах. Получив начальные знания о том, что полёт возможен: в спешке, на скорую руку, они собирают что-то отдаленно напоминающее самолёт, и запускают это в воздух. Какое-то время оно летит; но затем — неизбежно падает! Так же было и у меня. На тот момент я не понимал, что попытался торговать, пусть и закономерность, но очень «сырую». Да, она была рабочей, и на данный момент является ядром торговой системы «Среднесрок». Но одного «сырого» шаблона, увы — мало! Нужен риск-менеджмент, нужны чёткие правила на выход и выход из торговой позиции. Да и к тому-же я не был готов психологически к подобным перегрузкам. Полученный опыт был похож на полёт на ракете в стратосферу, — на ракете, у которой на полпути неожиданно закончилось топливо. Я взлетел очень высоко и… разбился! При этом ни во время падения, ни после него, я не понимал, по какой причине так получилось. В общем, я стоял, почёсывая лоб, и непонимающим взглядом смотрел на свой разбитый корабль.

Отношение к неудачам: терять или платить?

Вернёмся к кавычкам:

В 2013-ом году я поспешил и потерпел полный «провал»!..

Успех в чем-либо напрямую зависит от того, как человек воспринимает неудачи. Или, если быть точнее: от того, как он к ним относится. В трейдинге эта зависимость имеет наиболее ярко-выраженный характер. В этом бизнесе существуют два понятия: «терять» и «платить» деньги на рынке. Если вы не задумываетесь о причинах своих неудач и продолжаете угадывать рынок, ожидая, что вам повезёт. То вам остается лишь одно понятие — «терять» деньги на рынке. И поверьте, так будет продолжаться до тех пор, пока вы не отформатируете своё сознание. Если же вы анализируете свои действия, разбираетесь в себе, находите причины своих ошибок, то, вы — «платите».

Наш мир материален. У всего своя цена — за всё нужно платить!

В случае, когда вы «теряете», все очевидно — это замкнутый круг. И так будет продолжаться до бесконечности, пока вы не устанете от этого или не кончатся деньги на депозите. Совершенно иначе выглядит ситуация, когда вы — «платите». Заплатив за ошибку, вы находите её решение и не совершаете в будущем. Очень важно понять один момент: «Платить» —  это значит отпустить ситуацию и не горевать о потерянных в сделке деньгах. А взять, и разобраться, в чём именно заключалась ошибка, которая привела к потере.

Со временем, вы становитесь опытнее. Этот процесс неизбежен. До того момента пока я не набрался опыта и не создал подход «Формирование торговой системы—полный цикл», который позволяет исключить финансовые потери при создании торговой системы и существенно сэкономить время, затрачиваемое на ее формирование. Мне ничего не оставалось, кроме как «платить» за свои ошибки. Платить временем и деньгами, —  и я делал это без сожаления. Потому что знал: если мне удастся сформировать торговую систему, то — все мои старания, и время, затраченное на поиск истины, и нервы — окупятся! Я понимал: за что именно я «плачу». Более того, после решения очередной ошибки, я видел результаты. И чем больше проходило времени, чем с более трудными ошибками я сталкивался — тем сильней была моя мотивация и прогресс в развитии.

Разбор «полета» — Выводы

Какие выводы я сделал из ситуации, произошедшей со мной в 2013-ом году? Я понял, что одной закономерности мало. Нужен риск-менеджмент и более чёткие правила на вход и выход из торговой позиции. Надо больше работать со статистикой. Нужна торговая система. После данной ситуации я получил ценнейший опыт! В моем сознании навсегда отпечатались тезисы:

В трейдинге решает не кредитное плечо — решает объём. Увеличение кредитного плеча в сделке без связки с риск-менеджментом — это гарантированный путь к потере депозита! Хочешь зарабатывать больше денег — увеличивай объем и понижай кредитное плечо.

Дело не в количестве сделок, а в их качестве! Можно «колбасить» на рынке совершая по 20 сделок в день, «кормить» комиссией брокера и закрыть год  в минус. А можно, совершить всего 20 сделок в течение года и получить отличную доходность.

В будущем эти тезисы получили большое развитие и стали основной моей концепции инвестиций. Если кратко: это техника управления капиталом на длительном временном отрезке при торговле фьючерсом РТС на Срочном рынке. В связке с торговой системой данная концепция позволяет управлять большими денежными объёмами, соблюдая при торговле умеренные риски и не подвергая психику давлению со стороны рынка.

Совершив эту попытку (пусть и неудачную), я увидел лишь небольшую часть того потенциала, которым обладает среднесрочный подход. Мотивации, что я тогда получил, мне хватает и по сей день. Это был мощнейший заряд!

Чтобы прийти к большому — начинай с малого

Я уже писал выше, что «Среднесрок» невозможно понять без опыта в «Интрадей» торговле. Я понял, в чем причина моей неудачи. Выявил свои ошибки, но не решил их. Для решения нужен опыт. А его на тот момент для решения среднесрочных задач, было крайне недостаточно. Я взял тайм-аут и целиком погрузился в торговлю внутри дня.

Это было интересное время. Я ничего не зарабатывал — я платил за знания, которые получал, находя решение своих ошибок. В этот период в моей голове сформировались основные теории и взгляды на рынок. В будущем, они стали фундаментом при построении торговых систем, — на который я опираюсь и по сей день.

Несколько лет я буквально «жил» в графиках цены фьючерса РТС. Наблюдая за его ценой — я постоянно оглядывался на «Среднесрок», искал закономерности и рыночные цикличности, используя внутри-дневной подход в моделируемых сделках. За эти годы на полках моего шкафа появилось с десяток папок! В которых я вел статистику по цене фьючерса на индекс РТС: распечатывал графики движения уровня цены в разных таймфреймах, делал разметки, переносил с графика цены данные входа-выхода из сделки и конечный результат, с которым была бы закрыта моделируемая торговая позиция. Мир цен, чисел и паттернов поглотил меня с головой. Я выпал из реальной жизни. Причиной этому была сильнейшая мотивация! Я жил только своей целью — найти ошибку, допущенную в 2013-ом году, и исправить ее. В один из тех дней в мою жизнь вошёл паттерн «Дивергенция». Я работал с этим паттерном в течение последующих нескольких лет. Вел статистику, изучал его поведение. В итоге, на свет появилась внутридневная торговая система «Интрадей-Дивергенция».

Немного о дивергенции

Дивергенция, это мощный инструмент для анализа и извлечения прибыли из рынка! Этот паттерн позволяет увидеть момент, когда в рынок начинают искусственно вливать деньги — надувать «пузырь». Это довольно частое явление на Российском рынке. Что это означает? А означает это следующее: когда большинство участников рынка кричат о «тренде», которому не будет конца; заявляют о том, что текущий рост продолжится и открывают длинные позиции, находясь в эйфории коллективного мышления. Вы, в свою очередь, знаете — это «пузырь». Более того: вам известны точки его слома! Предупреждён — значит, вооружён. На Youtube-канале проекта Youtrendclub есть множество примеров, когда я говорил о развороте — с точностью до дня!

Торговая система «Интрадей-дивергенция». Создание портфолио трейдера

После создания торговой системы «Интрадей-Дивергенция», несколько лет я потратил на формирование портфолио этой системы, или портфолио трейдера. Торговая система «Интрадей-дивергенция» была моим первым торговым алгоритмом. За те годы, что я работал над ней, я получил огромный багаж знаний и опыта. Это позволило мне систематизировать накопленную информацию в чёткий порядок действий, исключающий ошибки в работе со статистикой цены инструмента. Я говорю сейчас о появлении подхода ФТСПЦ «Формирование торговой системы-полный цикл». На данный момент набрана группа, в которой ребята, с помощью данного подхода, формируют торговые системы.

Среднесрок — пазл сошелся

Работая над торговой системой «Интрадей-дивергенция», я получил недостающие блоки информации для решения задач в «среднесроке». А так же получил достаточно большой багаж знаний и алгоритм ФТСПЦ, который позволял работать со статистикой данных — быстро и без ошибок. Формируя торговую систему «Среднесрок», я просто обработал данные с помощью алгоритма ФТСПЦ, исправил ошибки, допущенные в 2013-ом году. В 2019-ом году были закончены бэк-тесты, и торговая система «Среднесрок» была введена в эксплуатацию на Срочном рынке Московской биржи! А в 2020-ом году, параллельно с формированием портфолио торговой системы, в мессенджере Telegram мной был запущен сервис «Торговля по сигналам».

Автоматизация торговой системы «Среднесрок» с помощью языка LUA 

В текущем 2021-ом году мне удалось автоматизировать торговую систему «Среднесрок». Для решения этой задачи я выбрал язык программирования LUA. С помощью программистов на нём был написан модуль — Telegram-бот для торговой системы «Среднесрок», работающий в связке с торговым терминалом Quik. Telegram-бот работает в автоматическом режиме и транслирует сигналы на открытие-закрытие торговых позиций по фьючерсу на индекс РТС в сервис Telegram.

Пока торговая система не была автоматизирована, мне нужно было постоянно находится у торгового терминала, чтобы не пропустить очередной сигнал на открытие сделки. Теперь-же, мне достаточно иметь с собой телефон и быть в зоне действия сети Интернет.

Несмотря на автоматизацию торговой системы, человеческий фактор не был исключен полностью. Мне по прежнему нужно открывать и закрывать торговые позиции вручную, а так же выставлять «стоп» и «тейк-профит» заявки. Конечно, с помощью языка программирования «LUA» возможно реализовать работу торговой системы на полном автомате. Но тогда придется объяснить программисту принцип работы торговой системы… Такой вариант, по понятным причинам, полностью исключен.

Такова история торговой системы «Среднесрок», друзья. Меня часто спрашивают о том, что конкретно представляет из себя этот алгоритм. Мне задавали этот вопрос ребята из группы «Торговля по сигналам» и многие другие люди, которые писали мне по различным вопросам трейдинга и инвестиций. Это здоровый интерес. Я понимаю эмоции и мысли людей, когда они видят Реальную торговлю на Срочном рынке, — что само по себе является очень редким зрелищем на просторах Сети. Ведь если вы зайдете на большинство Youtube-каналов о трейдинге, то, кроме пустой болтовни и размышлений о том, куда пойдет цена, вы больше ничего не увидите. У так называемых «продавцов воздуха» нет того, что в первую очередь должно быть у каждого трейдера — портфолио! Это равносильно тому, как если бы человек утверждал, что умеет летать, но в реальности, этого никто не видел.

Я публикую сделки публично, но не объясняю причины входа и выхода из торговой позиции. И здесь я вновь призываю новичков задуматься — почему? Верно! Потому что это реально, а то, что реально и приносит деньги — не может быть опубликовано в свободном доступе в Сети. Торговая система, это инструмент для извлечения прибыли, на создание которого я потратил годы!

Что есть «Среднесрок»?

В результате чего на графике цены мы видим эти затяжные и сильные среднесрочные движения? Почему для формирования среднесрочного движения требуется несколько недель, а порой даже месяцев; в то время как формирование внутридневных движений могут происходить за какие-то считанные минуты?

С этих вопросов, кстати, началось мое знакомство с «Среднесроком» и первые шаги к торговой системе.

Баланс спроса и предложения

Торговый терминал — это «глаза» трейдера. С помощью визуально-технического анализа, трейдер понимает, что происходит на рынке в определенный момент времени. Момент времени, в свою очередь — это таймфрейм, состоящий из единиц таймфрейма, японских свеч или баров. Если мы выберем таймфрейм один час, то, в каждой его свече, равной этому часу, мы увидим соотношение баланса продавцов и покупателей. По истечении часа свеча закроется и станет понятно, за кем сохранилось преимущество — за продавцами или за покупателями. Таким образом: последовательное закрытия японских свечей или баров, в большинстве своем состоящих из одинакового цвета, определяет текущий тренд в рамках выбранного трейдером таймфрейма.

Таймфреймы, это, в своём роде — «комнаты», в каждой из которых находится постоянно меняющееся количество продавцов и покупателей, — влияющих на баланс спроса-предложения инструмента на рынке. 

На каждом таймфрейме свой, постоянно-меняющийся баланс покупателей и продавцов, а следовательно, и их соотношение. На таймфрейме один час, может быть восходящий тренд, в то время как на таймфрейме четыре часа — будет сильный тренд снижения. Чем меньше таймфрейм, тем быстрее меняется в нём ситуация. А что есть «ситуация»? Ситуация складывается из свеч или баров. Допустим, мы видим, что на часовом таймфрейме последовательно, одна за другой красным цветом закрылись 10 свечей, и образованная ими синусоида направлена вниз — значит, рынок падает, образуя нисходящий тренд.

Последовательно растущие или падающие свечи образуют «Тренд». «Тренд» – это направленное движение цены в рамках того или иного таймфрейма.

Помните я сравнивал таймфреймы с комнатами, наполненными людьми, меняющими баланс спроса-предложения на инструмент? Вот они-то и формируют тренды. Должен уточнить: формулировка «люди», это имя нарицательное. Под ней подразумеваются не только физические лица — участники рынка. Это могут быть различные компании, банки, фонды и. т. д.

Возьмем, к примеру, пятиминутный Таймфрейм. Из его названия ясно, что каждая его свечка живет лишь 5 минут. У продавцов и покупателей, меняющих баланс спроса-предложения на инструмент в этой свечке, по сравнению, допустим, с четырехчасовой свечой — на это очень мало времени, ограниченного временными рамками таймфрейма. Поэтому ситуация на пяти-минутном таймфрейме меняется очень быстро: в течение дня на нем могут происходить десятки трендов как роста, так и падения; в то время как на четырехчасовом таймфреме — будет всего один тренд. Почему так происходит?..

Почему меняются тренды?

Все дело в балансе, в соотношении продавцов и покупателей. Чем меньше период таймфрейма, тем быстрее происходит смещение баланса.

Здесь было бы уместно затронуть темы «денежных объёмов, что входят в рынок за единицу времени, и их распределение в рынке, а также «ОИ» (открытый интерес). Эти данные оказывают огромное влияние на рыночную ситуацию в рамках того или иного таймфрейма. Новички, да и люди с «опытом», в виду отсутствия торговой системы, часто «подсаживаются» на эту информацию. Я не будут тратить ваше драгоценное время на долгие объяснения. Объясню коротко: «ОИ» и объёмы — это динамические величины. Их значения постоянно меняются. Эти значения невозможно привязать к риск-менеджменту торговой системы, и понять размеры убытка или прибыли, полученной в той или иной отработанной сделке.

«Ои» и объемы важны для банков и крупных фондов; они имеют значение для их вычислительных систем мониторинга рыночной ситуации. И, я, и вы, дорогие читатели — простые физлица, торгующие на Срочном рынке. Поэтому у нас нет финансовых возможностей для приобретения этих дорогостоящих вычислительных мощностей и каналов связи, которые могут обрабатывать пользовательские запросы, за единицу времени равной «периоду полураспада».

Если бы меня попросили дать определение понятию «Среднесрок» одним словом, я бы ответил — это циклы — среднесрочные циклы движения графика цены инструмента. Принято считать, что к среднесрочным таймфреймам относятся старшие временные периоды графика цены инструмента, от 2-х часов и старше: один день, одни неделя, один месяц, и. т. д. А к внутридневным все таймфреймы младше 2-х часов. Думаю, что вы уже поняли очевидную вещь: чем больше таймфрейм, тем больше нужно времени для формирования цикла. Как следствие: циклы графика цены инструмента на среднесрочных таймфреймах намного более точней и стабильней внутридневных. Точность и стабильность среднесрочных циклов открывает перед трейдером большие возможности! Я обязательно расскажу об этом чуть позже, в главе «Предназначение торговой системы “Среднесрок”».

Если вы дочитали до этого места, сохранив концентрацию и не потеряв интерес — я могу вас поздравить. У вас есть все шансы добиться успеха в трейдинге!

«Точки входа»

Друзья, у нас остался один незакрытый вопрос. Давайте вернемся к нему и поговорим.

Отрывок из предыдущей цитаты:

«ОИ» и объёмы — это динамические величины. Их значения постоянно меняются. Эти значения невозможно привязать к риск-менеджменту торговой системы, и понять размеры убытка или прибыли, полученной в той или иной отработанной сделке.

Если бы я прочитал эти строки как читатель, то задал логичный вопрос: тогда какое значение я могу привязать к риск-менеджменту торговой системы, чтобы понять размеры убытка или прибыли, полученной в сделке? Отвечаю: Значение «точки входа» в торговую позицию.

«Точка входа» — это значение цены инструмента на момент открытия торговой позиции в текущий момент времени, которое ограниченно рамками выбранного трейдером таймфрейма.

Итак: все выглядит немного сложнее, чем просто пытаться угадать, куда пойдёт рынок, после выхода очередных новостей?.. Согласен. Для тех, кто слышит подобное впервые, довольно сложно будет сразу понять всё вышесказанное и уложить в голове. Но это возможно. Поэтому привыкайте, друзья. Ведь системная торговля — это единственный способ для стабильного заработка на рынке. Увы, но других способов, за 13 лет, что я занимаюсь трейдингом, я не знаю.

А теперь мы поговорим о самом интересном — о конкретике! В трейдинге (да и в любом другом бизнесе) реальные знания получает только терпеливый человек. 

Итак: мы имеем значения точек входа и выхода из торговой позиции. С помощью них, из плоскости визуально-графического анализа мы можем перейти в плоскость арифметических действий и расчётов. А это значит, что мы получаем в своё распоряжение риск-менеджмент! Риск-менеджмент, это очень мощный инструмент, который позволяет контролировать убытки в сделках.

Ни один трейдер не сможет однозначно ответить на вопрос: какой будет его годовая доходность в абсолютном выражении? Каждый год рынок разный и, как следствие, разная доходность. Путь к доходности лежит через контроль убытков — через риск-менеджмент.

Риск-менеджмент

Любая торговая система состоит из элементов — логических блоков. Посмотрите внимательно на эту схему «Логической модели построения торговой системы»:

К этим блокам относятся такие понятия как: «риск-менеджмент», «значение критического риска на одну сделку», «значение критического риска на весь депозит», «параметры стоп-заявки», «параметры тейк-профит заявки», «графических анализ визуальных данных», «статистика, собранная по инструменту» и «журнал сделок». Все эти блоки тесно взаимосвязаны друг с другом. Каждый из них играет свою — огромную роль в торговой системе! Торговая система рухнет и не будет работать, если в ней отсутствует хотя бы один из этих блоков! 

Эта, казалось бы, простая схема позволяет решить все вопросы, которые возникают у участников рынка недавно пришедших в трейдинг. Без нее: «билетик» в счастливую жизнь всегда будет иметь статус «недоступен»! Вот мы и добрались с вами, друзья, до тех моментов с которыми сталкивается каждый участник рынка, идущий к своей цели — стабильному-системному трейдингу. Я могу дать гарантию, что каждый из вас, сформировавший торговую систему по этой простой схеме, в итоге: получит свой индивидуальный подход ФТСЦП «Формирование торговой системы — полный цикл».

Если я начну описывать принцип действия и работу с каждым блоком, из которых состоит схема построения торговой системы, то потрачу на это очень большое количество своего и вашего времени. Да и материал получится не совсем соответствующим текущей тематике. Поэтому я еще немного расскажу о риск-менеджменте, а потом вернусь к основной теме повествования.

Еще немного о риск-менеджменте

Понимание того, каким образом формируется риск-менеджмент торговой системы, даст ответы на многие вопросы:

• Каким должен быть размер критического риска на одну сделку?
• Каким должен быть размер критического риска на весь депозит?
• Каким должен быть размер стоп-заявки?
• Каким должен быть размер тейк-профит заявки?

Два из которых, интересуют инвесторов в первую очередь: это параметр «размер критического риска на одну сделку» и «размер критического риска на весь депозит». К слову сказать, эти два параметра будут интересовать ваших инвесторов в первую очередь!

Риск-менеджмент вносит конкретику в действия трейдера. А в связке с другими элементами торговой системы: полностью исключает самостоятельные действия трейдера при совершении сделок, и влияние новостного фона на его психику и принятие торговых решений. Трейдер не принимает никаких торговых решений при открытии либо закрытии сделки на рынке. Все решения принимает только торговая система. И только она!

На этом наша небольшая экскурсия в мир «Среднесрока» и краткой теории о торговых системах подошла к концу. 

Логика торговой системы «Среднесрок»

У каждой торговой системы есть «двигатель» — её ядро. Это может быть индикатор, осциллятор, или даже набор индикаторов, работающих в связке. Вариантов множество. В этом плане нет каких-то конкретных правил, — вот, дескать, должно быть только так и никак иначе. Как пример: ядром торговой системы «Интрадей-Дивергенция» является паттерн «дивергенция»; а в торговой системе «Среднесрок» ядро состоит из нескольких индикаторов, работающих в связке. Торговая система «Интрадей-дивергенция» выдаёт торговый сигнал опираясь на паттерн: в определенный момент, когда на графике цены инструмента сформирована «дивергенция», и паттерн начинает свою реализацию на рынке, торговая система формирует сигнал на открытие сделки. 

Логика торговой системы «Среднесрок» иная: она не опирается на паттерн. Алгоритм этой торговой системы анализирует соотношение баланса покупателей-продавцов в рамках среднесрочного таймфрейма. Когда происходит слом среднесрочной тенденции: то есть баланс спроса-предложения покупателей-продавцов меняется — я получаю сигнал на открытие сделки. Обе торговые системы очень просты по своему устройству. Но эта «простота», появилась за счет многократных оптимизаций алгоритмов, этих торговых систем. В этом мне помогла статистика по фьючерсу РТС, которую я собирал на рынке несколько лет. Оптимизация торговой системы решила проблемы «шума» в торговых сигналах — они стали точнее; а так же позволила улучшить соотношение параметра «риск-прибыль» и рабочее расписание торговой системы.

Торговая система «Среднесрок» и ее преимущества

Если говорить о преимуществах среднесрочной торговли, то, в первую очередь — это психологический комфорт, получаемый от торговли. Думаю, что не ошибусь и вы будете со мной согласны в том, что комфорт и спокойствие в трейдинге — это самое главное! Благодаря среднесрочному подходу, мне не нужно, — чтобы не пропустить сигнал на открытие сделки, — находиться каждый день у монитора (как в случае торговли внутри дня) в течение всей торговой сессии. А после внедрения автоматизации в торговую систему, торговля стала еще проще и комфортней.

Когда это прочитают ребята из группы «Торговля по сигналам» в сервисе Telegram, знаю наверняка — они улыбнутся в знак согласия. Уже прошёл почти год, как они торгуют со мной, и, судя по ним, у всех отличное настроение и психологическое состояние!

Точность среднесрочных торговых сигналов

Даже на текущий момент — когда на Срочном рынке с июня месяца наблюдается сильнейший среднесрочный боковик (в который мы с ребятам, к сожалению, попали), с моей доходностью полный порядок. Количество убыточных сигналов не превышает 30,8%, — и это на годовой дистанции, исходя только из статистики публичной торговли. Если брать всю статистику, с момента запуска торговой системы в 2019-ом году, то, это количество не превысит и 10%! Я не привык оперировать данными без фактов, поэтому пишу только о том, что вы можете увидеть своими глазами, если заглянете на Youtube-канал проекта Youtrendclub.

P.S. Скажу по секрету, проблема с «боковиками» решена! 😉

Комиссия брокера? Нет, не слышал!

В год, по сигналам торговой системы «Среднесрок», совершается в среднем 20-35 сделок. По сравнению с внутридневной торговлей (Где многие участники рынка совершают такое-же количество сделок в день. А сколько их будет совершено в течение года?..), это ничтожно малое количество сделок. Впрочем, как и та комиссия, которую нужно заплатить брокеру с каждой сделки. Знаю — брокер крайне недоволен таким положением дел. А что я могу поделать? Я пришел на рынок, чтобы зарабатывать деньги, а не кормить брокера комиссиями, делая богаче.

Друзья, вот мы и подошли к логическому завершению статьи. Настало время поговорить о том, к чему я вел вас на протяжении всего времени, и рассказать о предназначении торговой системы «Среднесрок».

Торговая система «Среднесрок» — предназначение и возможности

Торговля с использованием среднесрочного подхода открывает безграничные возможности заработка для трейдера. В первую очередь: среднесрочный подход позволяет использовать в сделках большие денежные объёмы. Как следствие, вы получаете совершенно другую доходность! То есть она останется прежней и ее цифра не изменится, но покупательская способность будет в разы больше.

Пример: при торговле на депозит размером в 200.000 р. и открытии торговой позиции по фьючерсу РТС с использованием первого кредитного плеча в сделке, тейк- профит составит: 14.400 руб. или 7.2% прибыли от размера депозита. Что вы можете купить на эти деньги?.. 

А теперь давайте рассчитаем те цели для которых предназначается торговая система «Среднесрок». При торговле на депозит размером 10.000.000 руб. и открытии торговой позиции по фьючерсу РТС с использованием первого кредитного плеча в сделке, тейк-профит составит: 626.400 р. или 6.3% прибыли от размера депозита. И это профит только одной (в год таких сделок совершается около 20-ти) сделки, друзья!.. Как вам такая математика, чувствуете разницу?!

Торговля объемами (речь идёт о суммах от 10.000.000 руб), не принесёт ничего хорошего, если попытаться делать это без использования механизма смены среднесрочных тенденций на рынке. Знаю, многие мне возразят и скажут: ничего подобного, можно торговать такую суму и внутри дня! Теоретически, да, можно, друзья… Но на практике вы потерпите полный провал. Человек, торгующий внутри дня подобный объем на Срочном рынке, не вывезет такую нагрузку психологически. С тем темпом, с каким меняются движения на рынке внутри дня, человеческая психика даст сбой!

Сервис «Торговля по сигналам»

В заключении данной статьи я хочу рассказать вам о сервисе «Торговля по сигналам». Который, не побоюсь этого слова, стал венцом моих успехов и достижений. 18-го июля 2020-го года я запустил сервис «Торговля по сигналам» в мессенджере Telegram. Для меня это был скорее эксперимент, — ведь основной доход я получаю торгуя на средства инвесторов. Идея реализовать дистанционную торговлю будоражила моё сознание уже довольно давно! Несколько лет назад я создавал группу в которой транслировал сигналы торговой системы «Интрадей-дивергенция». Ее участники работали по сигналам этой торговой системы и зарабатывали деньги вместе со мной. Но, по ряду причин мне пришлось закрыть этот проект. Причин было несколько: малые депозиты участников и человеческий фактор.

Мы торговали внутри дня, а это значит, что частота сигналов по сравнению с среднесрочной торговлей была довольно высокой. Сигнал приходилось ждать в течение всего дня! Спустя месяц такого темпа, участники устали психологически. Начались пропуски сигналов. Кроме того: торговля на малые депозиты ослабила их мотивацию. Я полностью понимаю их: сидеть у монитора весь день, ждать сигнала, и по итогу зарабатывать копейки — кому это понравится?..

Мне пришлось закрыть проект. Когда человек пропускает сигналы, то, за период в год их — пропущенных сигналов накопится большое количество. Дисциплина торговой системы будет нарушена. Произойдет искажение статистики! Я заранее знал, чем кончится подобная торговля. Конечно, были обиды и недопонимание со стороны участников. Но позже они поняли: закрыв проект я сохранил их депозиты от ненужных и гарантированных убытков. На сайте есть отзывы участников, если интересно, можете почитать. 

На сегодняшний день текущая реализация идеи торговли по сигналам полностью оправдывает себя. Кроме того, небольшое количество сделок в год, экономия на комиссиях брокера и неплохая доходность — мотивируют людей участвовать в сделках. У подписчиков сервиса нет того психологического напряжения, какое было при торговле по сигналам внутри дня. У многих участников депозиты размером от 1.000.000 р., что позволяет им брать неплохую прибыль в сделках. Пока в группе немного участников — всего 10 человек. Но я не гонюсь за количеством подписчиков, потому что мне важна реализация идеи и её работоспособность. Посмотрим, как покажет себя услуга дальше. В любом случае, я буду развивать её и делать удобнее для подписчиков. 

На этом у меня все. Не прощаюсь, друзья. Соблюдайте риск-менеджмент торговых систем и не пропускайте сделки!

С уважением, Станислав.