Подход «Формирование торговой системы — полный цикл»

С чего начинается путь каждого новичка в трейдинге? С потери денег и времени. Увы! У новичка нет торговой системы, — он, движимый эмоциями и предположениями, торгует по наитию. У него нет времени на развитие, — которое бы позволило ему приобрести знания, позволяющие не терять деньги и зарабатывать их с рынка.  Находясь в постоянной погоне за прибылью, совершая на рынке бессистемные сделки — новичок не понимает, в чем заключается простой секрет прибыльного и стабильного трейдинга. Поэтому денежные и времЕнные потери будут сопровождать его в течение многих лет…

Абзац выше — это обо мне. О том, каким несколько лет тому назад был я. Думаю, не ошибусь, если скажу: каждому, кто приходит в трейдинг или находится в этом бизнесе уже достаточно давно, всё, что написано выше, знакомо не понаслышке. Знакомо каждому — кто безуспешно пытается торговать на рынке без торговой системы.

Подход «Формирование торговой системы — полный цикл» (далее ФТСПЦ) — это комплекс мероприятий по сбору и работе со статистическими данными цены инструмента. С его помощью, не теряя деньги и время, можно в течение всего одного года создать торговую систему. Работая с подходом и формируя торговую систему трейдер выполняет строго определенный порядок действий, обусловленных временными рамками рабочего таймфрейма. Этот порядок исключает ряд негативных психологических факторов, таких как: страх, спешку, жажду наживы, азарт, неуверенность при открытии сделок и т. д. А так же исключает влияние информации (СМИ, информационные ресурсы о трейдинге, Telegram-группы, мнения других трейдеров и пр.), поступающей из внешних источников, — которая напрямую влияет на решения трейдера при открытии сделок на рынке. 

Если вы используете подход ФТСПЦ для создания торговой системы, то:

— вы не потеряете деньги, — как это происходит всегда, когда новичок начинает совершать сделки на рынке;

— не потратите впустую драгоценное время, — чтобы пройти период адаптации на рынке и начать работу над собой и торговой системой, вам потребуется от трёх до семи лет;

— сможете подготовить свою психику, — это позволит вам торговать системно и прибыльно и, как следствие, получать стабильный доход с рынка.

— за максимально короткий срок создадите торговую систему!

Я изучаю Срочный рынок и фьючерс РТС с 2008 года. Поэтому в подходе ФТСПЦ собран весь мой многолетний опыт. С помощью подхода я сформировал торговые системы «Среднесрок» и «Интрадей-дивергенция», — которые приносят мне прибыль и по сей день.

Работая с подходом ФТСПЦ вы последовательно сформируете логические блоки вашей будущей торговой системы (см. схему ниже). Эти блоки тесно взаимосвязаны между собой. Каждый из них — является ключевым звеном при построении любой торговой системы! В ходе работы с логическими блоками визуально-графическая информация (например: паттерны или показания индикаторов) и данные цены инструмента оцифровываются и преобразуются в параметры-положения торговой системы, такие как:

— риск-менеджмент;

— размер стоп-заявки;

— размер тейк-профит заявки;

— рабочее расписание торговой системы;

— критическое значение максимального риска в одной сделке;

— критическое значение максимального риска на весь объем депозита;

— условия открытия-закрытия торговой позиции. 

Ключевое преимущество и удобство подхода ФТСПЦ, заключается в тотальной экономии вашего времени и денег. Используя подход для создания торговой системы, вы будете тратить всего один час в день! При этом вам не надо будет вникать в мудреные формулы или что-то учить. Наоборот. Благодаря отлаженной схеме действий и разбивке подхода на простые этапы — работа над торговой системой станет для вас простым и увлекательным занятием.

Для работы вам потребуется:

• Торговый терминал QUIK;
• Программа для работы с данными Exel либо OpenOffice;
• Мессенджер Telegram;
• Программа для общения по видеосвязи Meet;
• Стабильное и быстрое интернет соединение;
• Стационарный компьютер.

Совет: Если вы используете для работы ноутбук, то дополнительно к нему потребуется монитор — формата не менее 19 дюймов (чем больше экран — тем лучше!). Оптимальным вариантом будет использование монитора поддерживающего разрешение экрана «2К» (2560х1440 пикселей). Работа с данными — это постоянное напряжение глаз. А глаза нужно беречь! Я пробовал использовать для работы с данными ноутбук, — так себе затея…

Самый важный и сложный момент при начале работы над торговой системой — это выбор её ядра. Им может быть паттерн, сигнал индикатора, цикличность или неэффективность рынка. Ядром одной из моих торговых систем «Интрадей-дивергенция», является одноименный паттерн «дивергенция». Выбор ядра торговой системы — это ваше решение. Ваши идеи, планы и наблюдения по инструменту (в ходе которых вы выявили цикличности или неэффективности в инструменте), требующие оцифровки.

Нет вариантов? Не проблема!

Бывает так, что вы просто не знаете, что будет являться ядром торговой системы. Не беда. Я с радостью помогу вам! И в качестве базового варианта предоставлю вам для изучения одну из своих торговых систем — «Интрадей». Она проста в использовании. И послужит вам отличным вариантом для первого знакомства с торговлей на Срочном рынке. Изучив и взяв её за основу своей первой торговой системы, вы быстро поймёте суть работы с подходом «ФТСПЦ».

Подход ФТСПЦ устроен таким образом, что вы можете приступить к работе буквально сразу — не имея опыта в трейдинге. Работа с подходом состоит из трёх простых этапов.

Этап первый: «Теория»

Итак: вы ознакомились с разделом «Что потребуется для работы». У вас есть стационарный ПК, с установленными на него торговым терминалом Quik и программами. Теперь вам предстоит изучить видеоматериал по темам:

1. «Рабочее пространство торгового терминала Quik.»

2. «Сбор статистики.»

3. «Торговая система «Интрадей».

Этап второй: «Сбор данных»

Создание торговой системы с помощью подхода «ФТСПЦ» займёт у вас всего один год. В течение которого вы будете собирать данные цены инструмента и работать с ними. Как я уже писал выше, выполнение этих простых действий будет занимать у вас всего один час в день. В сборе и работе с данными нет ничего сложного. Для это вам потребуется заносить в журнал сделок результаты, моделируемых с помощью торговой системы «Интрадей» сделок на рынке. Это простая-ежедневная работа с цифрами. Но она потребует от вас большой концентрации внимания, — поэтому ошибки здесь непростительны! На протяжение всего года я буду проверять ваш журнал сделок. А именно: соответствие данных в нём, с данными разметки торговых позиций на графике цены инструмента.

Проверка статистических данных

Расписание проверки журнала сделок:

• Первый месяц сбора данных;

• Три месяца сбора данных;

• Три месяца месяца сбора данных;

• Три месяца сбора данных;

• Два месяца сбора данных — финальная проверка журнала сделок.

Когда пройдёт год, и работа с данными будет закончена — вы получите значение математического ожидания торговой системы. Математическое ожидание — это конкретика. А конкретика в трейдинге — это единственный способ стабильного извлечения прибыли из рынка!

Получив положительное значение математического ожидания торговой системы, вы перейдёте к третьему этапу. Который позволит определить оптимальный размер стоп и тейкпрофит заявок.

Этап третий: «Получение оптимального размера стоп-заявки»

Я часто слышу вопрос «какой размер стоп и тейкпрофит заявок мне выбрать?..» Ответ на этот вопрос может дать только журнал сделок! В ходе работы над торговой системой, в журнале сделок вы будете отслеживать несколько значений стоп и тейкпрофит заявок. Это могут быть два или даже три значения, — тут всё зависит от ваших возможностей концентрации внимания. По завершению работы с третьим этапом, ответ на вопрос «каким будут оптимальные значения стоп и тейкпрофит заявок?» — станет для вас очевидным и простым.

Важно: чтобы получить достоверную статистику, её сбор нужно осуществлять только вручную! Люди ленятся. Торопятся. Используют различные программы для автоматического сбора и анализа данных, — якобы помогающие упростить этот процесс и сделать его быстрее. Но суть неизменна. И она заключается в том, что каждый сам решает, что ему выбрать:

— неспешную, вдумчивую работу с данными и, как итог — получение достоверного математического ожидания торговой системы;

— либо, в угоду своей лени и спешке — прибегнуть к помощи автоматизированных программ, — точность работы которых, оставляет желать лучшего…

Ещё один момент, исключающий использование программ для автоматизированного сбора статистики — это психология. Когда вы собираете данные в ручном режиме, вы каждый день видите все события, произошедшие за торговую сессию. В течение года вы увидите *гепы. Затяжные тренды роста и падения. А так же моментальные сломы этих трендов. Все эти события вы пропустите через себя и свою торговую систему. В итоге у вас появится много мыслей. Вы сделаете выводы, начнёте развиваться и получите драгоценный опыт — который невозможно получить, если пользоваться автоматизированными системами сбора данных. Что ещё более важно: работая со статистическими данными, собранными с помощью автоматизированных систем сбора — невозможно правильно сформировать и подготовить психику! НЕВОЗМОЖНО!!

Смысл ручного сбора данных заключается не только в их точности. Но и в трансформации психики. В процессе работы с данными ваше мышление неизбежно изменится! Люди начинают работать с данными, и через пол года я слышу: «Да-а, как же я ошибался… В реальности всё совершенно иначе, чем я думал!»

Этап четвертый: «Привязка риск-менеджмента к торговой системе»

Это самый простой этап. Привязка риск-менеджмента к торговой системе — это расчёт количества попыток (ограниченных значениями «Максимального риска в одной сделке» и «Максимального риска на весь объем депозита») на открытие сделки при следующих одна за другой убыточных сделках.

В итоге с помощью подхода ФТСПЦ вы пройдете все этапы работы над собой и торговой системой как в техническом, так и в психологическом плане. По истечении года:

— вы создадите торговую систему;

— измените свой взгляд на рынок;

— кардинально измените своё мышление;

— благодаря полученным навыкам и системной торговле вы станете тверды в своих решениях и независимы от мнений и информации поступающей из вне;

— и, конечно же, начнёте получать от торговли на рынке психологический комфорт, удовольствие и, безусловно — прибыль!

На протяжение всего курса я буду находиться рядом и контролировать процесс создания торговой системы от начала и до конца. Вся необходимая для занятий информация будет публиковаться в видеочате и Telegram-группах:

• «Формирование ТС — полный цикл»

• «ТС — вопросы»

Я озвучил вам все этапы работы с подходом ФТСПЦ. Как видите, в них нет ничего сложного. Создание торговой системы с помощью подхода «ФТСПЦ» — это интересная и увлекательная работа! Используя подход и работая с данными, вы поймете самое важное:

Цена инструмента — это язык трейдинга! И чтобы зарабатывать на рынке деньги — нужно научиться понимать его.

С уважением, Станислав.