Подход «Формирование торговой системы — полный цикл»

С чего начинается путь каждого новичка в трейдинге? Увы, с потери времени и денег. Ведь у новичка нет торговой системы; нет должных знаний в сфере трейдинга и того количества времени на развитие, — которое требуется на приобретение этих знаний. Находясь в постоянной погоне за прибылью, совершая на рынке бессистемные сделки при торговле на рынке:  новичок спешит и неверно представляет себе, в чем именно заключается прибыльный трейдинг. Поэтому денежные и времЕнные потери при торговле будут сопровождать его в течение многих лет…

Абзац выше — это обо мне. О том, каким, несколько лет тому назад был я. Думаю, не ошибусь, если скажу: что каждому, кто только пришел в трейдинг или находится в этом бизнесе уже достаточно давно, все — что написано выше — знакомо не понаслышке. Знакомо не «каждому» — кто торгует без торговой системы.

Подход «Формирование торговой системы — полный цикл» (далее ФТСПЦ) — это комплекс мероприятий по сбору и работе со статистическими данными цены инструмента. С его помощью, не теряя деньги время можно в течение всего одного года создать торговую систему. Работая с подходом и формируя торговую систему трейдер выполняет строго определенный порядок действий, обусловленных временными рамками неизменного рабочего таймфрейма. Этот порядок исключает из действий трейдера ряд негативных психологических факторов, таких как: страх, спешку, жажду наживы, азарт. А так же влияние информации на принятие торговых решений при заключении сделок на рынке, поступающей из внешних источников таких, как: СМИ, различные информационные ресурсы о трейдинге, мнения других трейдеров и пр. 

Таким образом, человек, использующий подход ФТСПЦ для создания торговой системы:

— не потеряет деньги.

— не потеряет время. (новичку, чтобы пройти период адаптации на рынке и начать работу над собой и торговой системой, в среднем требуется от 3 до 7 лет)

— сможет подготовить свою психику, — это позволит торговать системно и прибыльно и, как следствие, получать стабильный доход с рынка.

— создаст торговую систему!

В подходе ФТСПЦ собран весь мой многолетний опыт. Который позволил мне впоследствии сформировать такие торговые системы как: «Среднесрок» и «Интрадей-дивергенция».

В ходе работы с подходом ФТСПЦ последовательно формируются логические блоки будущей торговой системы (см. рисунок ниже). Эти блоки тесно взаимосвязаны между собой. Каждый из них, является ключевым звеном при построении любой торговой системы. В ходе работы с логическими блоками, визуально-графическая информация и данные, полученные с графика цены инструмента, оцифровываются и преобразуются в такие параметры-положения торговой системы, как:

— риск-менеджмент.

— размер стоп-заявки.

— размер тейк-профит заявки.

— рабочее расписание торговой системы.

— критическое значение максимально возможного риска в одной сделке.

— критическое значение максимально возможного риска на весь объем депозита.

— условия открытия-закрытия торговой позиции. 

Логическая схема построения торговой системы

Что требуется для работы?

Ключевое преимущество и удобство подхода ФТСПЦ заключается в том: что для создания торговой системы с его помощью нужно тратить всего один час в день! При этом не нужно вникать в мудреные формулы или тем более что-то учить. Наоборот. Благодаря отлаженной схеме действий и разбивке процесса создания торговой системы на простые этапы — работа с подходом ФТСПЦ превращается в простое занятие и увлекательное занятие.

Для работы потребуется:

  • Торговый терминал QUIK.
  • Программа для работы с данными Exel либо OpenOffice.
  • Мессенджер Telegram.
  • Программа для видео-конференций Meet.
  • Стабильное и быстрое интернет соединение.
  • Стационарный компьютер.

Совет: Если вы используете для работы ноутбук, то дополнительно к нему потребуется монитор формата не менее 19 дюймов (чем больше — тем лучше). Оптимальным вариантом будет использование монитора поддерживающего разрешение экрана 2К  (2560х1440 пикселей). Работа с данными — это постоянное напряжение глаз. А глаза нужно беречь! Я пробовал использовать для работы с данными экран ноутбука, — так себе затея…

Порядок работы

Самый важный и сложный момент при начале работы над торговой системой — это выбор основы-каркаса для нее. Основа торговой системы будет являться ядром алгоритма. Им может быть паттерн, сигнал какого-либо индикатора, цикличность или неэффективность рынка. Ядром алгоритма одной из моих торговых систем «Интрадей-дивергенция» является одноименный паттерн, «дивергенция». Он является ядром алгоритма, на основе которого выстраиваются его следующие параметры:

— риск-менеджмент.

— размер стоп-заявки.

— размер тейк-профит заявки.

— рабочее расписание торговой системы.

— критическое значение максимально возможного риска в одной сделке.

— критическое значение максимально возможного риска на весь объем депозита.

— условия открытия-закрытия торговой позиции. 

Ядро торговой системы — это решение пользователя. Его идеи, планы и наблюдения по инструменту, требующие оцифровки.

Нет вариантов? Не проблема!

Бывает так, что вы просто не знаете, что будет являться ядром вашей торговой системы. В этом случае я с радостью помогу вам! И в качестве базового варианта предоставлю для изучения одну из своих торговых систем — «Интрадей». Это очень простой и наглядный торговый алгоритм. Он послужит вам отличным вариантом для первого знакомства с трейдингом и торговлей на Срочном рынке. Изучив, и взяв его за основу, вы быстро поймёте суть работы.

Подход ФТСПЦ устроен таким образом, что вы можете приступить к работе сразу — не имея никакого опыта в трейдинге. Работа с подходом состоит из трех простых этапов.

Этап первый «Теория»

После того, как вы изучили раздел «Что потребуется для работы» и подготовили перечень того оборудования и программ, что в нем указаны, вам предстоит изучить следующий видеоматериал:

  1. Рабочее пространство торгового терминала Quik.

  2. Сбор статистики.

  3. Торговая система «Интрадей».

Этап второй «Сбор данных»

Техническая часть работы над торговой системой занимает один год. В течение этого срока вы будете работать со статистикой графика цены инструмента (фьючерс РТС). Смысл сбора статистики прост и работы с данными инструмента просто: занесение в журнал сделок данных по моделируемым сделкам, конечный результат, полученный после их отработки на Срочном рынке, а так же визуально-графическая разметка графика цены инструмента с указанием цен входа и выхода из торговой позиции. Это не сложная работа с цифрами. Но она требует большой концентрации внимания — поэтому ошибки здесь непростительны! Если вы будете невнимательны, то в течение года накопится большое количество ошибок. А это, в свою очередь, напрямую повлияет на конечный результат математического ожидания будущей торговой системы.

Важный момент: я даю для работы готовые таблицы для ведения статистики и внесения в них данных по инструменту. Ни в коем случае не нужно вносить в формат этих таблиц собственные изменения! То есть не надо менять: порядок столбцов, их цвет или подписи в них. Журнал сделок ведется только в том порядке, как это изначально предопределено. Эти правила относятся и к разметке торговых позиций на графике цены инструмента: размечать торговую позицию нужно в одном и том же установленном, неизменном формате. Потому что когда в журнале сделок несколько записей, то не составит большого труда найти в нем какую-то из сделок. Но когда в течении года там появятся записи десятков сделок, это простое правило значительно облегчит поиск и, что не менее важно, восприятие информации. А так же поможет избежать путаницы и сократит время, затраченное на проверку.

На протяжение всего года, пока вы будете вести сбор данных и работать с ними, я буду проверять собранную вами информацию на ошибки. А именно: соответствие данных в журнале сделок с данными разметки торговых позиций на графике цены инструмента.

Проверка статистических данных

Проверка статистики происходит в следующем порядке:

  • Первый месяц сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Три месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Три месяца месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Три месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Два месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

Когда пройдёт год, и работа со статистикой будет окончена, вы получите значение математического ожидания вашей торговой системы. Математическое ожидание алгоритма — это конкретика. А конкретика — это единственный способ стабильного извлечения прибыли из рынка! Но одного математического ожидания для полноценной торговли — не достаточно. Чтобы торговать на дистанции и зарабатывать на рынке стабильно — потребуется определить оптимальный размер стоп заявки и рассчитать параметры риск-менеджмента.

Этап третий «Получение оптимального размера стоп-заявки»

Я часто слышу вопрос «Какой размер стоп-заявки мне выбрать?..» Ответ на этот вопрос может дать только журнал сделок и собранная на протяжение года статистика! В ходе всей работы над торговой системой, в журнале сделок вы будете отслеживать несколько значений стоп-заявки. Это могут быть два или даже три значения, — их количество зависит от ваших возможностей концентрации внимания. По итогам работы со статистикой данных цены инструмента ответ на вопрос: «Каким будет оптимальное значение стоп-заявки?» — станет очевидным и простым.

Важно: чтобы получить достоверную статистику, её сбор нужно осуществлять вручную. И только так! Люди ленятся, торопятся — используют различные программы для автоматического сбора данных, — якобы помогающие упростить этот процесс и сделать его быстрее и т. д. Но суть неизменна, она заключается в том, что каждый сам решает, что ему выбрать:

  • неспешную, вдумчивую работу с данными, и, как итог — получение достоверного математического ожидания торговой системы, отражающее реальную картину.
  • либо, в угоду своей лени и спешке — прибегнуть к помощи автоматизированных программ, точность работы которых оставляет желать лучшего…

Ещё один момент — исключающий использование программ для автоматизированного сбора статистики — это психология. Когда вы собираете данные в ручном режиме, вы каждый день видите все события, которые произошли на рынке за торговую сессию. В течение года вы увидите *гепы, затяжные тренды роста и падения, а так же моментальные сломы этих трендов. Все эти события — вы пропустите через себя и свою торговую систему. В итоге у вас появится много мыслей. Вы сделаете выводы и получите опыт — который невозможно получить, если пользоваться автоматизированными системами сбора данных. Что еще более важно: работая со статистическими данными, собранными с помощью автоматизированных систем сбора — невозможно правильно сформировать и подготовить психику!

Смысл ручного сбора данных не только в их точности, но и в трансформации психики. В процессе работы с данными ваше мышление неизбежно изменится! Люди начинают работать с данными, и через пол года я слышу: «Да-а, как же я ошибался… В реальности всё совершенно иначе, чем я думал!»

Этап четвертый «Риск-менеджмент»

Это самый простой этап. Привязка риск-менеджмента к объёму депозита — это расчёт количества попыток на открытие сделки при следующих, одна за другой, убыточных сделках.

В итоге с помощью подхода ФТСПЦ вы пройдете все этапы работы над собой и торговой системой как в техническом, так и в психологическом плане. По истечении года вы:

— сформируете торговую систему;

— измените свой взгляд на рынок;

— измените мышление;

— благодаря полученным навыкам и системной торговле — станете тверды в своих решениях и независимы от информации поступающей из вне;

— и, наконец, получите от трейдинга психологический комфорт, удовольствие и, конечно же — прибыль!

Принципы коммуникации в Telegram-группе

Общение происходит посредством мессенджера Telegram. Участник, использующий подход ФТПЦ для создания торговой системы добавляется в группы:

  • «Формирование ТС — полный цикл»

  • «ТС — вопросы»

Каждая из групп имеет свое предназначение.

Группа «Формирование ТС — полный цикл»

Данная группа служит для общения и обмена информацией между её участниками. В ней можно обсуждать всё, что касается построения торговых систем: идеи и планы по рынку, и трейдингу в целом. Либо общаться в свободном формате на любые темы. Всё, что будет касаться каких-либо изменений или нововведений в отношении подхода ФТСПЦ, будет публиковаться в данной группе.

Группа «ТС — вопросы»

Эта группа создана для обсуждений и решений проблем или вопросов, касающихся только рабочего процесса. В данной группе публикуются только те вопросы, что возникают в процессе работы над торговой системой или при изучении материала. Важные мысли имеют свойство быстро забываться, поэтому важно не дать затеряться им в потоке информации!

Напутствие

Я озвучил вам все этапы с которыми предстоит столкнуться при работе с подходом ФТСПЦ. В работе с подходом нет ничего сложного. Как показывает практика, основная проблема, с которой сталкиваются участники, работающие с подходом ФТПЦС — это невнимательность при работе с данными и разметке графика цены инструмента.

Формирование торговой системы — это интересная и увлекательная работа. Используя подход и работая с данными вы поймете самое важное: цифры — это язык трейдинга! Научитесь контролировать свои эмоции и создадите торговую систему. Станете независимы от чужого мнения. И, наконец, научившись использовать подход ФТСПЦ — вы сможете в дальнейшем, не теряя деньги и драгоценное время, реализовать любую торговую идею!

Желаю удачи, увидимся в видео-чате! С уважением, Станислав.

UP