Формирование торговой системы — полный цикл

Данный подход — это комплекс мероприятий по работе со статистическими данными, предполагающий строго определенный порядок действий, обусловленных временными рамками. Подход включает в себя: комплексный сбор и анализ статистики, с последующей репрезентативной выборкой на годовой дистанции для выявления конечного значения (положительное/отрицательное) математического ожидания будущей торговой системы. В этой простой, на первый взгляд, последовательности действий при работе со статистическими данными — собран весь мой многолетний опыт, позволивший мне сформировать такие торговые системы как: «Среднесрок» и «Интрадей-дивергенция».

В ходе работы со статистическими данными, формируются логические блоки торговой системы (см. рисунок ниже). Так же при использовании подхода «Формирование торговой системы — полный цикл» формируется психика участника, использующего данный подход для создания торговой системы. Таким образом, данный подход охватывает как психологические, так и технические аспекты, требующиеся для создания торговых систем.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДХОДА

Подход «Формирование торговой системы — полный цикл» позволяет:

  1. Используя визуально-графический анализ в связке с индикаторами, оцифровать показания графика цены и собрать статистические данные на дистанции в один год.

  2. Структурировать статистические данные — это позволит оптимизировать торговую систему при последующем анализе данных.

  3. Получить средне-взвешенный, оптимальный размер стоп-заявки.

  4. Получить оптимизированные настройки индикаторов — для отсечения рыночных шумов в сигналах и минимизации убыточных сделок.

  5. Сформировать рабочее расписание торговой системы.

  6. Получить риск-менеджмент, с привязкой к правилам входа-выхода из торговой позиции в связке с параметром оптимального размера стоп-заявки.

  7. Исключить влияние новостного фона на принятие торговых решений: открытие-закрытие торговых позиций, будет происходить согласно правил торговой системы, и никак иначе!

  8. Приобрести дисциплину и уверенность в своих действиях — что позволит свести к минимуму возможные убытки.

  9. Имея в своем распоряжении такой мощный и гибкий инструмент, как торговая система — перейти на торговлю реальными деньгами!

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ

  1. На формирование торговой системы с помощью подхода, вы будете тратить всего один час в день! Благодаря чёткой схеме действий и разбивке всего процесса на этапы, подход очень прост в использовании.

  2. Для работы потребуется:

  • Торговый терминал QUIK.
  • Программа для работы с данными формата «Exel» (скачайте программу OpenOffice, она будет доступна для скачивания в облачном хранилище). 
  • Мессенджер Telegram.
  • Программа для видео-конференций Meet.
  • Стабильное и быстрое интернет соединение.
  • Стационарный компьютер. Если вы используете для работы ноутбук, то дополнительно потребуется монитор формата от 19 дюймов. Оптимальным вариантом будет использование монитора поддерживающего разрешение экрана 2К  (2560х1440 пикселей). Работа с данными — это постоянное напряжение глаз. А глаза нужно беречь! Я пробовал работать на ноутбуке — так себе затея…

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Самый важный и сложный момент на начальном этапе работы, это выбор основы — каркаса для будущей торговой системы. Основа торговой системы, будет являться ядром алгоритма. Ей может быть: паттерн, цикличность или неэффективность рынка. Ядром алгоритма одной из моих торговых систем «Интрадей-Дивергенция» является паттерн «Дивергенция». Вокруг этого паттерна выстраивается вся логика торговой системы: её дисциплина, риск-менеджмент, размер стоп-заявки и рабочее расписание. Ядро торговой системы — это решение пользователя — его идеи, планы и наблюдения по инструменту, требующие перевода из визуально-графического в цифровой вид. Конечная цель работы со статистическими данными с помощью подхода «Формирование торговой системы — полный цикл» — получение конечного математического ожидания торговой системы на дистанции один год.

НЕТ ВАРИАНТОВ — НЕ ПРОБЛЕМА!

Бывает так, что вы просто не знаете, что будет являться ядром вашей торговой системы. В этом случае, я иду на встречу, и в качестве базового варианта предоставляю для изучения одну из своих торговых систем — торговую систему «Интрадей». Это очень простой и наглядный алгоритм, он послужит отличным вариантом для первого знакомства. Изучив его, и взяв за основу торговой системы, вы быстро поймёте суть работы. Возможно, увидев на живом примере принцип действия торговой системы, у вас появятся свои идеи и мысли. (Я, кстати, для этих целей, всегда держу под рукой блокнот — хорошие мысли имеют свойство быстро забываться!) Подход «Формирование торговой системы — полный цикл» создавался таким образом, чтобы вы приступили к работе будучи подготовленными, и знали общий порядок действий. Моя основная задача, на начальном этапе, ввести участника, — формирующего торговую систему с помощью подхода, — в курс дела; дать ему понимание, в чём заключается суть работы. Процесс очень прост! Основное требование к участнику: ежедневный, без пропусков, сбор статистических данных и визуальная разметка торговых позиций на графике цены инструмента.

ЭТАП ПЕРВЫЙ — ТЕОРИЯ

После того, как вы изучили раздел «Что потребуется для работы» и подготовили всё, что будет нужно для следующего шага, вам предстоит изучить видеоматериал:

  1. Рабочее пространство торгового терминала Quik.

  2. Сбор статистики.

  3. Торговая система «Интрадей».

После изучения материала мы приступим к работе. С помощью подхода «Формирование торговой системы — полный цикл», вы пройдете все этапы работы над собой и торговой системой как в техническом, так и в психологическом плане. По истечении года вы измените свой взгляд на рынок! Гарантированно изменится ваше мышление! Вы будете тверды в своих решениях, благодаря пониманию, что, и когда именно, нужно сделать для извлечения прибыли из рынка.

ЭТАП ВТОРОЙ — СБОР СТАТИСТИКИ

Техническая часть работы над торговой системой занимает один год. В течение этого срока вы будете работать со статистикой выбранного для торговой системы инструмента. Это не менее важный и ответственный момент, чем выбор ядра торговой системы. Смысл сбора статистики прост: занесение в реестр сделок данных входа и выхода из торговых позиций. Это работа с цифрами, которая потребует от вас большой концентрации и внимания. Ошибки здесь непростительны! Если вы будете невнимательны, то в течении года, ошибок может накопиться приличное количество, а это, в свою очередь, напрямую повлияет на конечный результат математического ожидания торговой системы.

*Важно! Вы получите готовые таблицы для ведения статистики. Очень важно, самостоятельно не менять порядок столбцов — не вносить изменения! Вести журнал сделок так, как это изначально предопределено! Эти правила относятся и к разметке торговых позиций, на графике цены инструмента. Размечайте торговую позицию в одном и том же неизменном формате! Когда у вас одна сделка, вам не составит большого труда, найти её в реестре сделок. Но когда в течении года у вас сформируются десятки сделок, это простое правило, значительно облегчит вам поиск и восприятие информации; а мне — поможет избежать путаницы и сократит время проверки. Пример разметки торговой позиции доступен для изучения в материалах для скачивания.

ПРОВЕРКА ДАННЫХ

Проверка статистики будет происходить в следующем порядке:

  • Первый месяц сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Три месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Три месяца месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Три месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Два месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

Когда пройдёт год и работа со статистикой будет окончена, вы получите значение математического ожидания торговой системы. Математическое ожидание алгоритма — это конкретика, а конкретика — это единственный способ стабильного извлечения прибыли из рынка на годовой дистанции! Теперь у вас есть строгие правила дисциплины на вход и выход из торговых позиций. Но для полноценной торговли, этого недостаточно. Чтобы торговать на дистанции и делать это стабильно — вам потребуется определить оптимальный размер стоп заявки. И рассчитать индивидуальные, — для сформированной торговой системы, — параметры риск-менеджмента.

ЭТАП ТРЕТИЙ — ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОП-ЗАЯВКИ

Я часто слышу вопрос: «Какой размер стоп-заявки мне выбрать?..» — Ответ на этот вопрос может дать только статистика! Чтобы получить достоверную статистику, её сбор нужно осуществлять вручную, — и только так! Люди ленятся, торопятся — используют различные программы, якобы помогающие упростить этот процесс и сделать его быстрее… Каждый сам решает, что ему выбрать: неспешную вдумчивую работу и, как итог — получение достоверного математического ожидания торговой системы, отражающее реальную картину. Либо, в угоду своей лени и спешке — прибегнуть к помощи автоматизированных программ, — гарантий точности работы которых никто не даст. Ещё один момент, полностью исключающий использование программ для автоматизированного сбора статистики — это психология. Когда вы собираете данные в ручном режиме, вы каждый день видите все события, которые произошли за торговую сессию. В течение года вы увидите *гепы, тренды роста и падения, моментальные сломы трендов и, т. д. Всё это, вы пропустите через себя и свою торговую систему. У вас появится много мыслей. Вы сделаете выводы, которые никогда бы не сделали, если бы пользовались автоматизированными системами сбора данных! Что еще более важно — вы не сможете правильно сформировать и подготовить свою психику, если будете работать со статистическими данными, собранными с помощью автоматизированных систем сбора…

Смысл ручного сбора данных не только в их точности, но и в трансформации психики. В процессе работы с данными — ваше мышление неизбежно изменится! Люди начинают работать с данными и через пол года я слышу: «Д-а-а, как же я ошибался… В реальности всё совершенно иначе, чем я думал!..»

В журнале сделок вы будете отслеживать несколько значений стоп-заявки. Это может быть два или три значения, — всё зависит от ваших возможностей концентрации внимания и способностей точного сбора данных. Механизм работы с подходом «Формирование торговой системы — полный цикл» очень прост — и в этом его прелесть! По итогам работы со статистикой данных цены инструмента, ответ на вопрос: «Каким будет значение оптимальной стоп-заявки» — станет очевидным и простым.

ЭТАП ЧЕТВЁРТЫЙ — РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Это самый простой этап. Привязка риск-менеджмента к объёму депозита — это расчёт количества попыток при следующих, одна за другой, убыточных сделках. Простой математический расчёт, который позволит найти баланс, между количеством попыток и размерами риска на одну сделку. А так же размер общего — критического риска на весь объём депозита в процентном соотношении.

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАЦИИ В TELEGRAM

ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАЦИИ

Общение и взаимодействие происходит посредством мессенджера Telegram. Все участники добавляются в группы:

  • «Формирование ТС — полный цикл»

  • «ТС — вопросы»

Каждая из групп, имеет своё предназначение.

ГРУППА «ФОРМИРОВАНИЕ ТС – ПОЛНЫЙ ЦИКЛ»

Служит для общения и обмена информацией между её участниками. В ней вы можете обсуждать всё, что касается построения торговых систем: свои идеи и планы по рынку, и трейдингу в целом; а так же, общаться в свободном формате на любые темы. Всё, что будет касаться каких-либо изменений или нововведений в отношении подхода «Формирование торговых систем — полный цикл», будет публиковаться в данной группе. Подобный вариант будет удобен как мне — для быстрого донесения информации до участников, так и для участников группы — позволяя общаться, получать дополнительную мотивацию и сделать работу над торговой системой ещё более интересной и продуктивной.

ГРУППА «ТС – ВОПРОСЫ»

Создана для обсуждений и решения проблем или вопросов, касающихся рабочего процесса. В данной группе публикуются только те вопросы, что возникают у вас в процессе работы над торговой системой или при изучении материала. Помните, друзья – важные мысли имеют свойство быстро забываться. Очень важно не дать им потеряться в потоке информации. В виду загруженности и ежедневной торговли, я не всегда смогу читать сообщения в общей группе. Таким образом, с помощью группы «ТС — вопросы» я смогу отсортировать ваши вопросы от общей информации и разобрать их с вами, на видео-встречах.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ СТАТИСТИКИ НА ПРОВЕРКУ

По истечении времени на сбор статистики, в дату проверки, вы выгружаете файл со статистикой в группу «ТС-вопросы». В первый месяц сбора, для проверки выгружаются, как файл статистики, так и скриншоты за первый месяц сборов. При последующих выгрузках, только файл статистики.

Видео-материал.

НАПУТСТВИЕ

Итак друзья, я озвучил вам все этапы, с которыми вам предстоит столкнуться. Ни чего сложного – вся работа разбита на отдельные блоки действий с данными. Как показывает практика, основная проблема, с которой сталкиваются люди – невнимательность! Поэтому в заключении, я хочу, чтобы вы ознакомились с основными требованиями. Это именно требования, друзья! Перед тем, как начать работу над созданием торговой системы, вы должны осознать эти простые вещи, и принять их:

Мое основное требование при работе с данными — это внимательность и отсутствие спешки. В самом начале работы над торговой системой, очень важно понять – что сбор статистики и  разметка торговых позиций в торговом терминале – категорически не терпит ошибок! Если вы будете невнимательны, то допустите ошибки, а это, в свою очередь (с учетом временной дистанции), повлечет серьезные искажения итоговых данных и вся – проделанная работа окажется бесполезной!

Ни куда не спешите, друзья. Спешка – это основная проблема в трейдинге. Примите решение и настройтесь на длительную работу – дальше, все будет зависеть только от вас. От вашего желания и упорства достигнуть конечной цели. От вас, мне нужна максимальная концентрация каждый день, в течении одного часа. Со своей стороны я сделаю все, что от меня требуется. Исключу все неправильные действия и ошибки, с вашей стороны, на всех этапах работы. Весь мой опыт и знания будут в вашем распоряжении!

Формирование торговой системы – это интересная и увлекательная работа. Вы поймете, что цифры – это язык трейдинга. Научитесь контролировать свои эмоции. Будете точно знать, когда открыть или закрыть сделку. а это, в свою очередь – позволит вам сделать трейдинг комфортным и получать удовольствие. Желаю вам удачи – увидимся в видео-чате!

С уважением, Станислав.

UP