Формирование торговой системы — полный цикл

Данный подход — это комплекс мероприятий по работе со статистическими данными. Предполагающий строго определенный порядок действий, обусловленных временными рамками. Подход включает в себя, комплексный сбор и анализ статистики, с последующей репрезентативной выборкой. В ходе работы с данными, формируются блоки торговой системы, такие как: риск-менеджмент, правила торговой дисциплины и параметры стоп заявки. В итоге — пользователь получает торговую систему!

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДХОДА

Подход “Формирование торговой системы — полный цикл” позволяет:

  1. Используя визуально-графический анализ в связке с индикаторами, оцифровать показания графика цены и собрать статистические данные на дистанции в один год.

  2. Структурировать статистические данные, что даст возможность оптимизации торговой системы, при последующем анализе данных.

  3. Получить средне-взвешенный, оптимальный стоп заявки.

  4. Получить оптимизированные настройки индикаторов — для отсечения рыночных шумов в сигналах и минимизации убыточных сделок.

  5. Сформировать рабочее расписание торговой системы.

  6. Получить риск-менеджмент с привязкой к правилам входа-выхода из торговой позиции, в связке с параметром оптимального стопа.

  7. Полностью исключить влияние новостного фона на принятие торговых решений. Открытие-закрытие торговых позиций, будут происходить, только согласно правил торговой системы.

  8. Приобрести дисциплину и уверенность в своих действиях — что позволит свести к минимуму возможные убытки.

  9. Имея в своем распоряжении такой мощный и гибкий инструмент, как торговая система — перейти на торговлю реальными деньгами!

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ

  1. На формирование торговой системы, вы будете тратить всего один час в день. Благодаря чёткой схеме действий и разбивке всего процесса на этапы — подход, очень прост в использовании.

  2. Программное обеспечение:

  • Торговый терминал QUIK.
  • Программа для работы с данными формата «Exel» (скачайте программу OpenOffice, она будет доступна для скачивания в облачном хранилище). 
  • Мессенджер Telegram.
  • Программа для видео-конференций Meet.
  • Стабильное и быстрое интернет соединение.
  • Стационарный компьютер. Если вы используете для работы ноутбук — то дополнительно потребуется монитор формата от 19 дюймов. Оптимальным вариантом будет использование монитора, поддерживающего разрешение экрана 2К — 2560х1440 пикселей. Работа с данными — это постоянное напряжение глаз. А глаза нужно беречь! Я пробовал работать на ноутбуке — так себе затея.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Самый важный и сложный момент на начальном этапе работы, это выбор основы — каркаса, для будущей торговой системы. Основа торговой системы, это то, что будет являться ядром алгоритма. Им может быть: паттерн, цикличность, неэффективность рынка и. т. д. Ядром алгоритма одной из моих торговых систем «Интрадей-Дивергенция», является паттерн «Дивергенция». Вокруг этого паттерна выстраивается вся логика торговой системы: её дисциплина, риск-менеджмент, размер стоп-заявки и рабочее расписание. Ядро торговой системы — это решение пользователя. Его идеи, планы и наблюдения по инструменту, что требуют перевода из визуально-графического в цифровой вид. Конечная цель эти действий — получение мат ожидания торговой системы. Подход «Формирование торговой системы — полный цикл» позволяет решить эти задачи комплексно и в кратчайшие сроки!

НЕТ ВАРИАНТОВ — НЕ ПРОБЛЕМА!

Бывает так, что вы просто не знаете, что будет являться ядром вашей торговой системы. В этом случае я иду на встречу и в качестве примера, предоставляю для изучения, одну из своих торговых систем “Интрадей”. Это очень простой и наглядный алгоритм, он послужит отличным вариантом для первого знакомства. Изучив его и взяв за основу — вы быстро поймёте суть работы. Возможно, увидев на живом примере принцип действия торговой системы, у вас появятся свои мысли. Я, кстати, для этих целей, всегда держу под рукой блокнот: хорошие мысли имеют свойство быстро забываться! Подход по формированию торговой системы создавался таким образом, чтобы вы приступили к работе будучи подготовленными, и знали общий порядок действий. Конечно, будут вопросы, но их мы будем решать по ходу работы. Моя основная задача на начальном этапе — ввести вас в курс дела, дать понимание, в чём заключается суть работы.

ЭТАП ПЕРВЫЙ — ТЕОРИЯ

Итак, друзья. После того, как вы изучили раздел «Что потребуется для работы» и подготовили всё, что потребуется для следующего шага, изучите видеоматериал. Он будет доступен для скачивания:

  1. Рабочее пространство торгового терминала Quik.

  2. Сбор статистики.

  3. Торговая система «Интрадей».

После изучения материала, мы приступим к работе. С помощью подхода «Формирование торговой системы — полный цикл», вы пройдете все этапы работы над собой и торговой системой. Как в техническом плане, так и в плане психологии. По истечении года, вы измените свой взгляд на рынок — гарантированно изменится ваше мышление. Вы будете тверды в своих решениях. Понимая, что и когда именно нужно сделать, для извлечения прибыли из рынка!

ЭТАП ВТОРОЙ — СБОР СТАТИСТИКИ

Техническая часть работы над торговой системой, занимает 1 год. Мы займемся сбором статистики. Это не менее важный и ответственный момент, чем выбор ядра торговой системы. Смысл сбора статистики прост — занесение в реестр сделок, данных входа и выхода из торговых позиций. Это работа с цифрами, что потребует от вас большой концентрации и внимания. Ошибки здесь не простительны! Если вы будете невнимательны — то в течении года, их может накопиться приличное количество, а это, в свою очередь, напрямую повлияет на конечный результат мат ожидания торговой системы. На всём протяжении работы, я буду проводить проверку вашей работы. При каждой проверке, мы будем созваниваться в видеочате, чтобы: решать возникшие вопросы, устранять ошибки, вносить (если потребуется) поправки в рабочий процесс.

*Важно! Вы получите готовые таблицы, для ведения статистики. Очень важно, самостоятельно не менять порядок столбцов — не вносить изменения! Вести журнал сделок так, как это изначально предопределено. Эти правила, относятся и к разметке торговых позиций на графике цены инструмента. Размечайте торговую позицию в одном и том же, неизменном формате. Когда у вас одна сделка, вам не составит большого труда найти её в реестре сделок. Но когда в течении года у вас сформируются десятки сделок, это простое правило значительно облегчит вам поиск и восприятие информации; а мне — поможет избежать путаницы и сократит время проверки! Пример разметки торговой позиции, доступен для изучения в материалах для скачивания.

ПРОВЕРКА ДАННЫХ

Проверка статистики будет происходить в следующем порядке:

  • Первый месяц сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Три месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Три месяца месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Три месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

  • Два месяца сбора данных — проверка журнала сделок.

Когда пройдёт год и работа со статистикой будет окончена, вы получите мат ожидание своей торговой системы. Мат ожидание алгоритма — это конкретика. Теперь у вас есть строгие правила дисциплины на вход и выход из торговых позиций. Но для полноценной торговли этого недостаточно. Чтобы торговать на дистанции и делать это стабильно — вам потребуется определить оптимальный размер стоп заявки. И рассчитать риск-менеджмент, для вашего объёма депозита.

ЭТАП ТРЕТИЙ — ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СТОП-ЗАЯВКИ

Я часто слышу вопрос, — Какой размер стоп-заявки мне выбрать? — Ответ на этот вопрос, может дать только статистика! Чтобы получить достоверную статистику, её сбор нужно осуществлять вручную. Люди ленятся, торопятся — используют различные программы, якобы помогающие упростить этот процесс и сделать его быстрее. Каждый сам решает, что ему выбрать — неспешную вдумчивую работу и как итог — получить достоверное мат ожидание, отражающее реальную картину. Либо, в угоду своей лени и спешке — прибегнуть к помощи автоматизированных программ — гарантий точности работы которых, ни кто не даст! Ещё один момент, полностью исключающий использование программ, для автоматизированного сбора статистики — это психология. Когда вы собираете данные в ручном режиме, каждый день, вы видите все события, что произошли за торговую сессию. В течении года, вы увидите *гепы, сильнейшие тренды роста и падения, моментальные сломы трендов. Всё это, вы пропустите через себя — через свою торговую систему. У вас появится много мыслей. Вы сделаете выводы, которые ни когда бы не сделали, если бы пользовались автоматизированными системами сбора данных.

Смысл ручного сбора данных не только в их точности, но в трансформации психики! В процессе работы с данными — ваше мышление неизбежно изменится. Люди начинают работать с данными и через пол года я слышу, — Дааа, как же я ошибался, в трейдинге, всё совершенно иначе, чем я думал!

В журнале сделок, вы будете отслеживать параллельно несколько значений стоп-заявки. Это может быть два или три значения — всё зависит от ваших возможностей и способностей точного сбора данных. Механизм очень прост и в этом его прелесть. По итогам годовой статистики, ответ на вопрос “Каким будет значение оптимальной стоп-заявки” — станет очевидным. Мы просто сделаем репрезентативную выборку и получим эту цифру. Все гениальное просто!

ЭТАП ЧЕТВЁРТЫЙ — РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Это самый простой этап. Привязка риск-менеджмента к объёму депозита — это расчёт количества попыток, при следующих одна за другой, убыточных сделках. Простой математический расчёт, который позволит найти баланс, между количеством попыток и  размерами риска на одну сделку. А так же размер общего-критического риска на весь объём депозита, в процентном соотношении.

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАЦИИ В TELEGRAM

ПРИНЦИПЫ КОММУНИКАЦИИ

Общение и взаимодействие происходит посредством мессенджера Telegram. Все участники добавляются в группы:

  • «Формирование ТС — полный цикл»

  • «ТС — вопросы»

Каждая из групп, имеет своё предназначение.

ГРУППА “ФОРМИРОВАНИЕ ТС – ПОЛНЫЙ ЦИКЛ”

Служит для общения и обмена информацией между её участниками. В ней, вы можете обсуждать всё, что касается построения торговых систем; свои идеи и планы по рынку и трейдингу в целом, а так же, общаться в свободном формате на любые темы. Всё, что будет касаться каких-либо изменений, нововведений, в отношении подхода «Формирование торговых систем — полный цикл», будет публиковаться в данной группе. Подобный вариант будет удобен, как мне — для быстрого донесения информации до участников. Так и для участников группы — позволяя общаться, получать дополнительную мотивацию, и сделать работу над торговой системой, ещё более интересной и продуктивной.

ГРУППА “ТС – ВОПРОСЫ”

Создана для обсуждений и решения проблем или вопросов, что касаются непосредственно работы! В данной группе, публикуются только те вопросы, что возникают у вас в процессе работы над торговой системой, или при изучении материала. Помните, друзья – важные мысли, имеют свойство быстро забываться. Очень важно не дать им потеряться в потоке информации. В виду загруженности и ежедневной торговли, я не всегда смогу читать сообщения в общей группе, целевое назначение которой — общение между участниками. Таким образом, с помощью группы «ТС — вопросы», я смогу отсортировать ваши вопросы, от общей информации и разобрать их с вами, на видео-встречах.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ СТАТИСТИКИ НА ПРОВЕРКУ

По истечении времени на сбор статистики, в дату проверки, вы выгружаете файл со статистикой в группу «ТС-вопросы». В первый месяц сбора, для проверки выгружаются, как файл статистики, так и скриншоты за первый месяц сборов. При последующих выгрузках, только файл статистики.

Видео-материал.

НАПУТСТВИЕ

Итак друзья, я озвучил вам все этапы, с которыми вам предстоит столкнуться. Ни чего сложного – вся работа разбита на отдельные блоки действий с данными. Как показывает практика, основная проблема, с которой сталкиваются люди – невнимательность! Поэтому в заключении, я хочу, чтобы вы ознакомились с основными требованиями. Это именно требования, друзья! Перед тем, как начать работу над созданием торговой системы, вы должны осознать эти простые вещи, и принять их:

Мое основное требование при работе с данными — это внимательность и отсутствие спешки. В самом начале работы над торговой системой, очень важно понять – что сбор статистики и  разметка торговых позиций в торговом терминале – категорически не терпит ошибок! Если вы будете невнимательны, то допустите ошибки, а это, в свою очередь (с учетом временной дистанции), повлечет серьезные искажения итоговых данных и вся – проделанная работа окажется бесполезной!

Ни куда не спешите, друзья. Спешка – это основная проблема в трейдинге. Примите решение и настройтесь на длительную работу – дальше, все будет зависеть только от вас. От вашего желания и упорства достигнуть конечной цели. От вас, мне нужна максимальная концентрация каждый день, в течении одного часа. Со своей стороны я сделаю все, что от меня требуется. Исключу все неправильные действия и ошибки, с вашей стороны, на всех этапах работы. Весь мой опыт и знания будут в вашем распоряжении!

Формирование торговой системы – это интересная и увлекательная работа. Вы поймете, что цифры – это язык трейдинга. Научитесь контролировать свои эмоции. Будете точно знать, когда открыть или закрыть сделку. а это, в свою очередь – позволит вам сделать трейдинг комфортным и получать удовольствие. Желаю вам удачи – увидимся в видео-чате!

С уважением, Станислав.

UP