Фьючерс RTS-3.21. Обзор – февраль 01-05.

Доброго дня, уважаемые подписчики канала «™YT-Analytics». Я рад приветствовать вас, на еженедельном обзоре по фьючерсу на индекс РТС.

Данные по инструменту:
  • Инструмент: Фьючерс на индекс РТС.
  • Дней до экспирации: 48 дней.
  • Дата экспирации: 18.03.2021.
  • Краткое название: RTS-3.21.
  • Код инструмента: RIH1.
Структура обзора:
  • События недели.
  • Обзор тайм-фрейма: 2H.
  • Обзор тайм-фрейма: 1D.
  • Обзор тайм-фрейма: 1W.
  • Ключевые уровни внутри дня: 30m.
  • Ключевые уровни среднесрок: 1D.
  • Итоги текущей недели – среднесрочная тенденция.

Обзор инструмента

События текущей недели:

Текущая неделя с 25 по 29 января, была насыщенной и яркой! С началом торговой сессии в понедельник, рынок открылся мощным импульсом роста! В моменте, по тайм-фрейму 30 минут, рост цены достигал значения 2.430 п. Рынок сделал попытку дотянуться до ближайшего уровня сопротивления 146.600 но все закончилось так-же быстро, как и началось. Уже на второй свече с открытия рынка потенциал роста был исчерпан, а с открытием следующей свечи — последовал мощный откат вниз на 1.760 п.

rts-3.21

Далее, в течении двух торговых сессий 26 и 27 января, происходила яркая и упорная борьба за уровень 142.000. За этот период, данный уровень, несколько раз менял свое значение с уровня поддержки на уровень сопротивления! Цена делала многократные попытки, как на пробитие этого уровня, так и на закрепление выше него! В итоге, 27 января, с открытием торговой сессии (которая началась попыткой роста сменившегося снижением), рынок начал тестировать данный уровень. В течении торговой сессии уровень 142.000 не устоял и, был пробит мощным импульсом снижения! Значения которого, к концу торговой сессии достигли значений 5.200 пунктов, или 3.8%.

Впечатляет, неправда ли?!

Давайте разберем эту ситуацию! И ответим на вопросы; Чем обусловлено такое поведение рынка? Почему была такая яркая и упорная борьба за уровень 142.000, что закончилась пробитием уровня, мощным импульсом вниз на 5.200 п? Что послужило таким мощным драйвером для импульса?

Итак, по порядку:

Разбираем первый вопрос:

Почему была такая упорная борьба за уровень 142.000?

Ответ на этот вопрос мы сможем получить, если посмотрим на разметку тайм-фрейма 1 день, из предыдущего обзора от 24 января.

rts-3.21

Дневная свеча от 22 января закрылась по цене 141.900 и находилась в аккурат на уровне 142.000. В прошлом обзоре я говорил, что уровень 142.000 это промежуточный — ключевой уровень поддержки! После пробития которого, следующая цель – уровень 133.000.

Когда цена, по таким – старшим тайм-фреймам, как 1 день – 1 неделя, подходит к важным уровням (будь то уровни поддержки или сопротивления — не важно), то в большинстве случаев, внутри дня, происходит борьба – проторговка (как в данном случае), за эти уровни. Довольно часто, подобная тенденция продолжается несколько дней! . За это время рынок вымотает нервы тем, кто торгует внутри дня, а затем – спокойно продолжит свое движение к намеченным целям.

А теперь, давайте разберем второй вопрос. Ответ на который, я думаю, будет также, интересен многим!

Что послужило таким мощным драйвером для импульса?

Для этого, обратите внимание на скрин, тайм-фрейма 30 минут, но с нестандартными настройками индикатора MACD. Это поможет вам, увидеть причины пробития уровня и того сильного импульса снижения, в размере 5.200 пунктов, что последовал за ним!

Посмотрите на разметку графика цены. На графике вы увидите, что 25 января, на тайм-фрейме 30 минут, начал свое формирование паттерн, что заложен в основу одной из моих торговых систем, а именно — паттерн «дивергенция». Не буду повторяться и говорить о том, на сколько это точная, для анализа и перспективная, для заработка формация – если уметь правильно ей пользоваться!

Посмотрите внимательно на разметку! Насколько точное совпадение локальных вершин, между графиком цены инструмента и вершин индикатора MACD. При первом взгляде, это сразу бросается в глаза. Вершины имеют ярко-выраженный характер! Разница в направлении трендовых линий, также очевидна! Все эти признаки, говорят нам о том, что причиной пробития уровня 142.000, 27 января и последовавшего за ним, импульса снижения в размере 5.200 п — была дивергенция! 27 января, была сформирована вторая вершина, после чего началась реализация паттерна!

К слову сказать, в этот день, мы с подписчиками на сигналы по торговой системе «Среднесрок», удерживали короткую позицию. Которая была открыта в пятницу 22 января.

Сопровождая торговую позицию 25 и 26 января, я понимал, что идет борьба за уровень 142.000. Держал ребят в курсе развития событий, говорил им об этом моменте.

Исход этой борьбы, был с явным перевесом в нашу сторону — слишком много факторов сошлись воедино. Говоря о том, что рынок ждет снижение. Но не будем забывать! Если разговор идет о торговле фьючерсом РТС, то всегда есть несколько вариантов развития событий. На этот случай, есть четкие правила на закрытие позиции и риск-менеджмент. Все это, я говорю к тому, что 27 января, когда была сформирована дивергенция и паттерн начал свою реализацию – я понимал, что профит у нас в кармане. Оставалось лишь дождаться, когда цена дойдет до уровня тейк-профит заявки!

Тайм-фрейм: 2H:

rts-3.21

По тайм-фрейму 2-часа ситуация довольно проста. Текущий уровень сопротивления находится на отметке 139.500-140.000. Уровень поддержки 132.000. В пятницу, торговая сессия закрылась на уровне 135.740 и находится ровно по середине, между зонами сопротивления и поддержки.

Тайм-фрейм: 1D.

По тайм-фрейму 1 день, ближайший уровень поддержки для теста 133.000 — 132.000. С учетом текущей ситуации (слом среднесрочной тенденции и начальная фаза ее развития в сторону снижения), тест данных уровней обеспечен! Уровень сопротивления 142.000.

Обратите внимание на показания индикатора MACD. Красная пунктирная линия, находится на нулевой линии! Это значит, что впереди проторговка ближайшего уровня поддержки 133.000-132.000.

Когда происходят подобные события, то есть, мы подходим к нулевой лини индикатора MACD, то чаще всего, это выражается в волатильных движениях цены в обе стороны, внутри дня. Те, кто торгует внутри дня, имейте в виду этот момент!

Тайм-фрейм: 1W.

По недельному тайм-фрейму, четко обозначена «разворотная пятка».

Ключевые уровни интрадей, тайм-фрейм: 30m.

Текущий уровень сопротивления: 140.000

Уровень поддержки: 133.000-132.000

Ключевые уровни среднесрок, тайм-фрейм: 1D.

Уровень сопротивления: 142.000

Уровень поддержки: 133.000-132.000

Текущая среднесрочная тенденция.

В среднесрочных перспективах на рынке наблюдается тенденция падения, в начальной фазе своего развития.

По итогу текущей недели, рынок с 25 по 29 января снизился на 6.460 п. или 4.7%.

Ну что друзья, вот такая яркая и насыщенная событиями, была текущая неделя. Посмотрим, что будет происходить на неделе предстоящей. В любом случае, если вы читаете мои обзоры, читаете их внимательно – значит, вы защищены от потери денег!

Версия в видео-формате:

► Канал telegram с обзорами по инструменту.

 Плей-лист Youtube с обзорами по инструменту.

Всем отличной, торговой недели! Берегите себя! 



Автор: Korolev Stanislav
Торгую на Срочном рынке ММВБ с 2008 г. Занимаюсь изучением фьючерса на индекс РТС.
Подписаться
Уведомление о
guest
3 комментариев
старее
новее большинство голосов
Inline Feedbacks
View all comments
UP
3
0
Оставить комментарийx
()
x