Трейдинг — последствия пропуска сделок

Всем доброго дня и отличного настроения! Продолжаю публиковать материалы для раздела блога «Психология и развитие». Тема, которую я хочу раскрыть в этой статье, касается графика работы трейдера. Поговорим о таком весьма  распространенном заблуждении, что можно торговать когда захочется или есть свободное время и при этом, закрывать год в плюс. Увы, это красивая иллюзия, доверившись которой, ваш депозит ждут весьма печальные последствия!.. Думаю, что каждый кто пришел в трейдинг, слышал рекламные призывы следующего содержания: «Торгуйте когда вам удобно!.. Вам больше ненужно спешить на работу вы сами решаете, когда работать, а когда отдыхать!.. и, т. д.» Отчасти, в этой уловке маркетинговой уловке есть доля правды. Безусловно, решать вам: когда торговать, а когда взять перерыв. Но к чему приведет подобный подход? Что произойдет с вашим депозитом, если вы будете пропускать сделки? Вот в чем главный вопрос! В этой статье я дам советы по оптимизации вашего рабочего графика, которые позволят вам уменьшить количество времени проводимого за торговым терминалом, но при этом не выбиться из положительной статистики мат. ожидания ваших торговых систем. 

ПРИБЫЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ

В предыдущей статье я рассказал о принципе «от обратного» на основе которого работает логика трейдинга. Если вкратце, это означает: что у вас есть выбор — прочитать эту статью и сделать выводы, либо — потратить годы, в течение которых будут потеряны деньги и, в конечном итоге, неизбежно прийти к тем простым вещам о которых я напишу далее. У трейдинга много обличий: для кого-то это слово ассоциируется с развлечением, игрой в «повезет не повезет», — не повезет, уверяю вас! Для кого-то, с постоянными потерями денег… Я же веду речь — о трейдинге прибыльном! О том занятии, что может стать для вас если не основным, то одним из основных источников дохода!

Прибыльный трейдинг это четко отлаженный механизм, в котором, все элементы, определенные параметрами торговой системы, такие как: правила входа и выхода из сделки, размер стоп-заявки и риск-менеджмент, работают слаженно и синхронно. Этот механизм позволяет вашей психике исключить влияние на нее таких негативных факторов как: настроение, ваши предположения основанные на финансовых новостях (если провести анализ статистики таких предположений, то на годовой дистанции они потерпят полный провал), страха и неуверенности при принятии торговых решений. При использовании такого подхода ваше участие в рабочем процессе минимально — вы ничего не решаете, не предполагаете и недодумываете. Решает торговая система — сигнал на открытие сделки! От вас требуется только одно: не пропустить сигнал торговой системы и вовремя открыть или закрыть сделку. Все эти моменты тесно взаимосвязаны друг с другом. Понимание этих нюансов играет важную роль в том: с каким итоговым результатом вы закроете год! В противном случае: влияние выше-озвученных негативных факторов дестабилизирует вашу психику и приведет к тильту*. При каждом открытии торговой позиции вы будете запускать в своем мышлении цепную реакцию — убивающую ваш депозит!

*Тильт — это ситуация, когда трейдер действует в состоянии сильного эмоционального возбуждения и не может или не желает контролировать свои действия, целиком находясь во власти эмоций. Тильтом принято считать активный процесс, в котором трейдер вынужден заключать плохо продуманные или поспешные сделки. Также существует и пассивный вид тильта, при котором эмоции не позволяют трейдеру совершать какие-либо сделки.

ФАКТЫ & ТРЕЙДИНГ — БИЗНЕС ДЛЯ ВНИМАТЕЛЬНЫХ. 

Итак, мы следуем принципу трейдинга «от обратного». Прямо сейчас, в данный момент времени, вы узнаете факты с которыми столкнется каждый человек пришедший в трейдинг. Пришедший, перейдя по ссылке в сети, выданной поисковиком Yandex или Google в ответ на запрос «трейдинг»; либо кликнув на красочном баннере или после просмотра рекламы, обещающей торговлю в любое удобное для него время и, т. д. «Незнание закона не освобождает от ответственности» — эта формулировка следует за нами везде, во всех сферах жизни. А в трейдинге — тем более! Каждый пришедший в трейдинг человек, будучи не знаком с действительной реальностью и положением вещей, заплатит за свою неосведомленность высокую цену! Следуя принципу «от-обратного» мы спустились на второе дно — реальное дно прибыльного трейдинга. Под ногами у нас твердая почва, точка опоры, от которой мы начнем наше движение вверх.

Чтобы разобраться в таком, казалось бы, довольно простом вопросе «Можно-ли торговать прибыльно, когда на это есть время и желание», вам было нужно дочитать до этого места и осмыслить прочитанное. Я бы мог высказать свое мнение всего в двух строчках, но какая польза от такого ответа была бы для вас? — Абсолютно никакой, друзья! Я детально разбираю каждый вопрос потому, что знаю наверняка: трейдинг не терпит спешки, не прощает пробелов в понимании рабочих моментов. Вечно спешащий читатель — это не моя аудитория. Случайно попавший в трейдинг человек (в большинстве случаев именно так и бывает), наивно полагающий, что здесь работает принцип «все и сразу» — это человек обреченный на потерю времени и денег! Одна из задач детального разбора вопросов о трейдинге и, как следствие, объем публикуемого мной материала в статьях, заключается в том — чтобы отсечь праздную публику на первом абзаце. Меня не интересует количество читающей меня аудитории. Мой приоритет — это качество качество публикуемой мной, информации. Пусть это будет всего один человек прочитавший и осмысливший мои труды, но он, получив информацию и сделав выводы, не потеряет напрасно деньги и свое драгоценное время! 

ТЕРМИН МАТ. ОЖИДАНИЕ  — МОДЕЛИРУЕМ СИТУАЦИЮ

Мой блог читают люди с разным опытом в трейдинге. Поэтому, чтобы разобрать тему этой статьи, я смоделирую ситуацию которая будет понятна любому человеку независимо от его уровня знаний и стажа на рынке. Итак, мы твердо стоим на втором дне. У нас есть точка опоры: набор правил торговой системы от которых мы будем отталкиваться и выстраивать дальнейшую логику. Цель логики проста — стать основной для совершения сделок на рынке. Приближаемся к главному. Давайте сконцентрируем внимание на важной составляющей торговой системы — ее математическом ожидании.  Для начала я дам определение, что есть математическое ожидание торговой системы:

Математическое ожидание торговой системы (мат. ожидание) — это итоговый годовой результат от ряда совершенных на рынке сделок, исчисляющийся в процентном и числовом значении от размера фиксированного объема депозита, ограниченных строгими рамками дисциплины торговой системы; риск-менеджментом и рабочим таймфреймом.

Трейдинг — это язык цифр и математики. Это сбор статистики и анализ движений графика цены инструмента на длинной временной дистанции с помощью индикаторов. В основу которых заложены математические формулы, отслеживающие изменения в текущей тенденции на рынке и дающие сигнал трейдеру на открытие торговых позиций. Мат. ожидание — это примерная величина годовой доходности вашей торговой системы. Оно зависит от многих факторов: количества боковиков, которые произойдут на рынке и с которыми вы столкнетесь, торгуя на рынке в течение года; волатильности рынка; от того — насколько стабильно работает программное обеспечение, которое предоставляет вам для торговли ваш брокер и, т. д. Вы сейчас улыбнетесь, но мат. ожидание зависит даже от того — насколько стабильна подача электроэнергии в вашей сети! В трейдинге нет понятий «точно» и «наверняка». Мат. ожидание — это ваши действия, лишенные негативных факторов: которые, если допустить их в торговлю, гарантированно, если не похоронят ваш счет, то принесут большие убытки в конце года. От себя добавлю: когда речь идет о бессистемной торговле (то есть: вы принимаете торговые решения опираясь на финансовые новости, собственные предположения, свое настроение или какие-либо другие негативные факторы) фьючерсом, ваш депозит проживет не больше полугода, — это максимальный срок жизни депозита при бессистемном подходе. Затем вы потеряете деньги!

ПРОПУСК СДЕЛОК — ПОСЛЕДСТВИЯ

С мат. ожиданием разобрались, идем дальше. Поговорим о пропусках сделок и последствиях такого поведения на рынке. Тема крайне важная! Осмысливайте прочитанное. Не допускайте пробелов в понимании дальнейшего материала. Казалось бы, ну что страшного в том, чтобы пропустить всего одну сделку? Давайте подробно остановимся на этом моменте и разберем его.

Как только вы открываете первую сделку на рынке — вы запускаете цепочку психологических процессов. Фокус заключается в том, что ваша психика определяет временные рамки в пределах всего одной сделки (это фатальная ошибка), а не ряда сделок на годовой дистанции — вы концентрируетесь и зацикливаетесь только на результате в этой сделке, забывая о том, что впереди целый год торгов. В реальности, для того чтобы достичь положительного результата торговли на годовой дистанции, эти временные рамки совершенно другие. Ответьте себе на вопрос: вы приходите на рынок, чтобы открыть одну сделку и узнать ее результат? Нет! Вы приходите на рынок, чтобы зарабатывать деньги и делать это стабильно — из года в год. Одна сделка не сможет обеспечить вас постоянной прибылью, — это очевидный факт; постоянной прибылью вас может обеспечить только ряд сделок совершенных на годовой дистанции. Когда у вас нет опыта, вы каждый раз запинаетесь об эту простую истину. При открытии торговой позиции без сигнала торговой системы — вы выстраиваете логическую связь между последней сделкой и текущей, концентрируя свое внимание на каждой их них! Почему так происходит? Все дело в бессистемной торговле. Торгуя без торговой системы, совершение каждой сделки, на подсознательном уровне, ассоциируется со страхом и негативными эмоциями. Вы не знаете мат. ожидания торговой системы и не контролируете риски. В ваших действиях нет конкретики: вы не знаете когда именно стоит открыть сделку. Ваша торговля основана на интуиции, финансовых новостях-слухах и настроении. Вместо конкретных цифр, прописанных в положениях торговой системы, контроль рисков — риск-менеджмент, существует только в вашей голове — в рамках всего одной сделки! Но при этом вы пришли на рынок с мыслями о том, чтобы зарабатывать стабильно из года в год.., — как видите, в подобной — бессистемной торговле отсутствует логика, и, как следствие, она обречена на убытки. Приведу простой пример: представьте себе, что вы находитесь на болоте. Вокруг плотный туман — дальше протянутой руки ничего не видно. Но при всем этом, для перехода на другой берег болота существует безопасный путь. В силу тумана вы не знаете о нем, и видите перед собой только одну, ближайшую к вам, кочку. У вас нет выбора и вместо того, чтобы начать направленное — безопасное и уверенное движение к другому берегу — вы начинаете соединять отдельными шагами ближайшие две кочки… Туман дезориентирует вас; вы теряете направление движения! И, как итог — топчетесь, перепрыгивая с одной кочки на другую — на одном месте. Если провести анализ ваших движений на длительном временном отрезке то окажется, что находясь в дезориентированном состоянии вы чаще всего движетесь назад! — Что в трейдинге равносильно торговле в минус.

Думаю, что с пониманием материала у вас не возникнет проблем. Давайте перейдем от теории к реальной практике. И на примере сделок, отработанных с подписчиками на сигналы торговой системы «Среднесрок» в течение 2021 г., поставим точку в вопросе пропуска сделок. Плей-лист со сделками вы можете посмотреть здесь.

Трейдинг. Фьючерс РТС — журнал сделок
Журнал сделок торговой системы «Среднесрок». Инструмент — фьючерс на индекс РТС.

Сделаем выборку статистики:

  1. Торговый период: 1 год.
  2. Общее количество сделок: 16
  3. Количество прибыльных сделок: 10
  4. Количество убыточных сделок: 6

Хорошо — готово! Давайте для наглядности я переведу эти данные в графическую плоскость:

График соотношения положительных и отрицательный сделок
Разметка отработанных сделок по фьючерсу РТС на годовой дистанции.

Внимательно посмотрите на слайд выше. Мат. ожидание торговой системы «Среднесрок» около ~35% годовых. Перед тем как попасть в майский боковик, доходность составляла 21,5% от объема депозита, и это при торговле с первым кредитным плечом (43% при торговле со вторым). После попадания в боковик она снизилась до отметки: 5,9%. За те годы, что я торгую по сигналам торговой системы «Среднесрок», это первая подобная ситуация. Думаю, что на текущий момент, с помощью мер оптимизации торговой системы, я нашел решение, которое, в будущем, позволит мне и моим подписчикам на сигналы, не попадать в подобный «распил» доходности. По крайней мере, в текущем затяжном боковике, который начался 11 июня и продолжается по сей день — мы несем минимальные потери. К чему я так детально разбираю хронологию сделок? — Объясняю. Думаю не стоит комментировать, что будет с вашим депозитом, если вы торгуете без торговой системы: пытаясь угадать направление цены, ориентируясь на финансовые новости и свои предположения; либо торгуя тогда, когда у вас есть на это свободное время. И тем более не стоит говорить об этом, если вы торгуете внутри дня — когда в течение года совершается не 15-25 сделок (как в моем случае, при торговле среднесрочных движений), а 50-100 и более. Торгуя бессистемно, в свободное время, в течение года: вы гарантированно пропустите тот период, когда должны будете отработать ряд прибыльных сделок; выбьетесь из мат. ожидания торговой системы и неизбежно попадете в тильт, с последующим тотальным сливом депозита!

Рассмотрим именно текущий вариант: когда у вас есть торговая система, как данном случае, есть мат. ожидание, правила входа-выхода из торговых позиций и риск-менеджмент. Допустим, вы торгуете «Среднесрок». В течение года вы отработали около 25 сделок. Далее, вы решили отдохнуть февраль и март текущего года (смотрим журнал сделок), это как раз те месяцы, когда были самые результативные сделки. Но, отдыхая от рынка, вы пропустили их! А когда вернулись к торговле: то в апреле — вы отработали по нолям, а в мае — попали в боковик!..

Таймфрейм 2 часа. Фьючерс RTS-9.21
Таймфрейм 2 часа. RTS-9.21. Боковик с 10.05.21 по 25.05.21.

Который перешел в июнь месяц и длится по сей день!

Фьючерс РТС.
Таймфрейм 2 часа. RTS-9.21. Среднесрочный боковик с 11.06.21

Ну, как вам такой вариант? Давайте я объясню подробно, что произойдет с вашей психикой и депозитом в случае пропуска сделок, либо рандомной торговли, — что, по своей сути, одно и тоже. При использовании среднесрочного подхода пропуск сделок не так критичен, как в случае торговли внутри дня: в виду возможного отсутствия сигналов в течение нескольких недель и даже месяцев. И вам в этом случае может просто повезти. Если же говорить о торговле внутри дня, то игнорируя сигналы торговой системы и пропуская сделки — вы нарушите мат. ожидание торговой системы. В результате этого: вначале рухнет логика вашей торговой системы, а затем — вы перестанете понимать что происходит на рынке; запутаетесь в том, как реагировать на те или иные события. Произойдет дестабилизация психики. Появится сильный страх: каждый раз, как только цена будет идти против вашей позиции — вы будете закрывать сделку! Вы начнете усреднять торговые позиции, что, в свою очередь — приведет к потере контроля над риском в сделках! — Так рухнет ваш риск-менеджмент! В большинстве случаев, когда человек испытывает на своей психике эти мучения, приходит момент, когда открывается так называемая «последняя сделка». Это сделка с максимальной загрузкой по кредитным плечам, и ее удержанием, если цена пошла против открытой позиции, до маржин-колла. Но и это еще не все. Нередко бывают случаи, когда в позиции крупный денежный объем и маржин-колл уже дышит в спину. Тогда, в надежде пересидеть убыток, вы начинаете вносить дополнительные средства на счет, чтобы брокер принудительно не закрыл сделку. С каким результатом закроется такая сделка абсолютно неважно. Ваша психика сломлена, логика торговой системы рухнула. Даже если вам повезет и сделка будет закрыта в плюс, это ничего не изменит! Механизм бессистемной торговли в вашем мышлении уже запущен. Вас ждут хаос и мучения. Болото и туман. Неизвестность исхода сделки и зацикливание на результате в каждой сделке, — мне хорошо известно это состояние! Когда я вижу подобные ситуации, то говорю: “Хоть деньги еще на счету, но человек уже потерял их. Потерял психологически. И лишь вопрос времени, когда эти деньги перекочуют с его депозита в рынок!” После таких перегрузок, при условии, что участник рынка начнет работу над собой и торговой системой, психике человека требуется довольно длительное время на восстановление. В противном случае — если бессистемная торговля продолжится — поведение трейдера и стабильные сливы депозита приобретут систематический характер со всеми вытекающими для психики, здоровья, отношения с окружающими людьми, последствиями!

ГРАФИК ТРЕЙДЕРА — ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Трейдер, человек подневольный. Свой рабочий график определяете не вы, а ваша торговая система. И только так! Если говорить о трейдинге прибыльном, то мы — трейдеры, ничего не решаем. От нас зависит только одно — не пропустить сделку. Я не могу сказать: “Эту сделку я работать не буду”. Или: “Сегодня я не хочу торговать — у меня нет настроения, отдохну-ка я пару недель”. Потому что знаю наверняка, чем чревато такое отношение к дисциплине торговой системы и сделкам. Итак: мы выяснили, что понятие «Торговать когда хочется, или когда есть настроение» — это не больше, чем очередной рекламный ход — маркетинговая уловка для новичков без опыта. Трейдинг, это весьма тяжелый бизнес, который жрет ваше время! Конечно, вам не нужно спешить на работу к 8 утра, но и здесь есть рабочий график. Нарушать который, я бы вам крайне не советовал, — последствия будут печальные! Если вы торгуете внутри дня, то будьте готовы жить у торгового терминала. Про торговлю с мобильного телефона забудьте, — это заранее провальный вариант. Гарантирую вам: либо вы будете торговать без пропуска сделок и зарабатывать по итогу года, либо — будете терять деньги, что в итоге — сделает из вас безвольного раба рынка… 

ТРЕЙДИНГ — ВАРИАНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ГРАФИКА

Поговорим о решениях которые помогут оптимизировать ваш рабочий график и сократить время, что вы проводите у торгового терминала. Для начала, я хочу чтобы вы поняли некоторые важные вещи:

  • Всех денег не заработаешь, — при условии, что вы умеете это делать. В противном случае будет работать принцип — чем больше сделок, тем хуже. Погружайтесь в рынок и начинайте торговлю на реальные деньги только в том случае, если у вас есть торговая система! Не спешите. Поверьте моему тринадцатилетнему опыту: при любом развитии событий, при любом везении — торгуя без торговой системы — вы гарантированно потеряете деньги!
  • Здоровье дороже любых денег — берегите его! Следите за физической формой: систематически нагружайте свой организм физическими упражнениями — это позволит вам всегда быть в тонусе. Тренируйтесь переключать внимание с одной задачи на другую и расслабляться. В моей практике встречались разные люди: кто-то набрал 20 кг. лишнего веса, «заедая» свой стресс и постоянное напряжение, а кто-то — покончил жизнь самоубийством. Да! И такое здесь бывает… 
  • Решает не количество сделок, а их качество и денежный объем, на который совершаются сделки. Можно торговать на мизерный объем депозита, и быть недовольным годовой доходностью в 50%, а можно — торговать на хороший денежный объем, и даже при доходности в 3% — чувствовать себя в полном порядке. Как бы там ни было, в этом бизнесе, реальность — очень часто не соответствует фантазиями большинства людей. В трейдинге нет места фантазиям, а реальность — довольно сурова! Если вы хотите добиться результатов, то начните с реального взгляда на рынок. Не думайте о том, чтобы заработать много и сразу. Думайте о том — чтобы понять, как именно это сделать — поняв это, с деньгами не будет проблем!

С самого начала своего нахождения в этом бизнесе я изучаю только один инструмент — фьючерс на индекс РТС. В течение многих лет я наблюдал за его поведением, собирал статистику и работал с ней. Поэтому, мои советы будут касаться только этого инструмента. Но это не значит, что они не подойдут к другим инструментам. Когда вы начнете изучать свой инструмент, и работать с его статистикой — со временем, многие вещи в его поведении станут очевидными для вас. Итак:

  • Если вы торгуете внутри дня: то прекращайте торги, когда до экспирации инструмента остается 10-15 дней. В это время, рынок, как правило, наиболее волатилен и нелогичен. В большинстве случаев все, что работало при приближении к этим отметкам (10-15 дней до экспирации) — начинает давать сбой! Одна, две недели отдыха, чем вам не мини-отпуск? Отличный вариант, чтобы перевести дух. Если у вас есть годовая статистика по фьючерсу РТС загляните в нее — проанализируйте этот момент. К среднесроку это правило не относится.
  • Не торгуйте вечернюю сессию: когда открывается Американский рынок, чаще всего, вся дневная структура движения цены фьючерса РТС ломается! Я много раз наблюдал такую картину: в течении дня все было отлично и фьючерс рос, а с открытия Американского рынка — очень бодро летел под откос.
  • По возможности автоматизируйте сигналы торговой системы: я торгую две торговые системы, внутридневную «Интрадей — Дивергенция» и среднесрочную, «Среднесрок». В случае внутридневной торговой системы у меня не получилось автоматизировать процесс получения сигналов — слишком трудно, как оказалось, описать на языке программирования паттерн дивергенция. А вот с торговой системой «Среднесрок», в этом плане полный порядок! Я объяснил техническое задание программисту, и он написал бота для торговой системы на языке программирования LUA. Это очень удобно, друзья. Мне больше ненужно весь день мониторить рынок. Достаточно перед его открытием проверить работоспособность бота, а дальше, все происходит в автоматическом режиме: я получаю сигнал в мессенджере Telegram, когда приходит время открыть сделку. 

Что ж, друзья, я разобрал для вас очередную важную тему. Надеюсь, что я объяснил материал доступным и понятным языком. Не спешите! Не пытайтесь гнаться за тем, чтобы торговать несколько инструментов одновременно — это пустая и провальная затея!

P.S. Обратите внимание на логику изложения материала в этой статье — чтобы ответить на простейший, казалось бы, вопрос “что произойдет с вашим депозитом, если вы будете пропускать сделки?” — мы разобрали очень важные психологические и технические нюансы торговли. Без знания которых ответить на данный вопрос невозможно! Чтобы понять эти нюансы — нужно, неизбежно совершив ошибки, погрузиться в процесс, и только потом — через поиск решений этих ошибок, понять всю суть и глубину “простейшего” вопроса.  Это и есть, принцип “от-обратного”.

Моя цель, дать людям читающим мой блог — развернутые ответы на все те вопросы о трейдинге, которые возникают на пути новичка: конечной целью которого, является желание стать трейдером. Я уверен, эта информация позволит вам начать свое развитие сразу — не теряя драгоценного времени на поиск решений. Убережет от денежных и временных потерь, неизбежных, для человека ей не владеющего! К чему тратить время, друзья — когда все решения уже давно найдены? В них нет ничего сложного: читайте внимательно блог и следуйте простым рекомендациям, которые я даю.

На сегодня у меня все. Я желаю вам отличного настроения, профитных сделок и соблюдения риск-менеджмента ваших торговых систем!

С уважением, Станислав.



Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
UP
0
Оставить комментарийx