Трейдинг — последствия пропуска сделок

Всем доброго дня! Продолжаю публиковать материалы для раздела блога «Психология и развитие». Тема, которую я хочу раскрыть в этой статье, касается графика работы трейдера. Поговорим о таком, весьма  распространенном заблуждении, что в трейдинге, вы сами решаете каким будет ваш рабочий график. То есть: можете торговать тогда, когда считаете нужным, и сами определяете свой рабочий график. Думаю, что каждый человек интересующийся трейдингом, слышал рекламные призывы: «Торгуйте когда вам удобно. Вам больше ненужно спешить на работу вы сами решаете, когда работать, а когда отдыхать и, т. д!..» Отчасти, в этой уловке маркетинга и рекламы есть доля правды. Безусловно, решать вам: когда торговать, а когда взять перерыв. Но к чему приведет подобный подход? Что произойдет с вашим депозитом, если вы будете пропускать сделки? Вот в чем главный вопрос! В этой статье, я дам советы по оптимизации вашего рабочего графика, которые позволят вам, уменьшить количество времени проводимого за торговым терминалом.

ПРИБЫЛЬНЫЙ ТРЕЙДИНГ

В предыдущей статье я рассказал о принципе «от обратного», на основе которого работает логика трейдинга. Если вкратце, это означает: что у вас есть выбор — прочитать эту статью и сделать выводы , либо — потратить годы, в течение которых будут потеряны деньги и, в конечном итоге, все же прийти к тем простым вещам, о которых я напишу далее. У трейдинга много обличий. Для кого-то, это слово ассоциируется, с развлечением в игру «повезет не повезет», — Не повезет, уверяю вас! Для кого-то, с постоянными потерями денег… Я же веду речь — о трейдинге прибыльном! О том занятии, что может стать для вас если не основным, то одним из основных источников дохода!

Прибыльный трейдинг это четко отлаженный механизм, в котором, все элементы, определенные параметрами торговой системы, такие как: правила входа и выхода из сделки, размер стоп-заявки и риск-менеджмент работают слаженно и синхронно. Этот механизм, позволяет вашей психике, исключить влияние на нее, таких негативных факторов как: настроения, предположений основанных на финансовых новостях (если провести анализ статистики таких предположений на годовой дистанции — они потерпят полный провал!), страха и неуверенности, при принятии торговых решений. При использовании такого подхода, ваше участие в рабочем процессе минимально — вы ничего не решаете, не предполагаете и недодумываете. Решает торговая система — сигнал на открытие сделки. От вас требуется только одно — не пропустить сигнал торговой системы, и вовремя открыть, либо закрыть сделку. В трейдинге, все эти моменты тесно взаимосвязаны друг с другом. Недопонимание-незнание этих нюансов, играет важную роль в том: с каким итоговым результатом вы закроете год! В противном случае: влияние выше-озвученных негативных факторов, дестабилизирует вашу психику и приведет к тильту*. При каждом открытии торговой позиции, вы будете запускать цепную реакцию — убивающую ваш депозит!

*Тильт — это ситуация, когда трейдер действует в состоянии сильного эмоционального возбуждения и не может или не желает контролировать свои действия, целиком находясь во власти эмоций. Тильтом принято считать активный процесс, в котором трейдер вынужден заключать плохо продуманные или поспешные сделки. Также существует и пассивный вид тильта, при котором эмоции не позволяют трейдеру совершать какие-либо сделки.

ФАКТЫ & ТРЕЙДИНГ — БИЗНЕС ДЛЯ ВНИМАТЕЛЬНЫХ. 

Итак, мы следуем принципу трейдинга «от обратного». Прямо сейчас, в данный момент времени, вы узнаете факты с которыми столкнется каждый человек пришедший в трейдинг. Пришедший, перейдя по ссылке в сети: выданной поисковиком Yandex или Google, в ответ на запрос «трейдинг». Либо, кликнув на красочном баннере, или после просмотра рекламы, обещающей торговлю, в любое удобное время, когда есть настроение и, т. д. «Незнание закона не освобождает от ответственности» — эта формулировка следует за нами везде, во всех сферах жизни. А в трейдинге — тем более. Каждый «пришедший» в трейдинг человек, не знающий тех фактов о которых говорю я, и о которых уже знаете вы — заплатит за свою неосведомленность высокую цену! Следуя принципу «от-обратного», мы спустились на второе дно — реальное дно прибыльного трейдинга. Под ногами у нас твердая почва — точка опоры, от которой мы начнем движение вверх.

Чтобы разобраться в таком, казалось бы, довольно простом вопросе: «Можно ли торговать — торговать прибыльно, когда на это есть время и желание?», вам было нужно дочитать до этого места, и осмыслить прочитанное. Я бы мог высказать свое мнение в двух строчках, но какая польза от такого ответа была бы для вас? — Абсолютно никакой, друзья! Я детально разбираю каждый вопрос, потому что знаю наверняка — трейдинг не терпит спешки, не прощает пробелов в понимании рабочих моментов. Вечно спешащий читатель — это не моя аудитория: человек случайно попавший в трейдинг, наивно полагающий, что здесь работает принцип «все и сразу», это человек, обреченный на потерю времени и денег! Одна из задач, детального разбора вопросов о трейдинге и, как следствие, объем публикуемого мной материала в статьях, заключается в том — чтобы отсечь праздную публику, на первом абзаце. Меня не интересует количество читающей меня аудитории, мой приоритет — ее качество. Пусть это будет даже один человек, прочитавший мои труды, но он, получив информацию и сделав выводы, не потеряет напрасно деньги и свое драгоценное время!

ТЕРМИН МАТ. ОЖИДАНИЕ  — МОДЕЛИРУЕМ СИТУАЦИЮ

Мой блог читают разные люди: как новички, так и трейдеры со стажем. Поэтому, чтобы разобрать тему поста, я смоделирую ситуацию, которая будет понятна любому человеку независимо от его уровня знаний и стажа на рынке. Итак, мы твердо стоим на втором дне. У нас есть точка опоры — набор правил торговой системы, от которых мы будем отталкиваться, и выстраивать дальнейшую логику. Цель этой логики проста, стать основной для совершения сделок на рынке. Приближаемся к главному, друзья. Давайте сконцентрируем внимание, на важной составляющей торговой системы — математическом ожидании.  Для начала, я дам ей определение:

Математическое ожидание торговой системы (мат. ожидание) — это итоговый результат в процентном и числовом значении, от размера фиксированного объема депозита. Полученный на годовой дистанции, в результате сделок (которые были, или будут совершаться на рынке), ограниченных строгими рамками дисциплины торговых правил и риск-менеджментом.

— Разговор идет о том, что возможно знать будущее? Заранее знать результат, с которым будет закрыт год, судя по этим строчкам? — Спросите вы.

“Полученный на годовой дистанции, в результате сделок (которые были, или будут совершаться на рынке)”

Да, это возможно! Потому что трейдинг: это язык цифр и математики. Это сбор статистики, и анализ движений графика цены инструмента на длинной временной дистанции с помощью индикаторов, в основу которых: заложены математические формулы, отслеживающие изменения, в текущей тенденции на рынке, и дающие сигнал, на открытие торговых позиций.

Мат. ожидание — это примерная величина годовой доходности вашей торговой системы. Оно зависит от многих факторов: количества боковиков на рынке, с которыми вы столкнетесь в течение года, волатильности рынка, от того — насколько стабильно работает программное обеспечение, которое предоставляет вам для торговли ваш брокер. Вы сейчас улыбнетесь, но мат. ожидание зависит, даже от того — насколько стабильна подача электроэнергии в вашей сети! В трейдинге нет понятий, “точно” и “наверняка”. Мат. ожидание — это ваши действия, лишенные негативных факторов: которые, если допустить их в торговлю, гарантированно — если не похоронят ваш счет, то принесут большие убытки в конце года!  От себя добавлю: когда речь идет, допустим, о торговле каким-либо фьючерсом. И вы совершаете сделки без торговой системы (допустим, принимаете торговые решения: опираясь на финансовые новости, собственные предположения, состояние тильта и другие негативные факторы), ваш депозит, проживет не больше полугода. Затем — вы потеряете деньги!

ПРОПУСК СДЕЛОК — ПОСЛЕДСТВИЯ

С мат. ожиданием разобрались — идем дальше. Поговорим о пропусках сделок и последствиях такого поведения на рынке. Тема крайне важная! Осмысливайте прочитанное — не допускайте пробелов в понимании дальнейшего материала. Казалось бы, ну что страшного в том, чтобы пропустить всего одну сделку? — Это неправильный подход. Давайте подробно остановимся на этом моменте, и разберем его.

Как только вы открываете первую сделку на рынке, вы запускаете процесс в своей психике, в рамках определенного времени. Фокус заключается в том, что ваша психика, определяет временные рамки, в пределах всего одной сделки, а в реальности — чтобы достичь результата, на годовом отрезке времени, эти рамки совершенно другие. Ответьте себе на вопрос — вы приходите на рынок, чтобы открыть одну сделку, и узнать ее результат?  Нет — вы приходите на рынок, чтобы зарабатывать деньги, и делать это стабильно — из года в год! Одна сделка не сможет обеспечить вас постоянной прибылью — это очевидный факт. Когда у вас нет опыта, вы постоянно запинаетесь об эту простую истину. Каждый раз, когда вы открываете сделку на рынке, без сигнала торговой системы — вы выстраиваете свою логику, между последней открытой сделкой и текущей, делая акцент на каждой сделке. То есть: независимо от ее результата — меняется ваше психологическое состояние. Почему так происходит? Все дело в том, что, торгуя без торговой системы, на подсознательном уровне, совершение каждой сделки на рынке — ассоциируется у вас, со страхом и негативными эмоциями. Вы не знаете мат. ожидания. Не контролируете риски, в действительном понимании этого слова. Ваш контроль рисков, только в вашей голове — в рамках всего одной сделки. Одной сделки, друзья! Но при этом, вы пришли на рынок, с мыслями о том, чтобы зарабатывать постоянно…  Представьте себе, что вы находитесь на болоте, вокруг плотный туман — дальше протянутой руки ничего не видно. При этом, для перехода на другой берег болота, есть безопасный путь — но в силу тумана, вы не знаете об этом, и видите перед собой, только одну кочку. Вместо того, чтобы начать направленное — безопасное движение к другому берегу уверенными шагами — вы начинаете, соединять отдельными шагами, ближайшие две кочки!

Думаю, что с пониманием материала у вас не возникнет проблем. Давайте перейдем от теории, к реальной практике. И на примере сделок, отработанных с подписчиками, по сигналам торговой системы “Среднесрок”, в течение 2021 г., поставим точку, в вопросе пропуска сделок. Плей-лист со сделками, вы можете посмотреть здесь.

Трейдинг. Фьючерс РТС — журнал сделок
Журнал сделок. Торговая система “Среднесрок”. Инструмент – фьючерс РТС.

Сделаем выборку статистики:

  1. Торговый период: 1 год.
  2. Общее количество сделок: 16
  3. Количество прибыльных сделок: 10
  4. Количество убыточных сделок: 6

Хорошо — готово! Давайте, для наглядности, я переведу эти данные в графическую плоскость.

трейдинг
Разметка отработанных сделок по фьючерсу РТС на годовой дистанции.

Готово. Посмотрите на этот слайд, мат. ожидание торговой системы «Среднесрок», около ~35% годовых. Перед тем, как попасть в майский боковик, доходность составляла 21,5% от объема депозита, при торговле с первым кредитным плечом (43% при торговле со вторым), после боковика — снизилась до 5,9%. За те годы, что я торгую по сигналам торговой системы «Среднесрок», это первая подобная ситуация. Думаю, что на текущий момент, с помощью мер оптимизации я нашел решение, которое позволит нам с подписчиками в будущем, не попадать в подобный «распил» доходности. По крайней мере, в текущем затяжном боковике, который начался 11 июня и продолжается по сей день — мы несем минимальные потери. К чему я так детально разбираю хронологию сделок? — Объясняю. Думаю не стоит комментировать, что будет с вашим депозитом, если вы торгуете без торговой системы: пытаясь угадать направление цены, ориентируясь на финансовые новости и свои предположения. И тем более, не стоит говорить об этом, если вы торгуете внутри дня — когда в течение года, совершается не 15-25 сделок (как в моем случае, при торговле среднесрочных движений), а 50-100 и более. Торгуя без торговой системы, вы неизбежно попадете в тильт, с последующим тотальным сливом! 

Рассмотрим, именно текущий вариант: когда у вас есть торговая система, как данном случае, есть мат. ожидание, правила входа-выхода из торговых позиций и риск-менеджмент. Допустим, вы торгуете “среднесрок”. В течение года — вы отработали, около 25 сделок. Допустим, вы решили отдохнуть февраль и март текущего года (смотрим журнал сделок), в месяцы — когда были самые результативные сделки. Но отдыхая от рынка — вы пропустили их! А когда вы вернулись к торговле: то в апреле — вы отработали по нолям, а в мае — попали в боковик!

Трейдинг. Таймфрейм 2 часа. Фьючерс RTS-9.21
Таймфрейм 2 часа. RTS-9.21. Боковик с 10.05.21 по 25.05.21.

Который перешел в июнь месяц и длится по сей день!

Трейдинг. Фьючерс РТС.
Таймфрейм 2 часа. RTS-9.21. Среднесрочный боковик с 11.06.21

Ну, как вам такой вариант? Давайте я объясню подробно, что произойдет с вашей психикой и депозитом, в случае пропуска сделок, либо рандомной торговли — это одно и тоже. При использовании среднесрочного подхода в торговле — пропуск сделок не так критичен, как в случае торговли внутри дня: в виду возможного отсутствия сигналов, в течение нескольких недель и даже месяцев. И вам, в этом случае, может просто повезти. Если же говорить о торговле внутри дня, то игнорируя сигналы торговой системы, и пропуская сделки — вы нарушите мат. ожидание. В результате этого, вначале рухнет логика вашей торговой системы, а затем: вы перестанете понимать что происходит на рынке, и как на это реагировать. Произойдет дестабилизация психики — появится сильный страх: каждый раз, как только цена будет идти против вашей позиции — вы будете закрывать сделку! Вы начнете усреднять торговые позиции, что, в свою очередь — приведет к потере контроля, над риском в сделках — так рухнет ваш риск-менеджмент! В большинстве случаев, когда человек испытывает на своей психике эти мучения, приходит момент, когда открывается, так называемая, “последняя сделка”. Это сделка, с максимальной загрузкой по кредитным плечам, и ее удержанием до “маржин-колла” — если цена пошла против открытой позиции. Но и это еще не все, друзья. Бывают случаи, когда в позиции крупный денежный объем и “маржин-колл”, уже дышит в спину. И тогда, в надежде пересидеть убыток, вы начинаете вносить дополнительные средства на счет, чтобы брокер принудительно не закрыл сделку. С каким результатом закроется такая сделка — абсолютно неважно. Ваша психика сломлена, логика торговой системы рухнула! Даже если вам повезет, и сделка будет закрыта в плюс — это ничего не изменит. Мне хорошо известно это состояние. Когда я вижу подобные ситуации, то всегда говорю: хоть деньги еще на счету, но человек уже их потерял — потерял психологически — и лишь вопрос времени, когда они перекочуют с его депозита, в рынок! После таких перегрузок, психике человека, требуется довольно длительное время на восстановление.

ГРАФИК ТРЕЙДЕРА — ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Трейдер, человек подневольный. Свой рабочий график определяете не вы, а ваша торговая система! Если говорить о трейдинге прибыльном, то мы — трейдеры, ничего не решаем. От нас зависит только одно — не пропустить сделку! Я не могу сказать, — эту сделку я работать не буду, или, — сегодня я не хочу торговать, у меня нет настроения, отдохну-ка я пару недель. Потому что знаю наверняка, чем чревато такое отношение, к дисциплине торговой системы и сделкам. Итак, мы выяснили, что понятие «Торговать когда хочется, или когда есть настроение» — это не больше, чем, очередной рекламный ход — маркетинговая уловка, для новичков без опыта. Трейдинг, это весьма тяжелый бизнес, который жрет ваше время! Конечно, вам не нужно спешить на работу к 8 утра, но и здесь есть рабочий график. Нарушать который, я бы вам крайне не советовал — последствия будут печальные. Если вы торгуете внутри дня, то будьте готовы жить у торгового терминала. Про торговлю с мобильного телефона забудьте — это заранее провальный вариант. Гарантирую вам: либо вы будете торговать без пропуска сделок, и зарабатывать по итогу года, либо — будете терять деньги, что в итоге — сделает из вас, безвольного раба рынка! 

ТРЕЙДИНГ — ВАРИАНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ГРАФИКА

Поговорим о решениях, которые помогут оптимизировать ваш рабочий график и сократить время, что вы проводите у торгового терминала. Для начала, я хочу чтобы вы поняли некоторые важные вещи:

  • Всех денег вы не заработаешь — это при условии, что вы умеете это делать. В противном случае, будет работать принцип — чем больше сделок, тем хуже. Погружайтесь в рынок, и начинайте торговлю на реальные деньги, только в том случае, если у вас есть торговая система! Не спешите. Поверьте, при любом развитии событий, при любом везении — торгуя без торговой системы — вы гарантированно потеряете деньги!
  • Здоровье, дороже любых денег — берегите его! Следите за своей физической формой — систематически нагружайте организм физическими упражнениями, это позволит вам быть в тонусе. Тренируйтесь переключать внимание с одной задачи на другую — расслабляться. В моей практике встречались разные люди: кто-то набрал 20 кг. лишнего веса, «заедая» свой стресс и постоянное напряжение, а кто-то — покончил жизнь самоубийством. Да, и такое здесь бывает!.. 
  • Решает не количество сделок, а их качество и денежный объем, на который совершаются сделки. Можно торговать на мизерный объем депозита, и быть недовольным годовой доходностью в 50%, а можно — торговать на хороший денежный объем, и даже при доходности в 3% — чувствовать себя в полном порядке. Как бы там ни было, в этом бизнесе, реальность — очень часто не соответствует фантазиями большинства людей. В трейдинге нет места фантазиям, а реальность — довольно сурова! Если вы хотите добиться результатов, то начните с реального взгляда на рынок. Не думайте о том, чтобы заработать много и сразу. Думайте о том — чтобы понять, как именно это сделать — поняв это, с деньгами не будет проблем!

С самого начала своего нахождения в этом бизнесе, я изучаю только один инструмент — фьючерс на индекс РТС. В течение многих лет, я наблюдал за его поведением, собирал статистику и работал с ней. Поэтому, мои советы будут касаться только этого инструмента. Но это не значит, что они не подойдут к другим инструментам. Когда вы начнете изучать “свой” инструмент, и работать с его статистикой — со временем, многие вещи в его поведении, станут очевидными для вас. Итак:

  • Если вы торгуете внутри дня: то прекращайте торги, когда до экспирации инструмента остается 10-15 дней. В это время, рынок, как правило, наиболее волатилен и нелогичен. В большинстве случаев, все, что работало, при приближении к этим отметкам: 10-15 дней до экспирации — начинает давать сбой! Одна, две недели отдыха, чем вам не мини-отпуск? Отличный вариант, чтобы перевести дух. Если у вас есть годовая статистика по фьючерсу РТС, загляните в нее — проанализируйте этот момент. К среднесроку это правило не относится.
  • Не торгуйте вечернюю сессию: когда открывается Американский рынок, чаще всего, вся дневная структура движения цены фьючерса РТС — ломается! Я много раз наблюдал такую картину, в течении дня все было отлично и фьючерс рос, а с открытия Американского рынка — очень бодро летел под откос.
  • По возможности автоматизируйте сигналы торговой системы: я торгую две торговые системы, внутридневную «Интрадей — Дивергенция» и среднесрочную «Среднесрок». В случае внутридневной торговой системы, у меня не получилось автоматизировать процесс получения сигналов — слишком трудно, как оказалось, описать на языке программирования паттерн дивергенция. А вот с торговой системой «Среднесрок», в этом плане полный порядок! Я объяснил техническое задание программисту, и он написал «бота» на языке программирования LUA, для торговой системы. Это очень удобно, друзья. Мне больше ненужно весь день мониторить рынок — достаточно перед его открытием, проверить работоспособность «бота», а дальше, все происходит на автомате. Когда приходит время открыть сделку — я получаю сигнал в мессенджере Telegram.

Что ж, друзья, я разобрал для вас очередную важную тему. Надеюсь, что я объяснил материал доступным и понятным языком. Не спешите, не пытайтесь гнаться за тем, чтобы торговать несколько инструментов одновременно — это пустая и провальная затея!

P.S. Обратите внимание, на логику изложения материала в этой статье — чтобы ответить на простейший, казалось бы, вопрос: “что произойдет с вашим депозитом, если вы будете пропускать сделки?” — мы разобрали очень важные, психологические и технические нюансы торговли. Без знания которых, ответить на данный вопрос невозможно! Чтобы понять эти нюансы — нужно, неизбежно совершив ошибки, погрузиться в процесс, и только потом — через поиск решений этим ошибкам, понять всю суть и глубину “простейшего” вопроса.  Это и есть, принцип “от-обратного”.

Моя цель, дать людям читающим мой блог — развернутые ответы, на все те вопросы о трейдинге, которые возникают на пути новичка: конечной целью которого, является желание стать трейдером. Я уверен, эта информация, позволит вам начать свое развитие сразу — не теряя драгоценного времени на поиск решений. Убережет от денежных и временных потерь, неизбежных для человека ей не владеющего! К чему тратить время, друзья — когда все решения, уже давно найдены? В них нет ничего сложного: читайте внимательно блог, и следуйте простым рекомендациям, которые я даю.

На сегодня у меня все, я желаю вам отличного настроения, профитных сделок и соблюдения риск-менеджмента ваших торговых систем!

С уважением, Станислав.



Автор: Korolev Stanislav
Торгую на Срочном рынке ММВБ с 2008 г. Занимаюсь изучением фьючерса на индекс РТС.
Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
UP
0
Оставить комментарийx
()
x