Всем привет! Думаю, многие из вас слышали рекламные трейдинг-призывы следующего содержания: «Торгуйте на рынке — когда вам удобно! Вам больше не нужно спешить на работу! Вы сами решаете — когда работать, а когда отдыхать!..» Отчасти, в этой маркетинговой уловке есть доля правды.

Безусловно, приходя в трейдинг, решать вам: когда торговать, а когда взять перерыв… Но к чему приведет подобная торговля? Что произойдет с вашим депозитом, если вы будете пропускать сделки, торгуя, когда хотите? В этой статье я дам советы по оптимизации рабочего графика трейдера. Они существенно уменьшат количество времени, проводимого за торговым терминалом. Но при этом позволят не выбиться из положительного математического ожидания торговой системы.

Термин «Математическое ожидание» 

Для начала я дам определение ключевой составляющей любой торговой системы: термину «математическое ожидание».

Математическое ожидание торговой системы (мат. ожидание) — это итоговый годовой результат в виде процентов прибыли, полученный в результате совершения трейдером на рынке действий, ограниченных положениями* торговой системы.

*Положения торговой системы — это правила входа-выхода из сделки, рабочего расписания торговой системы. А так же значения тейк-профит и стоп-заявок, и рабочего таймфрейма торговой системы, на котором ведется торговля.

Если говорить простым языком, то: мат. ожидание — это ваша торговля на рынке лишенная каких-либо негативных факторов. 

Трейдинг. Пропуск сделок — последствия

С мат. ожиданием разобрались, идем дальше. Поговорим о пропусках сделок и последствиях, которые ждут трейдера при такой торговле. Итак: как только вы открываете первую сделку на рынке — вы запускаете в своем мышлении цепочку психологических процессов. Фокус заключается в том, что ваша психика определяет временные рамки в пределах всего одной сделки, а не ряда сделок, совершенных на годовой дистанции. То есть вы концентрируете свое внимание и зацикливаетесь только на результате в конкретно этой сделке. Забывая о том, что впереди целый год торгов.

Ответьте себе на вопрос: вы приходите на рынок, чтобы открыть одну сделку и узнать ее результат?.. Нет! Вы приходите на рынок, чтобы зарабатывать деньги, и делать это стабильно — из года в год. Одна сделка не сможет обеспечить вас постоянной прибылью — это очевидный факт! Постоянной прибылью вас может обеспечить только ряд сделок, совершенных на годовой дистанции. Когда у трейдера нет опыта, он каждый раз запинается об эту простую истину.

При открытии торговой позиции без сигнала торговой системы — наше мышление выстраивает логическую связь между последней сделкой и текущей… Но при этом мы концентрируем свое внимание на каждой из них.

Почему так происходит? Все дело в бессистемной торговле. Торгуя без торговой системы, совершение каждой сделки, на подсознательном уровне, ассоциируется у вас со страхом и негативными эмоциями. Вы не знаете мат. ожидания своей торговой системы и не контролируете риски. Следовательно: в ваших действиях нет конкретики. Вы не знаете, когда именно нужно открыть сделку. Вся ваша «торговля» основана на интуиции, финансовых новостях-слухах, настроении и желаниях… Вместо конкретных цифр и параметров (размер стоп и тейк-профит заявок, количество контрактов на одну сделку, рабочее расписание торговой системы, рабочий таймфрейм, и т. д.), прописанных в положениях торговой системы, при открытии сделки вы руководствуетесь только своими желаниями, интуицией и размытыми предположениями… Но при этом вы пришли на рынок с мыслями о том, чтобы зарабатывать стабильно, из года в год, и всегда. Это нонсенс, согласны?

Как видите, в подобной бессистемной торговле отсутствует логика и, как следствие, присутствуют гарантированные убытки. Приведу простой пример. Представьте себе, что вы находитесь на болоте. Вокруг плотный туман. Такой — что дальше протянутой руки ничего не видно! Но при всем этом, для перехода на другой берег болота, существует безопасный путь. В силу тумана, вы не знаете о нем. И видите перед собой только одну, ближайшую к вам кочку. У вас нет выбора. И вместо того, чтобы начать направленное — безопасное и уверенное движение к другому берегу — вы начинаете соединять отдельными шагами ближайшие две кочки… Туман дезориентирует вас. Вы теряете направление движения! И, как итог, вы, перепрыгивая с одной кочки на другую — по факту остаетесь на одном и том же месте… Если провести анализ ваших движений на длительном временном отрезке, то, окажется, что находясь в дезориентированном состоянии, вы чаще всего движетесь назад! В трейдинге, это равносильно торговле в минус.

Перейдем от теории к реальной практике. На примере сделок, отработанных с подписчиками на сигналы торговой системы «Среднесрок» в течение 2021-го года, поставим точку в вопросе пропуска сделок (плей-лист со сделками вы можете посмотреть здесь). 

Сделаем выборку статистики:

1. Торговый период: 1 год.
2. Общее количество сделок: 16
3. Количество прибыльных сделок: 10
4. Количество убыточных сделок: 6

Хорошо. Готово! А теперь для наглядности я переведу эти данные в графическую плоскость:

Внимательно посмотрите на слайд выше. Мат. ожидание торговой системы «Среднесрок» около ~35% годовых. Перед тем, как попасть в майский боковик, доходность от сделок, совершенных по сигналам торговой системы, составляла 21.5% от объема депозита. После попадания в боковик, она снизилась до отметки 5.9%…

На данном примере системной торговли рассмотрим следующий вариант. Допустим, вы торгуете «Среднесрок». В течение года вы отработали около 25 сделок. А потом решили отдохнуть февраль и март текущего года (смотрим журнал сделок). Это были как раз те месяцы, когда вы совершили самые результативные сделки. Но, отдыхая от рынка, вы их пропустили… А когда вернулись к торговле, то: в апреле — вы отработали по нолям, а в мае — попали в боковик!

Который перешел в июнь месяц, и длится по сей день…

Ну, как вам такой вариант? Давайте я объясню подробно, что произойдет с вашей психикой и депозитом, в случае пропуска сделок либо рандомной торговли, — что, по своей сути, является одним и тем же.

При использовании среднесрочного подхода пропуск сделок не так критичен, как при торговле внутри дня. Если же говорить о торговле внутри дня, то, игнорируя сигналы торговой системы и пропуская сделки — вы нарушите ее мат. ожидание. В результате этого: вначале рухнет логика вашей торговой системы, а затем попав в тильт — вы перестанете понимать, что вообще происходит на рынке. Произойдет дестабилизация психики. При каждом открытии сделки появится страх. Каждый раз, как только цена будет идти против вашей позиции — вы будете закрывать сделку! Впоследствии, вы гарантированно начнете усреднять торговые позиции. В свою очередь — это приведет к потере контроля над риском в сделках и последующим тотальным сливом депозита!

В большинстве случаев, когда человек испытывает на своей психике подобные перегрузки, приходит момент, когда открывается так называемая «последняя сделка». Это сделка, открытая в надежде решить все накопившиеся в результате неудач проблемы. Как правило, «последняя сделка» открывается с максимальной загрузкой по кредитным плечам. Ставки участника рынка, открывшего подобную сделку, очень высоки — он идет ва-банк! Поэтому, если, допустим, цена пошла против открытой позиции, то она удерживается до последнего — вплоть до маржин-колла!

Но и это еще не все… Нередко бывают случаи, когда в позиции находится довольно крупный денежный объем, а маржин-колл уже «дышит в спину». Тогда, открыв «последнюю сделку», в надежде пересидеть убыток, вы начинаете вносить дополнительные средства на счет, чтобы брокер принудительно ее не закрыл. С каким результатом закроется такая сделка?.. Это абсолютно неважно. Ваша психика сломлена! Логика торговой системы — существующей только в ваших фантазиях — рухнула!

Даже если вам повезет, и сделка будет закрыта в плюс, это ничего не изменит. Механизм бессистемной торговли в вашем мышлении уже запущен. Вас ждут хаос в голове и мучения. Неизвестность исхода сделки и зацикливание на результате в каждой из них.

Когда я вижу подобные ситуации, то говорю: «Хоть деньги еще на счете, но человек уже потерял их. Потерял психологически. Это лишь вопрос времени, когда деньги перекочуют с депозита, в рынок.» После таких перегрузок, при условии, что участник рынка начнет работу над собой и торговой системой, психике человека потребуется довольно длительное время на восстановление. В противном случае, если бессистемная торговля продолжится, поведение трейдера и стабильные сливы депозита приобретут системный характер.

Рабочий график трейдера. Подведение итогов

Трейдер — человек подневольный. Свой рабочий график определяете не вы, а ваша торговая система. И только она! Если говорить о трейдинге прибыльном, то мы — трейдеры ничего не решаем. От нас зависит только одно: не пропустить от торговой системы сигнал на очередную сделку, и отработать ее. 

Итак: мы выяснили, что понятие «торговать когда хочется, или когда есть настроение» — это не больше чем очередной рекламный ход — маркетинговая уловка для новичков без опыта. Трейдинг, это весьма тяжелый бизнес, который «жрет» время. Конечно, вам не нужно спешить на работу к восьми утра. Но и здесь — в трейдинге есть рабочий график. Нарушать который, я бы вам крайне не советовал. Если вы торгуете внутри дня, то будьте готовы «жить» у торгового терминала. Скажу сразу: про торговлю с мобильного телефона, забудьте — это провальный вариант! В сухом остатке остается всего два варианта:

• Торговать системно без пропуска сделок, и стабильно зарабатывать по итогу года.
• Торговать бессистемно, постоянно теряя на рынке деньги. Нервничать, подрывая при каждой сделке свою психику и здоровье.

Трейдинг — варианты оптимизации рабочего графика

Поговорим о решениях, которые помогут оптимизировать ваш рабочий график и сократить время, проводимое у торгового терминала:

• Если вы торгуете внутри дня, то прекращайте торги, когда до экспирации инструмента остается 10-15 дней. В это время рынок, как правило, наиболее волатилен и нелогичен. В большинстве случаев, все, что работало (я имею в виду паттерны, закономерности и цикличности рынка) за одну-две недели до экспирации, при приближении к ней — начинает давать сбой! Одна-две недели отдыха, чем вам не мини-отпуск? Отличный вариант, чтобы перевести дух и набраться сил. 
• Не торгуйте вечернюю сессию: когда открывается Американский рынок, чаще всего, вся дневная структура движения цены фьючерса РТС ломается! Я много раз наблюдал такую картину: в течении дня все было отлично и фьючерс рос, а с открытия Американского рынка — очень бодро летел под вниз… 
• По возможности автоматизируйте алгоритм торговой системы. Я торгую две торговые системы, внутридневную «Интрадей-Дивергенция» и среднесрочную «Среднесрок». В случае внутридневной торговой системы, у меня не получилось автоматизировать процесс получения сигналов — слишком трудно, как оказалось, описать на языке программирования LUA паттерн Дивергенция. А вот с торговой системой «Среднесрок» в этом плане полный порядок! Я объяснил техническое задание программисту, и он написал на языке программирования LUA Telegram-бота для торговой системы. Теперь мне больше не нужно весь день мониторить рынок. Достаточно, перед его открытием проверить работоспособность Telegram-бота. А дальше все происходит в автоматическом режиме: когда приходит время открыть сделку, я получаю сигнал от торговой системы «Среднесрок» в мессенджере Telegram. Вот и вся моя торговля. 🙂 

Я хочу, чтобы вы поняли некоторые важные вещи

• Всех денег на рынке не заработаешь. Безусловно, это правило работает при условии, что вы умеете это делать. В противном случае, будет работать принцип: чем больше сделок — тем хуже. Погружайтесь в рынок и начинайте торговлю на реальные деньги только в том случае, если у вас есть торговая система. Не спешите. Поверьте моему тринадцатилетнему опыту: при любом развитии событий, при любом везении — торгуя без торговой системы вы гарантированно потеряете деньги!
• Здоровье дороже любых денег — берегите его! Следите за своей физической формой: систематически нагружайте свой организм физическими упражнениями. Это позволит вам всегда быть в тонусе и поддерживать нужную концентрацию внимания. Тренируйтесь переключать внимание с одной задачи на другую, и расслабляться. В моей практике встречались разные люди: кто-то, в результате бессистемной торговли, «заедая» свой стресс и постоянное напряжение набрал 20 кг. лишнего веса. А кто-то — покончил жизнь самоубийством… Да, друзья, даже такое здесь бывает! 
• Решает не количество сделок, а их качество и денежный объем, на который совершаются сделки. Можно торговать на мизерный объем депозита и быть недовольным годовой доходностью в 50%. А можно — торговать на хороший денежный объем, и даже при доходности в 3% чувствовать себя в полном порядке. Как бы там ни было, в этом бизнесе реальность очень часто не соответствует фантазиями большинства людей. Если вы хотите добиться результатов, то начните с реального взгляда на рынок. Не думайте о том, чтобы заработать много, и сразу. Думайте о том — чтобы понять, как именно это сделать. Поняв это, уверяю вас, друзья: с деньгами проблем не будет!

Что ж, друзья, я разобрал для вас очередную важную тему. Надеюсь, что объяснил материал доступным и понятным языком. Не спешите! Не пытайтесь гнаться за тем, чтобы торговать несколько инструментов одновременно — это пустая и провальная затея!

На сегодня у меня все. Я желаю вам отличного настроения, профитных сделок и соблюдения риск-менеджмента торговых систем!

С уважением, Станислав.