Торговая система “Среднесрок” — Годовой отчет

Уважаемые подписчики и гости блога, инвесторы и подписчики на сигналы — доброго вам дня и отличного настроения! Ну что друзья, вот и пришел этот день. День, когда я подведу итоги годовой доходности торговой системы “Среднесрок”. Год назад — 4 сентября 2020 г., по сигналу торговой системы была публично отработана первая сделка. В течение 2021 года я торговал фьючерсом РТС, совершая сделки по сигналам торговой системы на Срочном рынке Московской биржи . Это третий год, когда я торгую публично, формируя портфолио трейдера. Портфолио за предыдущие годы, доступны для просмотра в плей-листах на Youtube канале проекта:

Проделана большая работа, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом и буду продолжать публичную торговлю. Трейдинг — это мое основное занятие, которое является для меня основной работой и любимым хобби. На основе отработанных сделок появляется много нового материала для изучения: который я подробно разбираю в своем блоге о трейдинге. Таким образом, для читателей доступна полная картина того, как выглядит Реальный трейдинг. Сегодня, я подведу годовые итоги о доходности торговой системы “Среднесрок”. Рассмотрю отработанные за год сделки, и прокомментирую ситуации с которыми мне пришлось столкнуться. 

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА “СРЕДНЕСРОК”

Начну с того, что вкратце расскажу о торговой системе “Среднесрок” и некоторых изменениях которые были внесены в ее алгоритм с помощью мер оптимизации. Торговая система “Среднесрок” была запущена в торговлю вначале 2019 г. Затем, 18 июля 2020 г., создав канал в мессенджере Telegram, я запустил публичный сервис  “Торговля по сигналам“. Ко мне присоединились подписчики на сигналы и торговали вместе со мной в течение 2021 г.  После отработки первой за все время эксплуатации торговой системы убыточной сделки, от 28 февраля 2020 г. — я провел оптимизацию торговой системы. Поэтому в журнале сделок, который мы подробно разберем далее, вы можете видеть: что в период торговли с сентября по март месяц, размер тейк-профит заявки равен 2.000 п, стоп-заявки 5.000 п. После оптимизации торговой системы, значения стоп и тейк-профит заявок стали равны 5.000 п. На данный момент — когда я столкнулся с флэтом (май-июнь 2021г.) — я усреднил параметры тейк-профит и стоп заявок: изменив размер стоп-заявок на 3.000 п., а тейк-профит заявок на 4.000 п. Это усредненные — конечные значения, которые в комплексе с дополнительными мерами, помогут выходить из предстоящих флэтов с минимальными потерями. Тема флэтов и мер, принятых для минимизации убытков при попадании в них, будет планомерно раскрываться в дельнейших публикациях. Вы можете ознакомиться с историей развития торговой системы “Среднесрок” более подробно, изучив эту статью.

Торгуя по сигналам торговой системы, я вел видеозапись каждой отработанной сделки, а так же сохранял разметку отработанных торговых позиций в виде скриншотов. Видеоролики с отработкой сделок доступны для просмотра на Youtube канале проекта Youtrendclub, в этом плей-листе. Видеозаписи некоторых, из отработанных в течение года сделок, отсутствуют в плей-листе. Это связанно с двумя моментами. Первый момент, касается флэтов: когда мы с подписчиками на сигналы попали в боковик, и отработали серию убыточных сделок: у меня не было времени на видеозапись сделок — нужно было работать с данными и решать проблему! Второй момент, касается практичности-пользы от таких роликов и, опять же, времени — которое я затрачиваю на их монтаж. Видеомонтаж тратит слишком много моего времени, если учитывать, что я делал видеозапись каждой сделки в течение трех лет. Те сделки, что нам с подписчиками на сигналы предстоит отработать в 2022 г., будут публиковаться только в текстовом формате, в разделе блога “Торговля по сигналам”. При отработке очередной сделки я буду публиковать короткий пресс-релиз на Youtube канале проекта Youtrendclub. Видеоролик с материалом по этой теме вы можете посмотреть здесь. Так же для чтения доступна статья по данной тематике. Думаю, что видеоархива со сделками за три года, который доступен для просмотра на Youtube канале проекта — будет вполне достаточно! Помимо видеороликов, скриншотов с разметками торговых позиций отработанных в течение 2021 г. Я прилагаю к этому отчету — годовую историю канала “YT|Сигналы_среднесрок” в сервисе Telegram, где публиковались сигналы. Таким образом, у вас будет полная хронология моих действий, которая позволит понять суть тех вещей о которых я напишу далее, и погрузиться в обширную тему — “Баланс продавцов и покупателей, в разрезе среднесрочных таймфреймов”. Стоит упомянуть о дополнении к торговой системе “Среднесрок”, которое я планировал запустить этой осенью, после прохождения тестов. Суть дополнения была в том, чтобы отрабатывать не 2-4 сделки в месяц, а 5-7 сделок. Увы, но в трейдинге не всегда все обстоит так, как бы нам этого хотелось. Эта идея не прошла тестов и мне пришлось отказаться от нее.

РОСТ, ПАДЕНИЕ И ФЛЭТ — ТРИ ФАЗЫ РЫНКА

Логика торговой системы “Среднесрок” очень проста! Если убрать из мышления паразитные вещи, такие как: финансовые новости, обзоры по инструментам от различных “аналитиков”, собственные домыслы и догадки о том, куда пойдет цена инструмента и, страх потерпеть неудачу — которые, искажая сознание трейдера, делают прибыльную торговлю невозможной. И рассмотреть любой инструмент, будь то акция или фьючерс (как в данном случае) в разрезе среднесрочных таймфреймов. То окажется, что график движения цены инструмента, состоит всего из трех фаз: фазы роста, падения и флэта*. Взгляните на среднесрочную разметку фьючерса РТС за годовой период:

Фьючерс РТС (RTS-9.21). Таймфрейм один день. Разметка фаз
Фьючерс РТС (RTS-9.21). Таймфрейм один день. Период: 17.08.20 — 02.09.21 гг.

Это очень простая модель, обладающая огромным потенциалом для извлечения прибыли! Но недоступная, в виду ряда факторов, для реализации на младших таймфреймах. На разметке вы видите, довольно большое количество среднесрочных фаз снижения и роста инструмента, а так же — три фазы флэта, в которых пребывал фьючерс РТС в течение 2021 года. Согласитесь, на первый взгляд, когда рассматриваешь рынок “издалека” — в разрезе среднесрочных таймфреймов, все выглядит очень просто и наглядно. Тем не менее, эту простоту и наглядность невозможно торговать, если не избавиться от паразитных вещей в мышлении: о которых я писал, выше, и в разделе блога “Психология и развитие“. Да, друзья, мы снова сталкиваемся с принципом “от – обратного“, без которого в трейдинге, не сделать и шага! 

Вернемся к торговой системе и разметке фьючерса РТС. То, что вы видите на разметке, это визуально-графический анализ — постфактум. То есть, это левая сторона графика, где, точки смены фаз уровня цены фьючерса РТС, очевидны. На левой стороне графика — застывшая реальность, на правой — неизвестность. Если говорить о среднесрочной торговле, то, точки смены фаз роста и падения, определяются объемами спроса и предложения, покупателей и продавцов. Хорошо, с фазами роста и падения все понятно, а как же быть с фазой фэлта? —Торговая система “Среднесрок”, позволяет определять смену фаз роста и падения но, с одним исключением.

Ни одна торговая система, не может определять начало и конец флэта. Флэт — это бич торговых систем, самое слабое место!

Флэт, это непредсказуемое явление: он может начаться неожиданно, в любое время, и продолжаться в течение нескольких месяцев! Невозможно предсказать флэт: нет никаких признаков, которые бы говорили о его скором начале или конце. Трейдер понимает что попал во флэт только по факту: по убыточным сделкам и левой стороне графика цены инструмента. Флэт — вещь очень коварная! Попав в затяжной флэт, можно растерять большую часть, или всю, ранее заработанную прибыль. В текущем году я попал в среднесрочный флэт: совершив серию убыточных сделок, забравших большую часть прибыли. Это был хороший опыт, позволивший мне найти решение этой проблемы. Безусловно, полностью избежать убыточных сделок когда попадаешь во флэт — невозможно! Но есть решения, которые позволяют свести количество убыточных сделок в таких ситуациях, к минимуму. В заключение этой главы хочу уточнить одну деталь. На младших таймфреймах, понятие “тренд” , это эфемерное понятие. Но если рассматривать торговлю, смены среднесрочных фаз рынка — понятие “тренд”, обретает ясные очертания! 

Флэт — это состояние рынка, во время которого цена движется в определённом диапазоне без чётко обозначенного направления. 

ЖУРНАЛ СДЕЛОК

Неважно что мы думаем о трейдинге. Не имеет значения, что мы знаем или слышали о том, как нужно торговать и, т. д. Все наши знания окажутся бесполезными на практике в реальной торговле — если мы не будем соблюдать четкий порядок действий в каждой сделке, на протяжении всего периода торговли. Порядок действий определяет торговая система, а подтверждением того, что мы соблюдали этот порядок — является журнал сделок. Множество негативных, внешних и наших личных факторов, постоянно влияют на нашу психику и мышление, даже когда мы не в сделке. Рынок играет с разумом человека. Разум, стирает из памяти порядок действий, превращая торговлю в хаос. Журнал сделок — это не просто таблица с цифрами входа и выхода из торговых позиций — это намного больше! Журнал сделок: это подтверждение согласия с собой, опора — карта действий, которая позволяет их контролировать, когда наше сознание, находится в стремительном потоке новостей, мыслей и мгновенно меняющихся ситуаций на рынке. Рынок не оставляет выбора — мгновенно стирает из памяти правильные действия, оставляя в ней поступки порожденные человеческими пороками и страхом. Таким образом, без журнала сделок — чтобы мы ни делали во время торговли, какие бы решения не принимали — мы всегда будем получать только негатив. Который, в свою очередь, запутает нас и лишит здравого смысла.

Я часто читаю статьи людей на различных ресурсах о трейдинге, в которых они пишут: что если бы закрыли сделку раньше; если бы перевернулись в торговой позиции, при смене тренда; если бы поставили стоп; если бы пересидели просадку и, т. д — то избежали бы убытков и все было хорошо. Если бы…  Все это пишу люди, торгующие без торговой системы и журнала сделок. “Если бы” — это оправдание возбужденного мыслями о деньгах разума, что ищет объяснений действиям человека, которые привели к убытку (ам). “Если бы” — не имеет в трейдинге ни какой силы. Использование в трейдинге подхода “Если бы” — это гарантированные убытки в сделках, ведущие к потере депозита. Журнал сделок, поможет вам стабилизировать психику. Контролировать свои действия и риск в сделках. Позволит каждый раз, при получении убытка в сделке — стабилизировать и вырвать ваше сознание, из огромного потока информации извне, смешанной с эмоциями. Информации, которую невозможно анализировать! 

Перед вами журнал сделок, за период: 04.09.2020 — 18.08.2021 гг. Разберем эти сделки и разметки торговых позиций.

Торговая система. Журнал сделок фьючерс РТС
Журнал сделок торговой системы “Среднесрок”. Период: 04.09.2020 — 18.08.2021 гг.

В каждой, из отработанных в журнале сделок, не принимали участия такие, крайне вредные в трейдинге факторы как: мои мысли о том, куда пойдет рынок; мои эмоции и настроение; события, что происходили в этот период в мировой экономике и в Российской Федерации — никакая информация поступающая извне, не влияла на мои решения об открытии торговых позиций. Принятие торговых решений, было обусловлено только сигналами торговой системы.

Человек торгующий без торговой системы, к концу годового периода находится в подавленном состоянии. Он устал ошибаться — постоянного угадывая направление цены инструмента. Устал от убытков — которые повлекли за собой “угадывания”. Он устал от осознания того, что потерянные деньги уже не вернуть! В моем случае, все совершенно иначе — я нахожусь в прекрасной психологической форме и готов к работе.

РАЗБОР СДЕЛОК

За период: 04.09.2020 — 18.08.2021 гг., было совершено 16 сделок:

  • Прибыльных: 11.
  • Убыточных: 5.

Из них:

  • Лонг: 5.
  • Шорт: 11.

Разберем эти сделки подробно.

СДЕЛКА №1. ШОРТ. ОТ 04.09.2020 г.

Это был шорт, в котором мы взяли профит в размере 100 п., или 0,4% от объема депозита:

Фьючерс РТС. Сделка №1. Торговая система "Среднесрок".
Фьючерс РТС. Сделка №1. Торговая система “Среднесрок”.

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №1. Фьючерс РТС.
Сделка №1. История мессенджера Telegram.

Для подписчиков, это была первая — пробная сделка. До экспирации фьючерса РТС оставалось несколько дней. Поэтому, чтобы не рисковать лишний раз их деньгами, и дать войти в рабочий режим — я закрыл эту сделку, когда уровень цены подходил к точке входа. Разгорелись, работаем дальше! 

СДЕЛКА №2. ЛОНГ. ОТ 07.11.2020 г.

В этой сделке был взят профит в размере 2.000 п., или 3.0% от объема депозита. Начиная с этого скриншота, я хочу заострить ваше внимание на следующем моменте. Все разметки графика фьючерса РТС, с отработанными по сигналам торговой системы сделками, сохранены в таймфрейме 1 час. Я сделал это для того: чтобы в будущем — то есть, сегодня — когда прошел год после отработки этих сделок — вы могли взглянув на часовой таймфрейм, наглядно увидеть, что представляет из себя среднесрок. Посмотрите на разметку. Посмотрите, как начал развивался импульс, сразу после сигнала от торговой системы. Сильный импульс с последующей инерцией! Обратите внимание на этот момент, в разметках сделок, что вы увидите далее.

Сделка №2. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №2. Торговая система “Среднесрок”.

Как видите из разметки, в этой сделке мы взяли профит сразу — на открытии торговой сессии. Как только рынок открылся и начались торги — цена взмыла вверх и мы зафиксировали профит. Это непередаваемое ощущение! Нет, друзья, ощущение не денег полученных в сделке. Ощущение того, что торговая система работает. Прошло три года, с момента использования торговой системы, но каждый раз, когда я открываю сделку — я чувствую эти эмоции. Они не мешают моей торговле, наоборот — каждый раз, когда я получаю сигнал от торговой системы и отрабатываю по нему, очередную сделку — эти эмоции, придают мне уверенность в том что я делаю!

Сделка №2. Фьючерс РТС.
Сделка №2. История мессенджера Telegram.

СДЕЛКА №3. ШОРТ. ОТ 22.01.2021 г.

В этой сделке, мы вновь берем профит в размере 2.000 п., или 3.0% от объема депозита:

Сделка №3. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №3. Торговая система “Среднесрок”.

В отличие от предыдущей сделки, в этой, мы боролись за профит в течение двух торговых сессий! На разметке видно, после открытия торговой позиции, в течение следующих, двух торговых сессий — начался внутридневной флэт. В который, безусловно, попали те участники рынка, что торгуют внутри дня. Для среднесрочной торговли подобные события не представляют ни какой опасности: размер волатильности внутридневных флэтов слишком мал — это не тот масштаб, чтобы выбить среднесрочную позицию по стоп-заявке. После двух торговых сессий внутридневного флэта, цена инструмента пошла в сторону открытой позиции и мы взяли профит. И вновь, на разметке виден, весь размах среднесрочных импульсов. Инерцию, которую набирает цена инструмента, после смены среднесрочной фазы рынка. Среднесроные фазы рынка — это локомотив: когда он набирает ход, то по инерции, катится на большие расстояния! 

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №3. Фьючерс РТС.
Сделка №3. История мессенджера Telegram. Часть 1-я.
Сделка №3. Фьючерс РТС.
Сделка №3. История мессенджера Telegram. Часть 2-я.

СДЕЛКА №4. ЛОНГ. ОТ 06.02.2021 г.

В этой сделке мы взяли профит в размере 2.000 п., или 3% от объема депозита:

Сделка №4. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №4. Торговая система “Среднесрок”.

В который раз, мы берем профит сразу — как только открылась торговая сессия. Как видно из разметки, в этот раз, импульс не спешит в своем развитии. Наоборот, уровень цены фьючерса РТС после закрытия торговой позиции, приближался к точке входа в сделку. 

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №4. Фьючерс РТС.
Сделка №4. История мессенджера Telegram. Часть 1-я.
Сделка №4. Фьючерс РТС.
Сделка №4. История мессенджера Telegram. Часть 2-я.

СДЕЛКА №5. ШОРТ. ОТ 28.02.2021 г. 

В этой сделке мы отработали первую, за все время эксплуатации торговой системы, убыточную сделку. Получив убыток в размере 5.000 п., или 7.5% от объема депозита. Торгуя среднесрочные движения: где, риск попасть на убытки несравненно меньший — чем, при внутридневной торговле, рано или поздно приходит момент — когда случается убыточная сделка. Признаюсь, я допустил оплошность — разрешив подписчикам на сигналы, открыть торговую позицию используя второе кредитное плечо. Часть из них, открыла позиции используя первое плечо, часть — второе. После получения убытка, были люди, на психику которых, эта неудача оказала существенное влияние — появился страх и неуверенность. Я никого не осуждаю и прекрасно понимаю эмоции простого человека. Изучив ситуацию и внеся поправки в регламент работы, я исключил, использование подписчиками в сделках второго кредитного плеча. Материал и видеоролик по данной теме, вы можете изучить здесь. Имея статистику по сделкам за несколько лет, можно решить практически любую проблему. При условии, что мат. ожидание на годовой дистанции, такой статистики — положительное!

Сделка №5. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №1. Торговая система “Среднесрок”.

Это была тяжелая сделка! В течение двух торговых сессий, рынок медленно но упорно, шел против торговой позиции. Есть дисциплина торговой системы и риск-менеджмент, поэтому: в подобных случаях, нужно удерживать сделку согласно этим параметрам. Меня не пугают убыточные сделки, потому что я знаю — мат. ожидание торговой системы “Среднесрок” — величина положительная. Трейдинг, это в первую очередь риск — риск, контролируемый! Главное, это держать темп и следовать правилам торговой системы — тогда вы не собьетесь с пути.

Позволю себе немного юмора: посмотрите друзья, какой начался импульс, сразу после сигнала торговой системы. Как развивалось движение (против нашей позиции) — какая инерция! Инерция была такой силы, что в течение нескольких торговых сессий, вынесла нас к уровню стоп-заявки и выбила из позиции… Это был очень полезный для меня материал, он натолкнул меня на мысли, что в последствии, получили большое развитие. Дам вам небольшую подсказку: “Среднесрочные фазы циклов, это баланс”

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №5. Фьючерс РТС.
Сделка №5. История мессенджера Telegram. Часть 1-я.
Сделка №5. Фьючерс РТС.
Сделка №5. История мессенджера Telegram. Часть 2-я.
Сделка №5. Фьючерс РТС.
Сделка №5. История мессенджера Telegram. Часть 3-я.

СДЕЛКА №6. ЛОНГ. ОТ 12.03.2021 г.

Итак. За март месяц, мы совершили серию из 4-х положительных сделок, которые, в итоге, принесли нам прибыль в размере 10.110 п., или 13.7% от объема депозита. В этой, 6-й сделке, наш профит составил 1.760 п., или 2.3% от объема депозита:

Сделка №6. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №6. Торговая система “Среднесрок”.

Легкая сделка — после открытия торговой позиции, с началом торговой сессии, пошел хороший импульс в нашу сторону. В итоге, мы быстро закрыли сделку с профитом!

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №6. Фьючерс РТС.
Сделка №6. История мессенджера Telegram. Часть 1-я.
Сделка №6. Фьючерс РТС.
Сделка №6. История мессенджера Telegram. Часть 2-я.

СДЕЛКА №7. ШОРТ. ОТ 17.03.2021 г.

Отличная сделка с мощным импульсом, сразу после открытия торговой позиции. В которой мы взяли профит в размере 4.000 п., или 5.3% от объема депозита. Обратите внимание на график — это лавинообразное снижение, произошло сразу после экспирации. С 5-го по 16-е марта, рынок рос с небольшими коррекциями. На графике видно, что рынок упорно загоняли на “хаи”. Но после экспирации, началось безоткатное и сильное снижение! Так бывает довольно часто. Когда до экспирации фьючерса РТС остается небольшой промежуток времени, от нескольких дней, до нескольких недель: то, рынок, обычно, берет стабильное направление — не оставляя шансов тем участникам рынка, что ошиблись с направлением движения цены инструмента. Эта ситуация похожа на текущую: до экспирации фьючерса РТС (RTS-9.21), остается две недели. При этом, рынок сейчас, находится на “хаях”, относительно максимальных отметок начала 2020 г. Думаю, что после экспирации начнется хорошая коррекция, а может быть, и хорошее снижение — время покажет!

Сделка №7. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №7. Торговая система “Среднесрок”.

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №7. Фьючерс РТС.
Сделка №7. История мессенджера Telegram.

СДЕЛКА №8. ШОРТ. ОТ 18.03.2021 г.

Когда отрабатываешь подобные сделки, то, безусловно, испытываешь комфорт: сразу после сигнала, как по расписанию — начинается движение в сторону открытой позиции! Сделка была закрыта с профитом 2.350 п., или 3.1% от объема депозита. 

Сделка №9. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №8. Торговая система “Среднесрок”.

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №8. Фьючерс РТС.
Сделка №8. История мессенджера Telegram.

СДЕЛКА №9. ШОРТ. ОТ 17.03.2021 г.

И последняя в марте сделка, в которой мы взяли очередной профит в размере 2.000 п., или 3.0% от объема депозита. Закончив отрабатывать тот мощный импульс, что начался после экспирации фьючерса РТС.

Сделка №9. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №9. Торговая система “Среднесрок”.

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №9. Фьючерс РТС.
Сделка №9. История мессенджера Telegram. Часть 1-я.
Сделка №9. Фьючерс РТС.
Сделка №9. История мессенджера Telegram. Часть 2-я.

СДЕЛКА №10. ЛОНГ. ОТ 05.05.2021 г.

В этой сделке мы берем очередной профит в размере 4.450 п., или 5.9% от объема депозита:

Сделка №10. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №10. Торговая система “Среднесрок”.

Что тут сказать: сигнал — импульс — инерция. Это смена среднесрочных фаз, друзья. Локомотив, который начинает движение, когда приходит момент!

Дам вторую подсказку: среднесрочными фазами рынка — движут объемы. Очень большие объемы! Для слома какой-либо среднесрочной фазы рынка требуется объем, на накопление которого, порой, уходят месяцы. Но принцип “качель” — это нюанс, который вносит определенные коррективы, в однозначность исхода ситуации… Копну еще глубже — ключ, к решению этой неоднозначной головоломки, кроется в очень простых вещах: в статистике, в последовательности действий и стабильной психике.

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №10. Фьючерс РТС.
Сделка №10. История мессенджера Telegram. Часть 1-я.
Сделка №10. История мессенджера Telegram.
Сделка №10. История мессенджера Telegram. Часть 2-я.

Итак, наступил май. После этой сделки мы попали во флэт. До возникновения этой ситуации, доходность за 7 месяцев торгов (период 04.09.2020 — 11.05.2021 гг.), составляла 21.5% от объема депозита. Цифра нешуточная, не правда ли? Если учитывать, что такая доходность была достигнута с минимальными рисками (использование первого кредитного плеча в сделках) и временными затратами, то результат — очень даже!

А затем, мы с подписчиками на сигналы совершаем серию — из одной положительной и трех убыточных сделок — понимая по факту, что попали во флэт. Благодаря сохранившимся неискаженным данным, в виде разметок графика цены фьючерса РТС и журнала сделок. У меня всегда есть возможность восстановить хронологию событий: даты открытия и закрытия сделок; цены входа и выхода из торговых позиций. Что я и сделаю далее.

СОВЕТ: Всегда сохраняйте свои сделки в виде разметок графика цены инструмента и журнала сделок. Потому что: если не делать этого, то после экспирации — когда пройдет 1-2 месяца, будет невозможно восстановить хронологию реальных событий и точных данных цены инструмента! График цены инструмента и значения цен — будут иметь искажения. Даже минимальных неточностей в значениях входа и выхода из торговых позиций, будет достаточно для того, чтобы на годовой дистанции получить искаженное мат. ожидание. Благодаря точным данным, вы сможете решить практически любую проблему, что возникнет в ходе работы. Поэтому, если вы формируете торговую систему, то подобная работа не подразумевает работу с устаревшими данными. Это очень важный момент!  

СДЕЛКА №11. ШОРТ. ОТ 11.03.2021 г.

Открыв сделку во вторник 11 мая и находясь в торговой позиции, в течение трех торговых сессий, до пятницы 14 мая. Проболтавшись в диапазоне флэта, в итоге: мы закрыли эту сделку с убытком в 1.250 п., или 1.7% от объема депозита. Обратите внимание на разметку графика цены фьючерса РТС: после того, как 10-го мая, уровень цены инструмента достиг отметок 156.000 и снизился до отметок 153.000 — начался флэт! Который закончился 27-го мая. Торговая система “Среднесрок” выдала сигнал на шорт, на отметке 152.950 — это нижняя граница диапазона флета.  13 мая, уровень цены фьючерса РТС, пытался пробить эту границу, снижаясь до отметок 151.280, но попытка оказалась неудачной и цена возвратилась в диапазон:

Сделка №11. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №11. Торговая система “Среднесрок”.

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №11. Фьючерс РТС.
Сделка №11. История мессенджера Telegram. Часть 1-я.
Сделка №11. Фьючерс РТС.
Сделка №11. История мессенджера Telegram. Часть 2-я.

СДЕЛКА №12. ШОРТ. ОТ 17.05.2021 г.

Развитие ситуации с флетом продолжается! Согласно регламенту торговой системы — я не имею права пропускать сделки. 17 мая, когда уровень цены фьючерса РТС находится у нижних границ диапазона флэта, на отметках 153.950 — торговая система, вновь выдает сигнал на шорт и мы открываем сделку. Сценарий повторяется! И мы закрываем сделку с убытком в 2.000 п., или 2.7% от объема депозита.

Сделка №12. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №12. Торговая система “Среднесрок”.

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №12. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №12. Торговая система “Среднесрок”. Часть 1-я.
Сделка №12. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №12. Торговая система “Среднесрок”. Часть 2-я.

СДЕЛКА №13. ШОРТ. ОТ 19.05.2021 г.

Это была пробная сделка, отработанная по дополнению к торговой системе. Да, она была закрыта с профитом, но идея не получила развития из-за провала тестов. К сожалению, я не смог найти разметку этой позиции в архиве сделок. Когда, одновременно, следишь за большим количеством данных: счета клиентов, ведешь сделку, группы, в Telegram мессенджере и, т. д.  Порой, такое бывает. Приношу свои извинения за это.

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №13. Фьючерс РТС.
Сделка №13. История мессенджера Telegram.

СДЕЛКА №14. ШОРТ. ОТ 19.05.2021 г.

Эта сделка была закрыта с очередным убытком в 5.000 п., или 6.6% от объема депозита:

Сделка №14. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №14. Торговая система “Среднесрок”.

Когда, закрыв эту сделку, мы получили очередной убыток: я изучил журнал сделок и разметку графиков цены инструмента, по отработанным за май сделкам. Для меня стало очевидно: что весь месяц, я пытался работать в среднесрочном флэте! Когда мы попали во флэт, я не имел права пропускать сделки, но и не знал, что именно происходит. Поэтому, не нарушая риск-менеджмента я продолжал торговлю следуя регламенту торговой системы. Невозможно найти решение проблемы, пока не попадешь в нее — не пропустишь через себя. Принцип “от-обратного”.

Что ж, друзья, несмотря на то, что из пяти, отработанных за май сделок — три, были закрыты с убытком, эта ситуация дала мне много материала для изучения. Да, пришлось заплатить за этот опыт прибылью — иначе никак. Полученный опыт и найденные с помощью него решения, позволят мне в будущем, выходить из подобных ситуаций с минимальными потерями. 

Я приношу свои извинения, перед инвесторами и подписчиками за то, что возникла эта ситуация. Но я твердо знаю: если начать пропускать сделки, то мышление запутается и психика даст сбой! В конечном итоге, решение не будет найдено. Потому что не будет статистики, не будет разметок позиции. Не будет мыслей, что дадут возможность решить проблему — которые рождаются в голове, когда проживаешь подобные ситуации, пропуская их через себя.

Как только трейдер делает шаг назад — отказываясь от правил торговой системы — он открывает для своего сознания, дверь “вникуда”. Я не нарушил риск-менеджмент и сохранил часть прибыли. Нашел решение, что позволит минимизировать убытки.

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №14. Фьючерс РТС.
История сделки из мессенджера Telegram. Часть 1-я.
Сделка №14. Фьючерс РТС.
История сделки из мессенджера Telegram. Часть 2-я.

СДЕЛКА №15. ШОРТ. ОТ 16.06.2021 г.

Сделка, что принесла небольшой профит в 100 п., или 0.1% от объема депозита:

Сделка №15. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №15. Торговая система “Среднесрок”.

И вновь, импульс!

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №15. Фьючерс РТС.
История сделки из мессенджера Telegram. Часть 1-я.
Сделка №15. Фьючерс РТС.
История сделки из мессенджера Telegram. Часть 2-я.

СДЕЛКА №16. ЛОНГ. ОТ 19.08.2021 г.

В текущем 2021 г., было два флэта: первый — майский флэт, второй, очень затяжной — начался с середины июня и продлился, до 1 сентября — когда уровень цены фьючерса РТС пробил отметку 170.000. Безусловно, мы попали и в этот флэт — от него нет защиты! Но мы открыли сделку по сигналу торговой системы, когда уровень цены фьючерса РТС, делал  очередную попытку (18 августа), пробить верхний диапазон флэта, на отметке: 168.850. Посмотрите на разметку. Я отметил этот момент, стрелкой около свечки:

Фьючерс РТС. Флэт.
Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 – день. Среднесрочный флэт.

Как видно из разметки. Торговая система выдала сигнал, когда до окончания флэта осталось совсем немного времени. При этом, была отработана всего одна сделка! Вместо пяти, что были отработаны в подобной ситуации в мае. В этой сделке мы получили убыток в размере 5.000 п., или 5.9% от объема депозита. Но, друзья — посмотрите еще раз на разметку выше. На свечку от 1-го сентября (зеленая свеча, что находится справа, за границей перекрестья окончания флэта), где уровень цены инструмента на отметках 170.000 — пробил верхнюю границу флэта, закрепился и ушел выше. Закрывшись в пятницу — 3-го сентября, на отметке 173.010.

Торговая система “Среднесрок”, в среду — первого сентября, выдала сигнал на лонг!..

Мы не работали эту сделку — я дал ребятам отбой. Да, эта сделка принесла бы прибыль. Но в подобных ситуациях — когда попадаешь во флэт: вопрос о восстановлении потерянной прибыли находится на самом последнем месте. В первую очередь, нужно все проверить и убедиться, что решение действительно найдено. Вариант, терять, каждый год, по 20 и более процентов доходности из-за флэта, меня не устраивает.  На мне лежит большая ответственность, перед инвесторами и подписчиками на сигналы! Я отношусь очень серьезно к тому, что делают подписчики, опираясь на мои указания при совершении сделок. В силу определенных обстоятельств, я не могу раскрывать все карты: но после экспирации фьючерса РТС, которая пройдет 17-го сентября текущего года — мы начнем новый торговый период. Он покажет результаты моих решений в ситуациях с флэтом. 

Сделка №16. Фьючерс РТС.
Фьючерс РТС. Сделка №16. Торговая система “Среднесрок”.

История канала “YT | Сигналы_среднесрок” из мессенджера Telegram:

Сделка №16. Фьючерс РТС.
Сделка №16. История мессенджера Telegram.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Я смотрю на рабочие моменты в трейдинге объективно. Объективность позволяет мне не закрывать глаза на текущие проблемы и, решая их — двигаться вперед! Сегодня я разобрал все сделки, что были совершены в течение 2021 года, по сигналам торговой системы “Среднесрок”. Показал вам, дорогие читатели, от начала и до конца, как выглядит Реальная торговля. Детальный мониторинг своих действий на рынке, ограниченных рамками дисциплины и риск-менеджмента торговой системы: позволяет мне держать темп в сделках и контролировать риски — не прекращая торговлю, выявлять проблемы и находить их решения. Практическая польза статистических данных, имеет решающее значение в стабильности психики трейдера. 

Что в сухом остатке?

  1. Торговая система с огромным потенциалом положительного мат. ожидания в сделках и высокой точностью сигналов.
  2. текущая проблема — среднесрочные флэты.

Давайте разберем эту тему детально. В течение текущего года, по сигналам торговой системы “Среднесрок” было совершено 16 сделок:

  • 11 сделок — отработаны с прибылью: из этих прибыльных сделок — 7 сделок, это сделки (№: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15), в которых, после сигнала торговой системы, начинался мощнейший импульс смены среднесрочной фазы рынка, с дальнейшей инерцией — сильной инерцией движения цены инструмента! 
  • 5 сделок — отработаны с убытком. Остановимся на них подробнее.

Из пяти отработанных с убытком сделок, три — это сделки (№: 11, 12, 14) за май:

что были совершены во время майского среднесрочного флэта 10.05.2021 — 27.05.2021 гг:

Фьючерс РТС. Флэт. Май.
Фьючерс РТС. Майский среднесрочный флэт: 10.05.2021 — 27.05.2021 гг:

И одна сделка (№16 от 18.08.2021 г.) за август:

что была отработана во время затяжного флэта 14.06.2021 — 01.09.2021 гг:

Фьючерс РТС. Среднесрочный флэт.
Фьючерс РТС. Среднесрочный флэт: 10.05.2021 — 27.05.2021 гг:

Если посчитать, сколько прибыли забрали убыточные сделки совершенные при попадании во флэт, то получится: -16,9%. Доля прибыльных сделок: 30.4%. Я работал с этой проблемой и покажу в предстоящих сделках, как работают найденные мной решения, в ситуациях с флэтами.

Остается, еще одна убыточная сделка — №5 от 28.02.2021 г:

В описании этой сделки, вы найдете всего одно предложение:

Торгуя среднесрочные движения: где, риск попасть на убытки несравненно меньший — чем, при внутридневной торговле, рано или поздно приходит момент — когда случается убыточная сделка.

Ограничившись одним предложением в описании сделки №5, тем самым — оставив разбор этой темы на окончание статьи, я сделал это неслучайно. Дело в том, что, данный отчет о доходности торговой системы, помимо подведения в нем итогов — это еще и предисловие к обширной теме: которую я хочу раскрыть для вас и буду развивать в будущем — в ходе торговли среднесрочных фаз рынка. Чтобы понять весь материал, что был изложен (в предыдущих, в этой и других статьях, на тему торговой системы “среднесрок”) и, будет изложен далее — вам нужно было: опираясь на данные, ознакомиться с примерами сделок, сопоставить факты и следовать за моим ходом мыслей. То есть — придерживаясь принципа “от – обратного”, внимательно дочитать материал до этого самого места.

Да, друзья, если читать мой блог (как и любую, другую информацию о трейдинге) поверхностно, в спешке — это не принесет результатов, не даст понимания сути: в памяти останутся только сухие цифры годовой доходности. Помимо заработка, детальная фиксация моих мыслей и действий при торговле, приносит мне еще и развитие. 

Я немного отвлекся от основной темы, давайте продолжим. Ранее, я говорил, что сделка №5 — это первая убыточная сделка с момента запуска (в 2019 г.) торговой системы “Среднесрок”. И если бы не эта сделка, и ситуация с флэтами ,то все бы шло своим чередом — без дальнейшего погружения в тему: “соотношение баланса покупателей и продавцов”. Попав в текущем году во флэты и совершив серию убыточных сделок, вкупе со сделкой №5: я получил материал, что позволил мне погрузиться гораздо глубже в среднесрочную торговлю чем это было до текущих событий! Да, в случае внутридневной торговли, или, не дай бог, “скальпинга”, можно было ограничится и таким, как в цитате — выше, банальным объяснением убыточной сделки. Или вообще, объяснить эту сделку тем, что это был ложный сигнал… Никто бы и не обратил на это внимания.

Да, можно было бы поступить и так, но это не мой вариант! В случае торговой системы “Среднесрок”: которая анализирует баланс покупателей и продавцов в разрезе среднесрочных таймфреймов — это означает только одно, если торговая система формирует сигнал на сделку, то среднесрочная тенденция действительно меняется! Подтверждением тому, являются разметки отработанных сделок. Факт на лицо — после формирования сигнала торговой системой, в большинстве случаев — начинается слом предыдущей тенденции: в виде сильного импульса цены инструмента (сделки №: 2, 3, 4, 7, 8, 10), в сторону открытой позиции, с последующей инерцией и ускорением! В остальных случаях, это спокойное движение уровня цены инструмента (Сделки №: 1, 6, 9, 13, 15), в сторону открытой позиции, с последующей фиксацией прибыли. 

В отличие от внутридневной торговли, в среднесроке не бывает ложных сигналов. Поэтому объяснение, приведенное в цитате к убыточной сделке, в случае среднесрочной торговли — неуместно! Для того, чтобы ответить на вопрос: почему, тогда, сделка №5 была закрыта с убытком, при такой точности сигналов торговой системы — мне придется раскрыть объемную тему: “баланс покупателей и продавцов, в разрезе среднесрочных таймфреймов”. Что я и сделаю, после экспирации 17 сентября, когда начну торговлю и покажу, для начала, результаты моих решений, в отношении флэтов. Затем, подготовлю и опубликую объемный материал, который будет касаться этой объемной темы, малую часть которой, я затронул сегодня в контексте данной статьи.

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА “СРЕДНЕСРОК” —  ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ

Торгуя по сигналам торговой системы “Среднесрок”, подписчики отрабатывали сделки, используя первое кредитное плечо. Доходность инвесторов и подписчиков, составила 5.96% годовых, за вычетом комиссий брокера и моего вознаграждения. Я использовал в сделках второе кредитное плечо: моя годовая доходность, по сигналам торговой системы “Среднесрок”, составила 11.9% годовых.

Для тех, кого интересует моя совокупная годовая доходность, озвучу эту информацию. Я торгую две торговые системы: “Среднесрок” и “Интрадей – Дивергенция”. Доходность по торговой системе “Интрадей – Дивергенция”, составила в этом году 15,4%. Итого, общая годовая доходность, которую я получил в 2021 г., составила 27,3%. Много это или мало — судить не берусь. Я давно избавился, от этой вредной и губительной привычки — оценивать годовую доходность своих торговых систем: опираясь на свои желания и нужды. Вместо этого, я приобрел полезную привычку — увеличивать денежный объем, на который я совершаю операции, торгуя (единственный инструмент) фьючерс РТС на Срочном рынке. Годовая доходность для меня — это просто цифра — результат, который я получил, следуя дисциплине и риск-менеджменту торговых систем.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛАХ “ИНВЕСТИЦИИ”, “ДОХОДНОСТЬ”

До 17-го сентября, в разделы сайта: “Инвестиции” и “Доходность”, будут внесены изменения. В разделе “Инвестиции”, где публикуются предложения для инвесторов:

  • Будет опубликована информация для инвестора: условия сотрудничества и приумножения инвестиций с помощью торговой системы “Среднесрок”. 
  • Торговая система “Интрадей-дивергенция”, выводится из работы с денежными средствами инвесторов. Денежные средства инвесторов (с 17 сентября 2021 г.), будут использоваться, только для получения прибыли с помощью торговой системы “Среднесрок”. 

В разделе “Доходность”:

  • Будет опубликована информация, по годовой доходности торговой системы “Среднесрок”, за 2021 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Уважаемые инвесторы:

  • Владимир.
  • Юрий.
  • Виталий.
  • Александр.

Уважаемые подписчики на сигналы:

  • Осман.
  • Роман.
  • Роман.
  • Максим.
  • Денис.
  • Олег.
  • Никита.
  • Zip.
  • 050.

Выражаю вам свою благодарность, за терпение и доверие! Никакие договора и печати, не заменят доверия. Тем более, в таком виде бизнеса как трейдинг. Неважно, сколько было подписано договоров перед началом работы — если вам пообещали золотые горы — результат такого “сотрудничества” предрешен. Трейдинг — это лживый бизнес! Большая часть его инфраструктуры, построена на словах и пустых обещаниях — закрепленных печатью в договорах о сотрудничестве. Уловка заключается в том, что эти договора имеют односторонний порядок: выгодополучатель, в таких договорах, только один!.. За те годы, что я нахожусь в этом бизнесе, я видел огромное количество ситуаций: когда — есть договор, и печать на нем стоит — но эти “меры”, не защищают средства инвестора от человеческого фактора! Не дают никакой защиты от действий того человека, что управляет его капиталом. Человека, работающего в офисе, за заработную плату… От действий такого же, простого как инвестор — ничего не понимающего в Реальной торговле человека — офисного работника.

Трейдер не работает в офисе за заработную плату — это свободная и независимая личность! Ему незнакомы понятия: “Директор”, “Не опоздать на работу” и, конечно же, что более всего забавно — понятие “Заработная плата, день получки”. Показывая свои сделки, публикуя на их основе материалы в своих статьях — с большим трудном, иногда, мне удается открыть людям глаза. Показать, что есть — Реальный трейдинг. Объяснить, опираясь на свой многолетний опыт — маркетинговые уловки и хитрости этого бизнеса: которые очевидны для меня и априори недоступны, для понимания человека без опыта. Благодарю вас, за доверие, друзья!

Благодарю вас за то, чтобы были рядом на протяжение всего года! Несмотря на лживую, кричащую о легком и быстром заработке, рекламу — трейдинг, это бизнес далеко не для всех. Единицы, из тех тысяч людей, что пришли и постоянно приходят в трейдинг — действительно что-то заработают. И еще меньшее количество пришедших — свяжет свою жизнь с этим бизнесом — сделав его основным видом заработка! Я знаю не понаслышке, насколько тяжело переносить убытки и неудачи в сделках. Как трудно смотреть на график цены и видеть что “угадал”, но не вошел в сделку. — Мне знакомы все эти эмоции и многие другие: поэтому я понимаю каждого человека. Я знаю, насколько тяжело психологически, даже когда тебя “ведут”, как в случае торговли по сигналам — не сбавляя темп, совершать сделки и отработать год! Благодарю вас, за терпение, друзья!

Какая-то часть из инвесторов, или подписчиков на сигналы уходит, прекращая сотрудничество. Люди покидают проект по разным причинам: разочарование в реалиях рынка, не подходят условия сотрудничества, кто-то был удален из группы “Торговля по сигналам”, для предотвращения гарантированных убытков в будущем — за свою невнимательность, и лишнюю трату моего времени. Как бы там ни было, независимо от причин, независимо от того, остался человек или ушел — я жму руку и благодарю за сотрудничество, каждому, с кем мне довелось работать!

Каждый из вас, пришел в проект Youtrendclub, чтобы приумножить свой капитал в разное время: кто-то раньше, кто-то чуть позже. Но не зависимо от этого, всем вам — я обещал соблюдать, оговоренные с начала работы, риски. Данное мной обещание это не просто слова — это фундамент проекта о трейдинге Youtrendclub. Я буду продолжать соблюдать эту традицию и дальше.

P.S.  — Ах, если бы стать знающим! — воскликнул Кнехт. — Если бы существовало некое учение, нечто, во что можно было бы верить! Кругом только одни противоречия, все разбегается в разные стороны, нигде нет ничего определенного. Все можно истолковать так, а можно и наоборот. Можно толковать всемирную историю как развитие и прогресс, а можно видеть в ней только упадок и бессмыслицу. Неужели не существует истинного и непреложного учения?

Никогда Магистр не слыхал от Йозефа таких пылких слов. Молча он прошелся взад и вперед, потом проговорил: “Истина существует, дорогой мой! Но “учения”, которого жаждешь ты, абсолютного, совершенного, единственного, умудряющего учения, не существует. Да и не следует тебе мечтать о совершенном учении, друг мой, стремись к совершенствованию самого себя. Божественное в тебе, а не в понятиях и книгах. Истина должна быть пережита, а не преподана. Готовься к битвам, Йозеф Кнехт, я вижу, они уже начались! “

Герман Гессе. “Игра в бисер” — 1943 г. 

На сегодня у меня все, друзья. семнадцатого сентября, после экспирации и запуска в обращение на Срочном рынке, нового контракта фьючерса РТС — мы начнем торговлю! С уважением, Станислав.



Автор: Korolev Stanislav
Торгую на Срочном рынке ММВБ с 2008 г. Занимаюсь изучением фьючерса на индекс РТС.
Подписаться
Уведомление о
guest
15 комментариев
старее
новее большинство голосов
Inline Feedbacks
View all comments
UP
15
0
Оставить комментарийx
()
x