Всем привет! Год назад — 4 сентября 2020 г. торговая система «Среднесрок» сформировала свой первый сигнал, который был отработан мной публично. Сегодня я подведу итоги годовой доходности этой торговой системы. Рассмотрю сделки, отработанные по ее сигналам в течение года. А так же расскажу о ситуациях с которыми мне пришлось столкнуться торгуя на Срочном рынке в течение этого года. 

Торговая система «Среднесрок» — краткое резюме

Вкратце расскажу о торговой системе «Среднесрок» и некоторых изменениях, которые были внесены в ее алгоритм с помощью мер оптимизации. Торговая система была запущена в торговлю вначале 2019-го года. Затем, 18 июля 2020-го года, создав канал в мессенджере Telegram, я запустил публичный сервис  «Торговля по сигналам». Ко мне присоединились подписчики на сигналы и торговали вместе со мной в течение всего 2021-го года.  

После отработки первой, с момента эксплуатации торговой системы убыточной, сделки (28.02.2020 г.), я провел ряд мер по оптимизации ее торгового алгоритма. Поэтому в журнале сделок, который мы подробно разберем далее, вы можете видеть: что в период торговли с сентября по март месяц размер тейк-профит заявки равен 2.000 п., а  размер стоп-заявки равен 5.000 п. После оптимизации алгоритма торговой системы значения, и стоп, и тейк-профит заявок стали равны 5.000 п. На данный момент, когда я столкнулся с флэтом (май-июнь 2021г.), я вновь усреднил параметры тейк-профит и стоп заявок: изменив размер стоп-заявки на 3.000 п., а размер тейк-профит заявки на 4.000 п. Эти усредненные, конечные значения в комплексе с дополнительными мерами помогут мне выходить из предстоящих флэтов с минимальными потерями.

Торгуя по сигналам торговой системы я вел видеозапись каждой отработанной сделки. А так же сохранял разметку отработанных торговых позиций, в виде скриншотов. Видеоролики с отработкой сделок доступны для просмотра на Youtube-канале проекта Youtrendclub в этом плей-листе. В данном плей-листе отсутствуют видеозаписи, содержащие некоторые отработанные в течение этого года сделки. Это связанно с двумя моментами. Первый момент касается флэтов: когда мы с подписчиками на сигналы попали в боковик и отработали серию убыточных сделок, у меня не было времени на их видеозапись — потому что нужно было работать с данными и решать проблему! Второй момент касается практичности и пользы таких роликов и, опять же, времени — которое я затрачиваю на монтаж видео. Видеомонтаж тратит слишком много моего времени, если учитывать, что я делал видеозапись каждой сделки в течение трех последних лет.

Те сделки, которые нам с подписчиками на сигналы предстоит отработать в 2022 году, будут публиковаться только в текстовом формате, в разделе блога «Торговля по сигналам». При отработке очередной сделки я буду публиковать ее короткий пресс-релиз на Youtube-канале проекта Youtrendclub. Видеоролик с материалом по этой теме вы можете посмотреть здесь. Так же для чтения доступна статья по данной тематике. Думаю, что видеоархива со сделками за три года, который доступен для просмотра на Youtube-канале проекта, будет вполне достаточно.

Помимо видеороликов, скриншотов с разметками торговых позиций, отработанных в течение 2021-го года. Я прилагаю к этому отчету годовую историю Telegram-канала «YT|Сигналы_среднесрок», в котором публиковались сигналы. Таким образом у вас будет полная хронология моих действий, которая позволит понять суть тех вещей, о которых я напишу далее. А так же погрузиться в обширную тему «Баланс продавцов-покупателей в разрезе среднесрочных таймфреймов». Стоит упомянуть о дополнении к торговой системе «Среднесрок», которое я планировал запустить этой осенью, — после прохождения тестов. Суть дополнения была в том, чтобы отрабатывать не 2-4 сделки в месяц, а 5-7 сделок. Увы, но в трейдинге не всегда все обстоит так, как бы нам этого хотелось. Увы, но эта идея не прошла тестов. Мне пришлось отказаться от нее.

Рост, падение и флэт — три фазы рынка

Логика торговой системы «Среднесрок» очень проста! Если убрать из мышления паразитные вещи, такие как: финансовые новости, обзоры по инструментам от различных «кухонных аналитиков», собственные домыслы и догадки о том, куда пойдет цена инструмента, и страх потерпеть неудачу — которые, искажая сознание трейдера, делают прибыльную торговлю невозможной. И рассмотреть любой инструмент, будь то акция или фьючерс (как в данном случае) в разрезе среднесрочных таймфреймов. То окажется, что график движения цены инструмента состоит всего из трех фаз: фазы роста, падения и флэта*. Взгляните на среднесрочную разметку фьючерса РТС за годовой период:

Это очень простая модель, обладающая огромным потенциалом для извлечения прибыли! Но недоступная в виду ряда факторов для реализации на младших таймфреймах. На разметке вы видите довольно большое количество среднесрочных фаз снижения и роста инструмента, а так же три фазы флэта, в которых пребывал фьючерс РТС в течение 2021-го года. Согласитесь, на первый взгляд, когда рассматриваешь рынок «издалека» — в разрезе среднесрочных таймфреймов, все выглядит очень просто и наглядно. Тем не менее эту простоту и наглядность невозможно торговать, если не избавиться от паразитных вещей в мышлении, о которых я писал выше, и в разделе блога «Психология и развитие». Да, друзья, мы снова сталкиваемся с принципом «От обратного», без которого в трейдинге не сделать и шага! 

Вернемся к торговой системе и разметке фьючерса РТС. То, что вы видите на разметке, это визуально-графический анализ — или постфактум. То есть это левая сторона графика, где точки смены фаз уровня цены фьючерса РТС очевидны. На левой стороне графика — застывшая реальность, на правой — неизвестность… Если говорить о среднесрочной торговле, то точки смены фаз роста и падения определяются объемами спроса-предложения покупателей-продавцов. Хорошо. С фазами роста и падения все понятно. А как же быть с фазой фэлта? Торговая система «Среднесрок» позволяет определять смену фаз роста и падения, но, с одним исключением.

Ни одна торговая система не может определить начало и конец флэта. Флэт — это бич торговых систем! 

Флэт, это непредсказуемое явление! Он может начаться неожиданно в любое время, и продолжаться в течение нескольких месяцев… Невозможно предсказать флэт: нет никаких признаков, которые бы говорили о его скором начале или конце. Трейдер понимает, что попал во флэт, только постфактум. То есть когда уже отработан ряд убыточных сделок, и этот момент, как и наличие флэта, становится очевидным фактом, который может наблюдать трейдере на левой стороне графика цены инструмента.

Флэт — вещь очень коварная! Попав в затяжной флэт можно растерять большую часть, или всю, ранее заработанную прибыль. В текущем году я попал в среднесрочный флэт, совершив серию убыточных сделок, забравших большую часть прибыли. Это был хороший опыт, позволивший мне найти решение этой проблемы. Безусловно, невозможно полностью избежать убыточных сделок, когда попадаешь во флэт. Но есть решения, которые позволяют свести к минимуму количество убыточных сделок при попадании во флэт.

В заключение этой главы хочу уточнить одну деталь. На младших таймфреймах понятие «тренд» — эфемерно. Но если рассматривать торговлю смены среднесрочных фаз рынка — понятие «тренд», обретает ясные очертания. 

Флэт — это состояние рынка, во время которого цена движется в определённом диапазоне без чётко обозначенного направления. 

Торговая система «Среднесрок», журнал сделок

Неважно, что мы думаем о трейдинге. Не имеет значения, что мы знаем или слышали о том, как нужно торговать и, т. д. Все наши знания окажутся бесполезными на практике в реальной торговле, если мы не будем торговать системно, и делать это на протяжении всего периода торговли. Порядок действий определяет торговая система. А подтверждением того, что мы торговали системно — является журнал сделок. Множество негативных, получаемых нами извне, и наших личных факторов, постоянно влияют на нашу психику и мышление, — это происходит даже когда мы не в сделке. Рынок постоянно играет с разумом человека. Разум стирает из памяти порядок действий, превращая торговлю в хаос.

Журнал сделок — это не просто таблица с цифрами входа и выхода из торговых позиций — это намного больше! Журнал сделок: это подтверждение согласия с собой, опора — карта действий трейдера на рынке, которая позволяет их контролировать, когда наше сознание находится в стремительном потоке новостей, мыслей и мгновенно меняющихся ситуаций на рынке. Рынок не оставляет нам выбора — мгновенно стирает из памяти правильные действия, оставляя в ней поступки, порожденные человеческими пороками и страхом. Таким образом без журнала сделок — чтобы мы ни делали во время торговли, какие бы решения не принимали — мы всегда будем получать только негатив. Который, в свою очередь, запутает нас и лишит здравого смысла.

Я часто читаю статьи людей на различных ресурсах о трейдинге, в которых они пишут: что если бы закрыли сделку раньше; если бы перевернулись в торговой позиции при смене тренда; если бы поставили стоп; если бы пересидели просадку и, т. д — то избежали бы убытков и все было хорошо. Если бы…  Все это пишу люди торгующие без торговой системы и журнала сделок. «Если бы» — это оправдание, возбужденного мыслями о деньгах, разума. Который ищет объяснение действиям человека, приведшим к убытку (ам). Формулировка «если бы» — не имеет в трейдинге никакой силы! Использование в трейдинге подхода «Если бы» — это гарантированные убытки в сделках, ведущие к потере депозита. Журнал сделок поможет вам стабилизировать психику. Контролировать свои действия и риск в сделках. Позволит каждый раз, при получении убытка в сделке — стабилизировать и вырвать ваше сознание, из огромного потока информации извне. Информации смешанной с эмоциями. Информации, которую невозможно анализировать. 

Перед вами журнал сделок за период: 04.09.2020 — 18.08.2021 гг. Разберем эти сделки и разметки торговых позиций.

В каждой, из отработанных в журнале, сделке, не принимали участие такие, крайне вредные в трейдинге факторы как: мои мысли о том, куда пойдет рынок; мои эмоции и настроение; события, что происходили в этот период в мировой экономике и в Российской Федерации. То есть никакая информация, поступающая извне, не влияла на мои решения об открытии торговых позиций. Принятие торговых решений было обусловлено только сигналами торговой системы «Среднесрок».

Человек торгующий без торговой системы — к концу годового периода будет всегда находиться в подавленном состоянии! Он устал ошибаться — постоянного угадывая направление цены инструмента. Устал от убытков — которые повлекли за собой его «угадывания» и пустые предположения. Он устал от осознания того, что потерянные деньги уже не вернуть!

В моем случае — системная торговля, все обстоит совершенно иначе: я нахожусь в прекрасной психологической форме и готов к дальнейшей торговле.

Разбор сделок

За период: 04.09.2020 — 18.08.2021 гг. по сигналам торговой системы «Среднесрок» было совершено 16 сделок:

• Прибыльных: 11.
• Убыточных: 5.

Из них:

• Лонг: 5.
• Шорт: 11.

Давайте разберем эти сделки подробно.

Сделка №1. Short от 04.09.2020 г.

Это был шорт в котором мы с ребятами взяли профит в размере 100 п. или 0.4% от объема депозита:

Для подписчиков на сигналы, это была их первая — пробная сделка. До экспирации фьючерса РТС оставалось несколько дней. Поэтому, чтобы не рисковать лишний раз их деньгами и дать войти в рабочий режим, я закрыл эту сделку, когда уровень цены инструмента начал подходить к точке входа. Разгорелись, работаем дальше! 

Сделка №2. Long от 07.11.2020 г.

В этой сделке я с подписчиками на сигналы взял профит в размере 2.000 п. или 3.0% от объема депозита. Начиная с этого скриншота, я хочу заострить ваше внимание на следующем моменте. Все разметки графика цены фьючерса РТС с отработанными по сигналам торговой системы сделками сохранены в таймфрейме один час. Я сделал это для того: чтобы в будущем (то есть сегодня, по прошествии одного года после отработки этих сделок) вы могли взглянуть на часовой таймфрейм и наглядно увидеть, что представляет из себя среднесрочный подход. Посмотрите на разметку графика цены инструмента. Обратите внимание, как начал развивался импульс сразу после сигнала от торговой системы. Это был сильный импульс с последующей инерцией! 

В этой сделке мы с ребятами взяли профит сразу: как только открылась торговая сессия и начались торги — цена взмыла вверх, достигла уровня тейк-профит заявки, и мы зафиксировали профит. Это было непередаваемое ощущение! Ощущение не денег полученных в сделке, а ощущение того, что торговая система работает. Прошло три года с момента использования торговой системы, но каждый раз, когда я открываю сделку, я чувствую эти эмоции. Они не мешают моей торговле. Наоборот — каждый раз, когда я получаю сигнал от торговой системы и отрабатываю по нему очередную сделку — эти эмоции придают мне все большую уверенность в моих действиях!

Сделка №3. Short от 22.01.2021 г.

В этой сделке мы с ребятами вновь берем профит в размере 2.000 п. или 3.0% от объема депозита:

В отличие от предыдущей сделки, в этой мы боролись за профит в течение двух торговых сессий! На разметке видно, что после открытия торговой позиции, в течение следующих двух торговых сессий — начался внутридневной флэт. В который, безусловно, в первую очередь попали те участники рынка, что торгуют внутри дня. Для среднесрочной торговли подобные события не представляют никакой опасности: размер волатильности внутридневных флэтов слишком мал — это не тот масштаб, чтобы выбить среднесрочную сделку по стоп-заявке.

После двух торговых сессий внутридневного флэта, цена инструмента пошла в сторону открытой нами позиции, и мы взяли профит. И вновь на разметке виден весь размах среднесрочных импульсов. Инерцию, которую набирает цена инструмента, после смены среднесрочной фазы рынка. Среднесроные фазы рынка — это «локомотив». Когда он набирает ход, то, по инерции может катиться на большие расстояния! 

Сделка №4. Long от 06.02.2021 г.

В этой сделке мы с ребятами взяли профит в размере 2.000 п. или 3% от объема депозита:

В который раз мы берем профит сразу — как только открылась торговая сессия. Как видно из разметки, в этот раз импульс не спешит в своем развитии. Наоборот: уровень цены фьючерса РТС, после закрытия торговой позиции, начал приближаться к точке входа в сделку. 

Сделка №5. Short от 28.02.2021 г. 

В этой сделке мы с ребятами отработали первую, за все время эксплуатации торговой системы, убыточную сделку. И получили убыток в размере 5.000 п. или 7.5% от объема депозита. Торгуя среднесрочные движения, в которых риск попасть на убытки несравненно меньший, чем при внутридневной торговле, рано или поздно приходит момент — когда случается убыточная сделка.

Признаюсь, я допустил оплошность: разрешив подписчикам на сигналы открыть торговую позицию используя второе кредитное плечо. Часть из них открыла позиции используя первое плечо, другая часть — второе. После получения убытка, были люди, на психику которых эта неудача оказала существенное влияние. У них появился страх и неуверенность. Я никого не осуждаю, и прекрасно понимаю эмоции простого человека.

Изучив ситуацию и внеся поправки в регламент работы, я исключил использование подписчиками в сделках второго кредитного плеча. Материал и видеоролик по данной теме вы можете изучить здесь. Имея статистику по сделкам за несколько лет, можно решить практически любую проблем!

Это была тяжелая сделка! После ее открытия, рынок, в течение двух торговых сессий, медленно, но упорно шел против торговой позиции. Есть дисциплина торговой системы и риск-менеджмент, поэтому в подобных случаях нужно просто удерживать сделку, согласно этим параметрам. Меня не пугают убыточные сделки потому что я знаю: математическое ожидание торговой системы «Среднесрок» — величина положительная. Поэтому я просто следовал правилам торговой системы и не переживал.

Сделка №6. Long от 12.03.2021 г.

Итак: за март месяц была отработана серия, из 4-х положительных сделок. Которые принесли прибыль в размере 10.110 п. или 13.7% от объема депозита. В данной, 6-й сделке профит составил 1.760 п. или 2.3% от объема депозита.

Это была легкая сделка: с началом торговой сессии, после открытия торговой позиции, пошел хороший импульс в нашу сторону. В итоге, мы быстро закрыли сделку с хорошим профитом!

Сделка №7. Short от 17.03.2021 г.

В сделке №7 нас ожидал мощный импульс сразу после открытия торговой сессии. Благодаря этому мы быстро взяли профит в размере 4.000 п. или 5.3% от объема депозита! Обратите внимание на график: это лавинообразное снижение произошло сразу после экспирации. С 5-го по 16-е марта рынок рос с небольшими коррекциями. На графике видно, что рынок упорно загоняли на «хаи». Но после экспирации началось безоткатное и сильное снижение…

Так бывает довольно часто. Когда до экспирации фьючерса РТС остается небольшой промежуток (от нескольких дней до нескольких недель) времени: то рынок, обычно, берет стабильное направление — не оставляя шансов тем его участникам, что ошиблись с направлением движения цены инструмента. Эта ситуация похожа на текущую: до экспирации фьючерса РТС (RTS-9.21) остается всего две недели. При этом рынок находится на «хаях», относительно максимальных отметок начала 2020-го года. Думаю, что после экспирации начнется хорошая коррекция. А может быть, и хорошее снижение — время покажет.

Сделка №8. Short от 18.03.2021 г.

Когда отрабатываешь подобные сделки, то, безусловно, испытываешь комфорт: потому что сразу после сигнала, как по расписанию, начинается движение в сторону открытой позиции! Эта сделка была закрыта с очередным профитом 2.350 п. или 3.1% от объема депозита. 

Сделка №9. Short от 17.03.2021 г.

Это последняя, совершенная в марте сделка. В ней был взят очередной профит в размере 2.000 п. или 3.0% от объема депозита. 

Сделка №10. Long от 05.05.2021 г.

В этой сделке был взят очередной профит в размере 4.450 п. или 5.9% от объема депозита!

Сигнал — импульс — инерция, — это смена среднесрочных фаз Срочного рынка. «Локомотив», начинающий движение, когда приходит момент!

Среднесрочными фазами Срочного рынка — движут объемы. Большие объемы! Для слома какой-либо среднесрочной фазы рынка требуется объем, на накопление которого, порой, уходят месяцы. Но принцип «качель» — это нюанс, который вносит определенные коррективы в однозначность исхода ситуации… Копну еще глубже: ключ к решению этой неоднозначной головоломки кроется в очень простых вещах — в статистике, в последовательности действий и стабильной психике.

Итак: наступил май… После этой сделки мы попали в среднесрочный флэт. До возникновения этой ситуации доходность за 7 месяцев торгов (04.09.2020 — 11.05.2021 гг.), составляла 21.5% от объема депозита. Цифра нешуточная, не правда ли? 

А затем мы с подписчиками на сигналы совершаем серию — из одной положительной и трех убыточных сделок — понимая постфактум, что попали во флэт. Благодаря сохранившимся неискаженным данным, в виде разметок графика цены фьючерса РТС и журнала сделок. У меня всегда есть возможность восстановить хронологию событий: даты открытия и закрытия сделок; цены входа и выхода из торговых позиций. Что я и сделаю далее.

СОВЕТ: Всегда сохраняйте свои сделки в виде разметок графика цены инструмента и журнала сделок. Потому что если не делать этого, то после экспирации — когда пройдет 1-2 месяца, будет невозможно восстановить хронологию реальных событий и точных данных цены инструмента. График цены инструмента и значения цен будут иметь искажения. Даже минимальных неточностей в значениях входа и выхода из торговых позиций будет достаточно для того, чтобы на годовой дистанции получить искаженное математическое ожидание. Благодаря точным данным вы сможете решить практически любую проблему, которая возникнет в ходе торговли. Поэтому, если вы формируете торговую систему, то подобная работа не подразумевает работу с устаревшими данными. 

Сделка №11. Short от 11.03.2021 г.

Открыв сделку во вторник (11 мая) и находясь в торговой позиции в течение трех торговых сессий до пятницы (14 мая). Проболтавшись в диапазоне флэта, в итоге: мы закрыли эту сделку с убытком в -1.250 п. или -1.7% от объема депозита. Обратите внимание на разметку графика цены фьючерса РТС: после того, как 10-го мая уровень цены инструмента достиг отметок 156.000 и снизился до отметок 153.000 — начался флэт! Который закончился 27-го мая. Торговая система «Среднесрок» выдала сигнал на шорт на отметке 152.950 — это нижняя граница диапазона флета. 13-го мая уровень цены фьючерса РТС пытался пробить эту границу, снижаясь до отметок 151.280. Но попытка оказалась неудачной и цена возвратилась в диапазон.

Сделка №12. Short от 17.05.2021 г.

Развитие ситуации с флетом продолжается. Согласно регламенту торговой системы, я не имею права пропускать сделки. 17 мая, когда уровень цены фьючерса РТС находится у нижних границ диапазона флэта, на отметках 153.950  торговая система вновь выдает сигнал на шорт. И мы открываем сделку. Сценарий повторяется! Итог: сделка закрыта с убытком в -2.000 п. или -2.7% от объема депозита.

Сделка №13. Short от 19.05.2021 г.

Это была пробная сделка, отработанная по «дополнению» к торговой системе. Да, она была закрыта с профитом, но идея не получила дальнейшего развития из-за провала тестов. К сожалению, я не смог найти разметку этой позиции в архиве сделок. Когда одновременно следишь за большим количеством данных: счета клиентов, ведешь сделку, группы в Telegram мессенджере и, т. д.  Порой, такое бывает. Приношу свои извинения за это.

Сделка №14. Short от 19.05.2021 г.

Эта сделка была закрыта с очередным убытком в -5.000 п. или -6.6% от объема депозита:

Когда закрыв эту сделку мы получили очередной убыток: я изучил журнал сделок и разметку графиков цены инструмента по отработанным за май сделкам. Для меня стало очевидно: что весь месяц я пытался торговать находясь в среднесрочном флэте… Когда мы попали во флэт, я не имел права пропускать сделки. Но и не знал, что именно происходит. Поэтому следуя регламенту торговой системы и не нарушая риск-менеджмента я продолжал торговлю. 

Несмотря на то, что из пяти, отработанных за май сделок — три были закрыты с убытком, эта ситуация дала мне много материала для изучения. Да, пришлось заплатить за этот опыт прибылью. Но иначе никак. Полученный опыт и найденные с помощью него решения, позволят мне в будущем выходить из подобных ситуаций с минимальными потерями. 

Я приношу свои извинения перед инвесторами и подписчиками за то, что возникла эта ситуация. Но я твердо знаю: если начать пропускать сделки, то мышление запутается и психика даст сбой! В конечном итоге, решение не будет найдено. Потому что не будет статистики, не будет разметок позиции. Не будет мыслей, которые позволят решить возникшую проблему.

Как только трейдер делает шаг назад — отказываясь от правил торговой системы — он открывает для своего сознания дверь вникуда. Я не нарушил риск-менеджмент и сохранил часть прибыли. Нашел решение, позволяющее минимизировать убытки.

Сделка №15. Short от 16.06.2021 г.

Эта сделка принесла символический профит в размере 100 п. или 0.1% от объема депозита.

Сделка №16. Long от 19.08.2021 г.

В текущем 2021 году было два флэта: первый — майский флэт; второй, затяжной — начался с середины июня и продлился до первого сентября, — когда уровень цены фьючерса РТС пробил отметку 170.000 п. Безусловно, мы попали и в этот флэт — от него нет защиты! Но мы открыли сделку по сигналу торговой системы, когда уровень цены фьючерса РТС делал  очередную попытку (18 августа) пробить верхний диапазон флэта на отметке: 168.850 п. Посмотрите на разметку. Я отметил этот момент стрелкой около свечки.

Как видно из разметки, торговая система выдала сигнал, когда до окончания флэта осталось совсем немного времени. При этом была отработана всего одна сделка, вместо пяти, — что были отработаны в подобной ситуации в мае. В этой сделке мы получили убыток в размере 5.000 п. или 5.9% от объема депозита. Но!.. Посмотрите еще раз на разметку выше: на свечку от первого сентября (зеленая свеча, что находится справа, за границей перекрестья окончания флэта), где уровень цены инструмента, на отметках 170.000 п. пробил верхнюю границу флэта, закрепился, и ушел выше. Закрывшись в пятницу (3 сентября) на отметке 173.010 п. Торговая система «Среднесрок, в среду — первого сентября выдала сигнал на лонг!..

Мы не работали эту сделку — я дал ребятам отбой. Да, эта сделка принесла бы прибыль. Но в подобных ситуациях — когда попадаешь во флэт, вопрос о восстановлении потерянной прибыли находится на самом последнем месте. В первую очередь нужно все проверить и убедиться, что решение действительно найдено. Вариант, терять каждый год по 20 и более процентов доходности из-за флэта, меня не устраивает. На мне лежит большая ответственность перед инвесторами и подписчиками на сигналы.

В силу определенных обстоятельств я не могу раскрывать все карты: но после экспирации фьючерса РТС, которая пройдет 17-го сентября текущего года, мы начнем новый торговый период. Он покажет результаты моих найденных решений, призванных решить ситуации с флэтом. 

Подведение итогов

Я смотрю на рабочие моменты в трейдинге объективно. Объективность, позволяет мне не закрывать глаза на текущие проблемы и, решая их — двигаться вперед! Сегодня я разобрал все сделки, которые были совершены в течение 2021-го года по сигналам торговой системы «Среднесрок». Показал от начала и до конца, как выглядит Реальная торговля. Детальный мониторинг своих действий на рынке, ограниченных рамками дисциплины и риск-менеджмента торговой системы: позволяет мне держать темп в сделках и контролировать риски. Не прекращая торговлю выявлять проблемы и находить их решения. 

Что в сухом остатке?

1. Торговая система с огромным потенциалом положительного мат. ожидания в сделках и высокой точностью сигналов.
2. Текущая проблема: среднесрочные флэты.

Давайте разберем эту тему детально. В течение текущего года по сигналам торговой системы «Среднесрок» было совершено 16 сделок:

• 11 сделок отработаны с прибылью. Из этих прибыльных сделок: 7 сделок, это сделки (№: 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15) в которых после сигнала торговой системы начинался мощнейший импульс смены среднесрочной фазы рынка, с дальнейшей инерцией — сильной инерцией движения цены инструмента! 
• 5 сделок отработаны с убытком. Остановимся на них подробнее.

Из пяти отработанных с убытком сделок, три — это сделки (№: 11, 12, 14) за май:

Они были совершены во время майского среднесрочного флэта. Период 10.05.2021 — 27.05.2021 гг:

И одна сделка (№16 от 18.08.2021 г.) за август:

Она была отработана во время затяжного флэта. Период 14.06.2021 — 01.09.2021 гг:

Если посчитать сколько прибыли забрали убыточные сделки, совершенные при попадании во флэт, то получится: -16,9%. А доля прибыльных сделок: 30.4%. Я работал с этой проблемой и покажу в предстоящих сделках, как работают найденные мной решения в ситуациях с флэтами.

Остается еще одна убыточная сделка №5 от 28.02.2021 г:

Ранее я говорил, что сделка №5, это первая убыточная сделка с момента запуска (в 2019 г.) торговой системы «Среднесрок». И если бы не эта сделка, и ситуация с флэтами, то все бы шло своим чередом. Попав в текущем году во флэты и совершив серию убыточных сделок вкупе со сделкой №5, я получил материал который позволил мне погрузиться в среднесрочную торговлю гораздо глубже, чем это было до текущих событий. 

Если говорить о торговой системе «Среднесрок», и о ее результатах, которые она показала за текущий год, то становится очевидным следующий факт: когда торговая система формирует сигнал на сделку — среднесрочная тенденция действительно начинает меняться! Подтверждением тому, являются разметки отработанных сделок. Факт на лицо: после формирования сигнала торговой системой в большинстве случаев начинается слом предыдущей тенденции, в виде сильного импульса цены инструмента (сделки №: 2, 3, 4, 7, 8, 10) в сторону открытой позиции с последующей инерцией и ускорением! В остальных случаях, это спокойное движение уровня цены инструмента (Сделки №: 1, 6, 9, 13, 15) в сторону открытой позиции, с последующей фиксацией прибыли. 

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА “СРЕДНЕСРОК” —  ГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ

Торгуя по сигналам торговой системы “Среднесрок”, подписчики отрабатывали сделки, используя первое кредитное плечо. Доходность инвесторов и подписчиков, составила 5.96% годовых, за вычетом комиссий брокера и моего вознаграждения. Я использовал в сделках второе кредитное плечо: моя годовая доходность, по сигналам торговой системы “Среднесрок”, составила 11.9% годовых.

Для тех, кого интересует моя совокупная годовая доходность, озвучу эту информацию. Я торгую две торговые системы: “Среднесрок” и “Интрадей – Дивергенция”. Доходность по торговой системе “Интрадей – Дивергенция”, составила в этом году 15,4%. Итого, общая годовая доходность, которую я получил в 2021 г., составила 27,3%. Много это или мало — судить не берусь. Я давно избавился, от этой вредной и губительной привычки — оценивать годовую доходность своих торговых систем: опираясь на свои желания и нужды. Вместо этого, я приобрел полезную привычку — увеличивать денежный объем, на который я совершаю операции, торгуя (единственный инструмент) фьючерс РТС на Срочном рынке. Годовая доходность для меня — это просто цифра — результат, который я получил, следуя дисциплине и риск-менеджменту торговых систем.

Послесловие

Уважаемые инвесторы:

• Владимир.
• Юрий.
• Виталий.
• Александр.

Уважаемые подписчики на сигналы:

• Осман.
• Роман.
• Роман.
• Максим.
• Денис.
• Олег.
• Никита.
• Zip.
• 050.

От лица проекта о трейдинге и инвестициях Youtrendclub, и от себя лично, выражаю вам благодарность за терпение и доверие! Никакие договора и печати не заменят доверия. Тем более в таком виде бизнеса как трейдинг. Благодарю вас за то, чтобы вы были рядом на протяжение всего года!

Какая-то часть инвесторов или подписчиков на сигналы уходит, прекращая сотрудничество. Люди покидают проект по разным причинам: разочарование в реалиях рынка, не подходящие условия сотрудничества. Кто-то был удален из группы для предотвращения гарантированных убытков в будущем. Как бы там ни было, независимо от причин, независимо от того, остался человек или ушел — я жму руку и благодарю за сотрудничество каждого человека, с кем мне довелось работать!

Это был третий, по счету год, который я посвятил формированию моего портфолио трейдера. Портфолио сделок отработанных за предыдущие годы, доступны для просмотра по этим ссылкам:

• портфолио трейдера за 2018 г.,
• портфолио трейдера за 2019 г.

Проделана большая работа, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом и буду продолжать публичную торговлю. Трейдинг — это мое основное занятие и любимое хобби. На основе отработанных сделок появляется много нового материала для изучения: который я подробно разбираю в своем блоге о трейдинге. Таким образом, для читателей доступна полная картина того, как выглядит реальный трейдинг.

P.S.  — Ах, если бы стать знающим! — воскликнул Кнехт. — Если бы существовало некое учение, нечто, во что можно было бы верить! Кругом только одни противоречия, все разбегается в разные стороны, нигде нет ничего определенного. Все можно истолковать так, а можно и наоборот. Можно толковать всемирную историю как развитие и прогресс, а можно видеть в ней только упадок и бессмыслицу. Неужели не существует истинного и непреложного учения?

Никогда Магистр не слыхал от Йозефа таких пылких слов. Молча он прошелся взад и вперед, потом проговорил: “Истина существует, дорогой мой! Но “учения”, которого жаждешь ты, абсолютного, совершенного, единственного, умудряющего учения, не существует. Да и не следует тебе мечтать о совершенном учении, друг мой, стремись к совершенствованию самого себя. Божественное в тебе, а не в понятиях и книгах. Истина должна быть пережита, а не преподана. Готовься к битвам, Йозеф Кнехт, я вижу, они уже начались! “

Герман Гессе. “Игра в бисер” — 1943 г. 

На сегодня у меня все, друзья. 17-го сентября, после экспирации и запуска в обращение на Срочном рынке нового контракта фьючерса РТС — мы снова начнем торговлю!

С уважением, Станислав.