Тех-анализ не работает?

“Тех-анализ не работает!” — Думаю, за то время, что каждый из вас находится в теме трейдинга,  много раз слышал это утверждение. В большинстве случаев данные выводы делают «бывалые трейдеры». Или люди без опыта, что нашли в этой фразе оправдание своим нерешенным ошибкам, лени и нехватке времени на работу с данными. Давайте разберемся, почему так происходит? И, что еще более важно, работает ли тех-анализ на самом деле?

ТЕХ-АНАЛИЗ. ЧТО ЭТО?

Смысл трейдинга прост — купил дороже, продал дешевле и наоборот. Вы видите цену инструмента в торговом терминале, в виде японских свеч или баров. Помимо свеч или баров, что отображают цены: открытия, закрытия, максимумов и минимумов инструмента в рамках выбранного вами таймфрейма. В вашем распоряжении есть еще такие мощные инструменты, как индикаторы. Которые, в свою очередь, делятся на группы:

  • Трендовые индикаторы — это индикаторы, которые показывают вам текущую ситуацию на рынке, в режиме реального времени. Их задача, дать вам сигнал, когда именно открыть или закрыть сделку. Они отлично показывают направление тренда, его смену и глобальную ситуацию на рынке в целом.
  • Индикаторы объема — название индикаторов из этой группы говорит само за себя. Они показывают вам количество денежных объемов, что прошли в инструменте, за единицу времени, в рамках выбранного таймфрейма.
  • Осцилляторы — индикаторы работающие на опережение. Их назначение, предупредить вас, о возможном развороте текущего тренда.

В торговом терминале большой выбор разнообразных индикаторов: MACD, MOVING AVERAGE, RSI, VOLUME и. т. д.

ИНДИКАТОРЫ — ПОМОЩНИКИ ТРЕЙДЕРА

Каждый индикатор имеет настройки и работает на основе математической формулы. Формул, как и индикаторов, большое количество. Они разные, но в большинстве случаев используют одни и те же входящие данные котировок инструмента. Несмотря на это разнообразие, смысл всех индикаторов один — предупредить вас о смене тренда. Подать сигнал на открытие сделки. Благодаря показаниям и сигналам индикаторов, вы можете видеть текущую ситуацию на рынке более детально и контролировать риски.

ИНДИКАТОРЫ, ЭТО ЯДРО ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Они дадут вам главное — точки входа и выхода из сделки. Это то, что будет являться основой вашей логики принятия торговых решений. Кстати, моим любимым индикатором, что лежит в основе всех моих торговых систем, является индикатор MACD. При достаточном его изучении, это очень точный инструмент. Без индикаторов, перед вами, только голый график цены инструмента. Безусловно, что для полноценной торговли и получения прибыли, этого крайне мало.  Далее я приведу вам пример — возьму голый график цены инструмента и задам вам, всего три простых вопроса. На которые без помощи тех-анализа ответить невозможно. А пока, я озвучу две распространенные ошибки. Это даже не ошибки, а скорее — побочные эффекты спешки. В результате которой, человек приходит к ошибочному мнению о том, что тех-анализ не работает.

ПЕРВАЯ ОШИБКА

Казалось бы, все просто — индикатор дает сигнал, вы открываете сделку и зарабатываете! И вот в этом моменте, кроется первая ошибка тех: кто поленился или не нашел времени для полноценной работы с данными — поспешил с выводами, и сдался рынку. Люди спешат и как итог, платят за свою спешку убытками и разочарованием. Чтобы индикаторы приносили прибыль и давали точные сигналы, с ними нужно работать. Оптимизировать их под конкретный инструмент.

Если бы индикаторы, без доработки, сразу, давали стопроцентно точные сигналы — то каждый человек, торговал на рынке, согласны? А что, нет ничего проще, чем дождаться сигнала индикатора, войти в сделку, взять прибыль и делать так постоянно! Увы, но любой индикатор, как и инструмент, требуют изучения. Не поверхностного (как это чаще всего бывает), а детального! Прежде чем я довел до ума свою первую торговую систему “Интрадей – Дивергенция”, прошло несколько лет. Годы упорной работы с индикатором MACD и паттерном Дивергенция, что лежат в основе торговой системы. 

ВТОРАЯ ОШИБКА

Вторая ошибка, что происходит довольно часто, это одновременная торговля нескольких инструментов. Опираясь на свой опыт, я заранее и совершенно точно, могу сказать вам следующее — невозможно торговать прибыльно и стабильно больше двух инструментов одновременно! На моей практике я часто встречаю подобное явление. Человек начинает метаться — пытается торговать одновременно несколько инструментов. Бывает, что счет инструментов, идет на десятки. Моя ситуация сложилась несколько иначе. У меня не было периода, чтобы я менял инструменты. Так сложилось, что я изначально начал и изучаю по сей день, только фьючерс на индекс РТС. 

Инструмент, который вы выбрали для торговли, требует изучения. Индикатор — доработки. Во всех моих торговых системах я использую отличные от стандартных значений, настройки индикатора. Я делаю это, для снижения количества ложных сигналов, и увеличения годовой доходности. И вновь вы видите неразрывную связь — невозможно подобрать правильные настройки индикатора не зная инструмента. Ок, я привел вам, самые распространенные ошибки, с которыми сталкивается человек, перед тем как сказать, — Тех-анализ не работает… А теперь, я копну еще глубже и развею этот миф о тех-анализе.

МАТЕМАТИКА. СИСТЕМНОСТЬ И ЦИКЛИЧНОСТИ — ОНИ ПОВСЮДУ

В нашем мире, в основе всего лежат математика и цифры. А если говорить о трейдинге, то без цифр и математики, вы не сделаете и шага! Здесь мне стоит развеять еще один распространенный миф — торговля по новостям. Очень часто в угоду своей лени, спешке или по неопытности, люди принимают торговые решения, опираясь на финансовые новости. Тем самым, совершая фатальную ошибку. Финансовые новости, это лишь предположения (как вы думаете: СМИ, банки, аналитики и брокерские дома — действительно хотят, чтобы вы зарабатывали?…), они не дают конкретики. Конкретику вам даст, только тех-анализ. Конкретика, это точки входа в сделку и риск-менеджмент. Математика, это универсальный язык — он един для всех наций. Зная этот язык, люди разных наций будут прекрасно понимать друг друга. Я не знаю испанский или китайский язык, но при этом на языке цифр, я смогу объяснить испанцу или китайцу, устройство своей торговой системы.

СИСТЕМНОСТЬ

Мы сталкиваемся с этим понятием каждый день: поднявшись в гору — мы спускаемся с нее, проснувшись и проведя день — мы засыпаем, восход сменяет закат, и. т. д. Вся наша жизнь — это система со своими правилами. Человек не может жить, развиваться и поддерживать свои потребности не находясь в системе. Банальные примеры но тем не менее, это факт. В трейдинге системность имеет самый высокий приоритет! Давайте перейдем к следующей — заключительной главе, где на примерах, я расскажу вам о системности и на примерах покажу, как это выглядит. Вы сможете оценить пользу тех-анализа и понять, какие возможности он открывает перед вами.

ТЕХ-АНАЛИЗ В ДЕЙСТВИИ

Итак, друзья. За основу я возьму фьючерс РТС (RTS-9.21).  На нем индикаторов, только график цены инструмента в виде японских свеч.

Тех-анализ. Фьючерс РТС. Без индикаторов
Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 минута. Без индикаторов.

Глядя на этот график, попробуйте ответить на три простых вопроса:

  1. Что делать в данный момент — купить или продать фьючерс РТС?
  2. Какими в абсолютном числовом выражении будут полученные прибыль или убыток в результате сделки?
  3. Что происходит в данный момент на рынке в целом?

Я присоединюсь к вам и тоже попытаюсь решить эту задачу. Пока я затрудняюсь ответить на эти вопросы и уж тем более открыть сделку! А вы?..

Что ж, на первый взгляд, такой график цены инструмента без индикатора, это хаос. Невозможно понять, что сейчас происходит на рынке в целом и что именно делать в данный момент времени, купить или продать?… Ок, тут все понятно —  это хаос. Но как же тогда быть? Выход очень простой! Давайте добавим к этому графику, две скользящие средние, самого простого индикатора, Moving Average. Со стандартными настройками короткого и длинного периодов 12-24. И будем считать сигналом на открытие-закрытие сделки, условие, когда красная — пунктирная линия, пересекает синюю.

Тех-анализ. Фьючерс РТС. С индикаторами MOVING AVERAGE.
Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 минута с индикаторами MOVING AVERAGE.

Вот, так стало намного лучше, друзья. Что теперь изменилось? А изменилось вот что — мы получили возможность увидеть точки входа и выхода из сделки! Посмотрите на график, видите пересечения скользящих средних? Это сигналы. И теперь, опираясь на эту информацию, мы сможем ответить на второй и третий вопросы. Я добавлю на график цены инструмента, точки входа и выхода из сделки. Пока просто визуально, без числовых значений. Итак, с помощью тех-анализа отвечаем на следующий вопрос.

Вопрос №1: Что делать в данный момент — купить или продать фьючерс РТС?

Тех-анализ. Фьючерс РТС. Разметка входа и выхода из сделки.
Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 минута с индикаторами MOVING AVERAGE. Разметка входа и выхода из сделки.

Ответ очевиден — безусловно продать, открыть короткую позицию по фьючерсу РТС. На графике цены инструмента мы видим, где именно нам открыть и закрыть сделку. Тех-анализ позволил нам получить точки входа и выхода в сделку. И все это, благодаря простейшему индикатору Moving Average.  Мы ответили на первый вопрос, это было довольно просто. Давайте пойдем дальше и ответим на вопрос №2.

Вопрос №2: Какими в абсолютном числовом выражении, в процентах от размера депозита и в рублях, будут полученные прибыль или убыток в результате сделки?

Нет ничего проще, друзья! Тех-анализ начал работать — мы получили точки входа и выхода из сделки. А это значит, что мы можем перевести наши действия из визуально-графической, в цифровую плоскость и получить конкретные данные, в абсолютном числовом выражении. К разметке, я добавлю числовые значения данных входа и выхода из сделки. Давайте сделаем это. 

Тех-анализ. Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 минута с индикаторами MOVING AVERAGE. Разметка данных входа и выхода из сделки.
Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 минута с индикаторами MOVING AVERAGE. Разметка данных входа и выхода из сделки.

Итак, это была сделка на продажу — шорт, с ценой входа: 162,264 и ценой выхода из сделки: 162,132. Результат, тейк-профит: +132 пункта. Давайте посчитаем, какова наша прибыль полученная в этой сделке в рублях и процентах от размера депозита. Представим, что сделка была открыта, без использования кредитных плеч. На объем депозита размером в 1,000,000 р.

Ответом на вопрос, будут показания строчек 14 и 15. Наш профит в этой сделке составил 11,680 р., или 1,2% от размера депозита. А вот это уже конкретика. Держать риски на коротком поводу — залог успеха и стабильности. Тех-анализ, позволил получить нам, абсолютные значения прибыли в процентах и рублевом эквиваленте, что и требовалось!

Но как ответить на последний вопрос?

Вопрос № 3: Что происходит в данный момент на рынке в целом?

В этом нам вновь поможет тех-анализ. Достаточно лишь увеличить таймфрейм и посмотреть на текущую ситуацию в общем — издалека.

Тех-анализ. Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 день. С индикаторами MOVING AVERAGE. Сигнал на открытие длинной позиции.
Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 день. С индикаторами MOVING AVERAGE. Сигнал на открытие длинной позиции.

Какие выводы можно сделать из этого графика цены? Как только мы поменяли таймфрейм на более старший — ситуация прояснилась. Теперь очевидно, что на рынке восходящий тренд. Более того, индикатор показывает нам сигнал на покупку. 

От себя хочу добавить. Не торгуйте младшие таймфреймы. Начинайте работать с таймфреймами от 30-ти минут и выше. Запомните золотое правило — чем старше таймфрейм, тем точнее сигналы. Торгуя на малых таймфреймах, вы быстро устанете и потеряете концентрацию. Поверьте, это очень тяжело. Еще один недостаток, это комиссии брокера. Совершая по 20 и более сделок в день, за год, вы заплатите приличную сумму комиссий брокеру!

ТЕХ-АНАЛИЗ — ВЫВОДЫ

Итак, друзья, мы ответили на все три вопроса. Ответили однозначно и конкретно! Во всем этом нам помог тех-анализ. Без него, ни на один вопрос, мы бы не ответили. Тех-анализ работает и это факт! Факты вещь упрямая и спорить с ними — пустая трата времени. Лучше потратить это время на развитие и достижение поставленных целей. Индикаторы не будут сразу выдавать безупречные сделки. Требуется сбор данных, работа с ними и последующая оптимизация индикатора, на основе этих данных. Не теряйте мотивации — работайте над собой и успех придет к вам. Признаюсь и у меня были моменты, когда закрадывалась подобная мысль ( а тех-анализ то, не работает) — но я отказывался верить в нее по простой причине. Если в трейдинге нет механизма, что позволил бы зарабатывать, выполняя четкий порядок действий, то теряется вообще какой-либо смысл нахождения в этом виде бизнеса. Без тех-анализа, трейдинг превращается в угадайку.

Я бы мог ответить на разбираемый в статье вопрос, в самом ее начале — всего одной строчкой, состоящей из нескольких ссылок на мой Youtube канал. Это записи сделок в видеоформате — мое портфолио трейдера. Где в течение нескольких лет и по сей день, я торгую, используя только тех-анализ. Но я хотел, друзья, донести до вас материал, на простом и понятном языке, а уже потом — подкрепить его фактами. Я хочу, чтобы как можно больше людей прониклись этими мыслями и не тратили время зря — начинали работать, развиваться и зарабатывать деньги в трейдинге!

Подводя итог, я хочу высказать свое мнение по поводу всего вышесказанного и подкрепить его фактами.

Когда человек думает о деньгах, а не о развитии и спешит, то проще всего сказать, — Тех-анализ не работает… — Это хорошее оправдание своим неудачам и лени. Но не более того. 

2021 г. — Торговля фьючерсом РТС с группой, по сигналам торговой системы “Среднесрок”.

2019 г. — Торговля фьючерсом РТС по сигналам торговой системы “Интрадей-Дивергенция”.

2018 г. — Торговля фьючерсом РТС по сигналам торговой системы “Интрадей-Дивергенция”.

P.S. Все сделки, что я отработал за эти годы, были выполнены с помощью тех-анализа, который не работает!..

На этом мне пора заканчивать. Думаю, что материал будет полезен и позволит вам, выбрать правильный путь развития.

Пишите, если потребуется моя помощь — я всегда на связи. С уважением, Станислав.

 

 

 

 

 



Автор: Korolev Stanislav
Торгую на Срочном рынке ММВБ с 2008 г. Занимаюсь изучением фьючерса на индекс РТС.
Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
UP
0
Оставить комментарийx
()
x