Тех-анализ не работает?

Тех-анализ не работает! — Думаю, что каждый, кто находится в теме трейдинга, много раз слышал это ошибочное утверждение. В большинстве случаев данные выводы делают бывалые трейдеры или люди без опыта в трейдинге. Ведь фраза «Тех-анализ не работает!», это отличное оправдание лени, нерешенным ошибкам и нехватке времени на работу со статистическими данными. Давайте разберемся, почему так происходит? И, что еще более важно, разберемся в вопросе, работает ли тех-анализ на самом деле?  

ТЕХ-АНАЛИЗ. ЧТО ЭТО?

Смысл трейдинга прост — купил дороже, продал дешевле и наоборот. Вы видите цену инструмента в торговом терминале в виде японских свеч или баров. Помимо свеч или баров, что отображают цены: открытия, закрытия, максимумов и минимумов инструмента в рамках выбранного вами таймфрейма, в вашем распоряжении есть еще такие мощные инструменты как индикаторы. Которые, в свою очередь, делятся на группы:

  • Трендовые индикаторы — это индикаторы, которые показывают вам текущую ситуацию на рынке в режиме реального времени. Их задача дать вам сигнал, в какой момент времени открыть или закрыть сделку. Они отлично показывают направление тренда, его смену и глобальную ситуацию на рынке в целом.
  • Индикаторы объема — название индикаторов из этой группы говорит само за себя. Они показывают вам количество денежных объемов, что прошли в инструменте за единицу времени в рамках выбранного таймфрейма.
  • Осцилляторы — индикаторы работающие на опережение. Их назначение, предупредить вас о возможном развороте текущего тренда.

В торговом терминале большой выбор разнообразных индикаторов: MACD, MOVING AVERAGE, RSI, VOLUME и. т. д.

ИНДИКАТОРЫ — ПОМОЩНИКИ ТРЕЙДЕРА

Каждый индикатор имеет настройки и работает на основе математической формулы. Формул, как и индикаторов, большое количество. Они разные, но в большинстве случаев используют одни и те же входящие данные котировок инструмента. Несмотря на это разнообразие, смысл всех индикаторов один — предупредить вас о смене тренда; подать сигнал на открытие сделки. Благодаря показаниям и сигналам индикаторов вы можете видеть текущую ситуацию на рынке более детально и контролировать риски.

ИНДИКАТОРЫ, ЭТО ЯДРО ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Индикаторы дадут вам главное, то, без чего невозможно вести торговлю на рынке — точки входа и выхода из торговой позиции. Кстати, моим любимым индикатором, который лежит в основе всех моих торговых систем, является индикатор MACD. При достаточном его изучении, это очень точный и мощный инструмент как для извлечения прибыли из рынка, так и для его — рынка, анализа. Без индикаторов, перед вами только голый график цены инструмента. Безусловно, что для полноценной торговли и получения прибыли, этого крайне мало.  Далее я приведу вам пример: возьму голый график цены инструмента и задам вам всего три простых вопроса. На которые, без помощи тех-анализа, ответить невозможно! А пока я озвучу две распространенные ошибки. Это даже не ошибки, а скорее — побочные эффекты спешки. В результате которой, человек приходит к ошибочному мнению о том, что тех-анализ не работает.

ПЕРВАЯ ОШИБКА

Казалось бы, все очень просто — индикатор дает сигнал, вы открываете сделку и зарабатываете! И вот в этом моменте кроется первая ошибка тех, кто поленился или не нашел времени для полноценной работы со статистическими данными, поспешил с выводами, и сдался рынку. Люди спешат: спешат в жизни, спешат в трейдинге. В итоге, платят за свою спешку убытками и разочарованием. Нужно работать с индикаторами — оптимизируя их под конкретный инструмент — чтобы они приносили прибыль и давали точные сигналы. Без оптимизации не один индикатор не будет давать точных сигналов и работать из коробки! 

Если бы индикаторы, без доработки, сразу, давали стопроцентно точные сигналы — то каждый человек торговал на рынке и зарабатывал, согласны? Ведь нет ничего проще, чем дождаться сигнала индикатора, войти в сделку, взять прибыль и делать так постоянно! Увы, но любой индикатор, как и торгуемый инструмент, требуют изучения. Изучения не поверхностного (как это чаще всего бывает), а детального! Прошло несколько лет, прежде чем я довел до ума свою первую торговую систему «Интрадей – Дивергенция»! Были потрачены годы упорной работы с индикатором MACD и паттерном Дивергенция, что лежат в основе этой торговой системы. 

ВТОРАЯ ОШИБКА

Вторая ошибка, которая происходит довольно часто — это одновременная торговля нескольких инструментов. Опираясь на свой опыт я заранее и совершенно точно могу сказать вам следующее: невозможно торговать прибыльно и стабильно больше двух инструментов одновременно! На моей практике я часто встречаю подобное явление. В погоне за прибылью; находясь во власти азарта и эмоций — человек начинает метаться — пытаясь торговать несколько инструментов одновременно. Бывает, что счет инструментов, которые пытается одновременно торговать новичок, идет на десятки! Моя ситуация сложилась несколько иначе: у меня не было периода, чтобы я менял инструменты. Так сложилось, что изначально я начал и изучаю по сей день только только один инструмент, фьючерс на индекс РТС. 

Инструмент который вы выбрали для торговли требует изучения. Индикатор — доработки. Во всех моих торговых системах я использую настройки индикатора, отличные от стандартных значений. Я делаю это для снижения количества ложных сигналов и увеличения годовой доходности. И вновь вы видите неразрывную связь: невозможно подобрать правильные настройки индикатора не зная инструмента. Ок! Я привел вам самые распространенные ошибки с которыми сталкивается человек, перед тем как сказать: «Тех-анализ не работает!..» А теперь я копну еще глубже и развею этот ошибочный миф о тех-анализе.

МАТЕМАТИКА. СИСТЕМНОСТЬ И ЦИКЛИЧНОСТИ — ОНИ ПОВСЮДУ

В нашем мире в основе всего лежат математика и цифры. А если говорить о трейдинге, то без цифр и математики, вы не сделаете и шага в этом бизнесе! Здесь мне стоит развеять еще один распространенный миф — торговля по новостям. Очень часто в угоду своей лени, спешке или по неопытности, люди принимают торговые решения опираясь на финансовые новости — фейковые финансовые новости. Тем самым они совершают фатальную ошибку. Финансовые новости, это лишь предположения (как вы думаете: СМИ, банки, различные горе-аналитики и брокерские дома, действительно хотят, чтобы вы зарабатывали?…), которые не дают конкретики. Конкретику вам даст только тех-анализ. Конкретика — это точки входа в сделку и риск-менеджмент. Математика, это универсальный — единый для всех наций, язык. Зная этот язык, люди разных культур и национальностей могут прекрасно понимать друг друга. Я не знаю испанский или китайский языки, но при этом, я смогу объяснить испанцу или китайцу, устройство своих торговых систем на языке цифр.

СИСТЕМНОСТЬ

Мы сталкиваемся с этим понятием каждый день: поднявшись в гору — мы спускаемся с нее; проснувшись и проведя день — мы засыпаем; восход сменяет закат; прилив сменяется отливом и. т. д. Вся наша жизнь системна. Она подчиняется четким правилам и логике. Человек не может жить, развиваться и поддерживать свои потребности, если не находится в системе. В трейдинге системность имеет самый высокий приоритет! Давайте перейдем к следующей заключительной главе, где на примерах я расскажу вам о системности и покажу, как именно это выглядит. После этого вы сможете оценить пользу тех-анализа и понять какие возможности он открывает перед вами.

ТЕХ-АНАЛИЗ В ДЕЙСТВИИ

Итак, друзья. За основу я возьму фьючерс РТС (RTS-9.21).  Как вы можете видеть на нем индикаторов. Есть только график цены инструмента в виде японских свеч:

Тех-анализ. Фьючерс РТС. Без индикаторов
Фьючерс на индекс РТС. Таймфрейм 1 минута. Без индикаторов.

Попробуйте ответить на три простых вопроса глядя на этот график:

  1. Что нужно делать в данный момент — купить или продать фьючерс на индекс РТС?
  2. Какими, в абсолютном числовом выражении, будут полученные прибыль или убыток в результате открытой сделки?
  3. Что происходит в данный момент на рынке в целом?

Я присоединюсь к вам и тоже попытаюсь решить эту задачу. Пока я затрудняюсь ответить на эти вопросы и уж тем более открыть сделку! А вы?..

Что ж, на первый взгляд, такой график цены инструмента без индикатора похож на хаос. Невозможно понять, что сейчас происходит на рынке в целом и что именно делать в данный момент времени, купить или продать инструмент?.. Но как же тогда быть? Тем не менее выход очень простой! Давайте добавим к этому графику две скользящие средние самого простого индикатора, Moving Average. Со стандартными настройками короткого и длинного периодов 12-24. И будем считать сигналом на открытие-закрытие торговой позиции условие, когда красная пунктирная линия пересекает синюю:

Тех-анализ. Фьючерс РТС. С индикаторами MOVING AVERAGE.
Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 минута с индикаторами MOVING AVERAGE. Стандартные настройки.

После добавления на график цены инструмента индикаторов, стало намного лучше. Что теперь изменилось? А изменилось вот что: мы получили возможность увидеть точки входа и выхода из сделки! Взгляните на график цены инструмента. Видите пересечения скользящих средних? — Это сигналы. И теперь, опираясь на эту информацию, мы сможем ответить на второй и третий вопросы. Я добавлю на график цены инструмента точки входа и выхода из сделки. Пока отмечу их просто визуально, без числовых значений. Итак: с помощью тех-анализа отвечаем на следующий вопрос.

Вопрос №1: Что делать в данный момент — купить или продать фьючерс РТС?

Тех-анализ. Фьючерс РТС. Разметка входа и выхода из сделки.
Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 минута с индикаторами MOVING AVERAGE. Стандартные настройки. Разметка входа и выхода из торговой позиции.

Глядя на разметку ответ очевиден — безусловно продать — открыть короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС. На графике цены инструмента мы видим, где именно нам открыть и закрыть сделку. Тех-анализ позволил нам получить точки входа в торговую позицию и выхода из нее. И все это благодаря простейшему индикатору Moving Average. Мы ответили на первый вопрос, это было довольно просто. Давайте пойдем дальше и ответим на вопрос №2.

Вопрос №2: Какими, в процентом и денежном выражении от размера депозита, будут полученные прибыль или убыток в результате сделки?

Нет ничего проще, друзья! Тех-анализ начал работать — мы получили точки входа и выхода из сделки. А это значит, что мы можем перевести наши действия из визуально-графической плоскости, в плоскость цифровую; получить конкретные данные в процентном и денежном выражениях. К разметке я добавлю числовые значения данных входа и выхода из сделки. Давайте сделаем это: 

Тех-анализ. Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 минута с индикаторами MOVING AVERAGE. Разметка данных входа и выхода из сделки.
Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 минута с индикаторами MOVING AVERAGE. Разметка данных входа и выхода из сделки.

Итак, это была сделка на продажу — шорт, с ценой входа: 162,264 и ценой выхода из сделки: 162,132. Результат, тейк-профит: +132 пункта. Давайте посчитаем, какова наша прибыль полученная в этой сделке, в рублях и процентах от размера депозита. Представим, что сделка была открыта без использования кредитных плеч, на объем депозита размером в 1,000,000 р:

Ответом на вопрос будут показания строчек № 14 и 15. Наш тейк-профит в этой сделке составил: 11,680 р., или 1,2% от размера депозита, — а вот это уже конкретика! Держать риски на коротком поводу — залог успеха и стабильности. Тех-анализ позволил получить нам абсолютные значения прибыли, в процентах и рублевом эквиваленте, что и требовалось! Но как теперь ответить на последний вопрос?

Вопрос № 3: Что происходит в данный момент на рынке в целом?

В этом нам вновь поможет тех-анализ. Достаточно лишь увеличить таймфрейм и посмотреть на текущую ситуацию в общем — издалека:

Тех-анализ. Фьючерс РТС. Таймфрейм 1 день. С индикаторами MOVING AVERAGE. Сигнал на открытие длинной позиции.
Фьючерс на индекс РТС. Таймфрейм 1 день. С индикаторами MOVING AVERAGE. Стандартные настройки. Сигнал на открытие длинной позиции.

Какие выводы можно сделать из этого графика цены инструмента? Как только мы поменяли таймфрейм на более старший — ситуация прояснилась. Теперь очевидно, что на рынке восходящий тренд. Более того, индикатор показывает нам сигнал на покупку — Long. 

От себя хочу добавить: не торгуйте младшие таймфреймы. Начинайте работать с таймфреймами от 30-ти минут и выше. Запомните золотое правило — чем старше таймфрейм, тем точнее сигналы! Торгуя на малых таймфреймах вы быстро устанете и потеряете концентрацию. Поверьте, торговать интрадей на младших таймфреймах, это очень тяжело. Еще один недостаток внутридневного подхода, это комиссии брокера. Вы заплатите приличную сумму за комиссии по сделкам, брокеру, совершая по 20 и более сделок в день, в течение года! 

ТЕХ-АНАЛИЗ — ВЫВОДЫ

Итак, друзья, мы ответили на все три вопроса. Ответили однозначно и конкретно! Во всем этом нам помог именно тех-анализ. Без него, ни на один вопрос мы бы не ответили. Тех-анализ работает и это факт! Факты вещь упрямая и спорить с ними — пустая трата времени. Лучше потратить это время на развитие и достижение поставленных целей. Индикаторы не будут сразу выдавать безупречные сделки. Требуется сбор и работа со статистическими данными, с последующей оптимизацией индикатора, на основе этих данных. Не теряйте мотивации: работайте над собой и успех обязательно придет к вам! Признаюсь, и у меня были моменты, когда закрадывалась подобная мысль ( а тех-анализ-то, не работает), но я отказывался верить в нее по простой причине: если в трейдинге нет механизма, который, выполняя четкий порядок действий, позволил бы зарабатывать, то теряется вообще какой-либо смысл нахождения в этом виде бизнеса. Без тех-анализа трейдинг превращается в угадайку!

Я бы мог ответить на разбираемый в статье вопрос в самом ее начале, всего одной строчкой, состоящей из ссылок (вы сможете ознакомиться с ними чуть позже) на мое портфолио трейдера. Е течение нескольких лет и по сей день я торгую используя только тех-анализ. Но я хотел, друзья, донести до вас материал на простом и понятном языке, а уже потом — подкрепить его фактами. Я хочу, чтобы как можно больше людей прониклись этими мыслями и не тратили время зря; начинали работать над собой и своими торговыми системами; развиваться и зарабатывать деньги в трейдинге!

Подводя итог я хочу высказать свое мнение по поводу всего вышесказанного и подкрепить это фактами — своим портфолио трейдера.

Когда человек думает о деньгах, а не о развитии и спешит, то, конечно, проще всего сказать: «Тех-анализ не работает!..» — Это хорошее оправдание своей лени и неудачам. Но суть, от этих слов, увы, не изменится!

2021 г. — Торговля фьючерсом РТС с группой, по сигналам торговой системы “Среднесрок”.

2019 г. — Торговля фьючерсом РТС по сигналам торговой системы “Интрадей-Дивергенция”.

2018 г. — Торговля фьючерсом РТС по сигналам торговой системы “Интрадей-Дивергенция”.

P.S. Все сделки, которые были отработаны мной за эти годы, были выполнены с помощью тех-анализа, который, не работает!

На этом мне пора заканчивать. Думаю, что материал будет вам полезен и позволит выбрать правильный путь развития.

Пишите, если потребуется моя помощь. Я всегда на связи. С уважением, Станислав.

 

 

 

 

 



Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
UP
0
Оставить комментарийx
()
x