Ну что, друзья, фьючерс РТС вновь в строю! И, как видите, успешно торгуется, как и в былые времена. Ничего удивительного в этом нет. Скажу вам больше: в самое ближайшее время на Российский рынок придут внушительные денежные объемы. Нашу страну ждет большое будущее! Как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Так получилось и в этот раз: США просчитались! Опьяненные жаждой наживы; надеясь на поддержку зависимых от доллара стран; делая ставку на лживую пропаганду и призывы к насилию в отношении нас — жителей Российской Федерации — они допустили ряд ошибок. Которые станут (уже стали) отличной стартовой площадкой для развития экономики нашей страны. И не только экономики… Не буду углубляться в эту тему. Сегодня я пишу о другом. А именно, о предстоящей сделке по фьючерсу на индекс РТС.

В предыдущем ролике я писал, что по сигналу торговой системы «Среднесрок» намечается сделка — лонг по фьючерсу на РТС. До начала формирования сигнала осталось всего несколько процентов роста графика цены инструмента. В ролике я советовал участникам рынка, которые используют для извлечения прибыли внутридневной подход «интрадей», воздержаться от заключения сделок, пока ГО ( далее гарантийное обеспечение) и другие динамические данные (шаг цены, стоимость шага цены инструмента) не придут в норму. Тоже самое я говорю вам и сегодня: «Не спешите, друзья! Ждите, когда Московская биржа предоставит вменяемые данные для торгов».

Торговля внутри дня с использованием в сделках текущих динамических данных — это самоубийство депозита!

С ликбезом я закончил. Перехожу к основной теме: к предстоящей сделке по сигналу торговой системы «Среднесрок». В ролике я озвучивал, что перед тем, как открыть сделку, — после всех событий, коснувшихся нашей страны, ее экономики и рынка, — я буду анализировать динамические данные (гарантийное обеспечение, шаг цены и стоимость шага цены инструмента), поставляемые в торговый терминал Quik для расчета риск-менеджмента Московской биржей, на предмет соблюдения соотношений параметров «риск-прибыль» торговой системы «Среднесрок».

Я работаю с инвесторами, большая часть которых, видя положительную динамику роста фьючерса на индекс РТС, вернулись и готовы продолжать дальнейшее сотрудничество со мной. Но… Не все так просто, друзья! Поэтому я и пишу данный текст, в котором объясню на конкретном примере: почему, как я уже сказал выше, торговля внутри дня в текущей ситуации, для меня неприемлема. И даже меня, человека торгующего крайне консервативно; использующего для заключения сделок на Срочном рынке среднесрочный подход, коснулись те вынужденные ограничения на торговлю, о которых пойдет речь дальше.

Причина моего временного отказа от торговли кроется в динамических данных. А именно: в соотношении параметра «риск-прибыль» торговой системы «Среднесрок», — которые я получаю, если беру для расчета данные, предоставляемые в торговый терминал Quik Московской биржей:

Это расчет риск-менеджмента предстоящей сделки по сигналу торговой системы «Среднесрок». ГО в размере 77.474 р!.. (пока писал эту статью, ГО подняли до значений 78.189 р!!). Это свежие данные, на текущую торговую сессию, начавшуюся на Срочном рынке 4-го апреля 2022-го года. Согласно положениям торговой системы «Среднесрок», значение «максимального критического риска на весь депозит» равно 30%; а значение «максимального критического риска на одну сделку» равно 4.5%. Исходя из полученных данных, нетрудно предположить: что при закрытии хотя бы одной убыточной сделки будет получен убыток в размере 10.2% от размера депозита. Всего три отработанных подряд убыточных сделки, приведут к достижению значений максимального критического риска на весь депозит.. Думаю, что комментарии здесь излишни. И тем более они излишни для тех, кто торгует внутри дня. Поэтому будьте очень аккуратны при открытии сделок, друзья!

Сейчас по всем СМИ, говорящие головы, в очередной раз, раскинув свои «сети», твердят о том, что на рынке благоприятные условия; золотое, как они говорят, время для того, чтобы неплохо заработать… Я же говорю вам обратное: в текущей ситуации, пока динамические данные не придут в норму (ГО по фьючерсу РТС должно снизится до значений 25.000 — 35.000 р.), говорить о какой-либо торговле крайне преждевременно.

Моя дальнейшая стратегия проста: я буду ждать, когда ГО станет вменяемым, чтобы риск-менеджмент торговой системы «Среднесрок» оставался в рамках заложенных рисков и не превышал их.  Я не могу рисковать деньгами инвесторов и пытаться сыграть на них в «угадайку» на рынке.

Повторюсь и скажу вновь: пока на Срочном рынке складывается та ситуация о которой я сегодня рассказал, торгуя — будьте очень осторожны! Я желаю всем отличного настроения и соблюдения риск-менеджмента торговых систем.

С уважением, Станислав.